Lire la page d’une stratégie

Tout ce qu’une exécution a produit, de l’hypothèse à la dernière décision de l’analyste.

En-tête et étape

En haut de la page figurent le nom de la stratégie, sa plateforme et son instrument, le badge de l’étape actuelle et les commandes du propriétaire : mettre en pause, reprendre, arrêter, promouvoir vers le paper trading, promouvoir vers le trading réel et partager un historique de performance. Les stratégies de la plateforme affichent les mêmes informations sans les commandes.

Indicateurs et courbe des fonds propres

Le bloc des indicateurs présente le rendement net, le ratio de Sharpe, le recul maximal, le facteur de profit, le taux de réussite, le nombre de transactions et le rendement moyen par transaction en pourcentage du notionnel. La courbe des fonds propres est évaluée au prix du marché à chaque barre et inclut le financement et l’impact de marché ; elle correspond donc au chiffre du recul maximal.

Transactions et positions

La liste des transactions présente chaque entrée et sortie, avec le sens, la taille, la durée, les commissions et le profit. Les positions encore ouvertes à la fin du test sont indiquées séparément afin que les résultats non réalisés ne soient jamais mélangés aux résultats réalisés.

Vérification et assurance qualité

Le bloc de vérification répertorie chaque couche avec son résultat, réussi ou échoué, le nombre de transactions en bac à sable et le texte de l’erreur en cas d’échec d’une couche. Les constats d’assurance qualité ayant entraîné des modifications du code sont visibles dans l’historique des itérations de l’exécution.

Résultats de l’optimisation

Après l’optimisation, la page présente les plages de recherche des paramètres, les meilleurs paramètres, les résultats dans et hors échantillon de chaque fenêtre glissante, le résultat de l’échantillon de validation et les statistiques de surapprentissage utilisées par l’analyste.

Décisions et historique

Chaque verdict de l’analyste, résultat de critère, dérogation et examen des risques est enregistré avec sa justification et son horodatage. Cet historique explique pourquoi une stratégie a été réitérée trois fois ou pourquoi un backtest prometteur a été abandonné après l’optimisation.

Code source

Le code de la stratégie est affiché avec un bouton de copie. Les abonnés à la place de marché ne voient le code que si l’annonce le propose ; les propriétaires y ont toujours accès. Le code affiché est exactement celui qui a été vérifié et backtesté et qui, en cas de promotion, est exécuté en paper trading ou en trading réel.