Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Dieses Dokument erklärt, wie die Suchschnittstelle eines Prognoseagenten die verwendeten Belege einschränken und seine Aktivitäten nachvollziehbar machen kann. Ein anbieterneutrales Protokoll gibt typisierte Ergebnisse mit Quelle, Veröffentlichungsdatum,…
Dieses Notebook untersucht die Regularisierung linearer Modelle zur Prognose von Renditen bei Währungspaaren. Es unterscheidet zwischen Multikollinearität der Eingabemerkmale und Abhängigkeit zwischen den Assets: Währungspaare teilen sich zugrunde liegende…
Diese Konfigurationsnotiz erläutert die Wahl des SAGA-Solvers und einer strengeren Konvergenztoleranz für die L1-logistische Regression mit drei Klassen. Sie vergleicht SAGA mit LIBLINEAR und führt Laufzeitmessungen für ein Nasdaq-Mikrostruktur-Panel sowie…
Dieses Modul beschreibt Prüfungen dazu, ob Prognose- und Backtest-Eingaben die in einer Studie festgelegten Handelssitzungen und Folds abdecken. Relative Prüfungen vergleichen Kandidatenmodelle miteinander und können daher ein gemeinsames Problem übersehen:…
Dieses Notebook untersucht einen überwachten Autoencoder, der anhand von Unternehmensmerkmalen zukünftige Renditen prognostiziert. Es behält einen schmalen Engpass im neuronalen Netz bei, entfernt jedoch die bedingte Faktormodell-Interpretation und die…
Dieses Notebook wandelt Prognosen für FX-Paare in Basis-Handelsergebnisse um. Zu jedem Entscheidungszeitpunkt ordnet es die Paare nach Rang, bildet gleich große Long- und Short-Positionen und führt die ausgewählten Prognosekonfigurationen und Checkpoints mit…
Diese Machbarkeitsanalyse prüft, ob sich eine monatliche Long-Short-Strategie auf Basis von US-Unternehmensmerkmalen mit dem verfügbaren Panel auswerten lässt. Sie verifiziert, dass die Merkmale als Ränge kodiert sind, beschreibt, wie lange Unternehmen…
Dieses Notebook unterscheidet die Prognose von Renditen von der Behauptung, Momentum verursache sie. Als Behandlung dient die Rendite einer Aktie im Vorjahr ohne den jüngsten Monat; die Zielgröße ist die künftige Rendite. Jüngste Volatilität, Rang der…
Dieses Notebook trainiert PatchTST als ein Modell aus der festgelegten Sequenzmodellgruppe für S&P-500-Optionen. PatchTST unterteilt ein Rückblickfenster in gleich große Abschnitte, bildet diese als Tokens ab und nutzt Attention, um Beziehungen zwischen…
Dieses Notebook fasst LightGBM-Ergebnisse aus mehreren Trading-Fallstudien zusammen und vergleicht sie mit linearen Referenzmodellen und TabM. Für jede Fallstudie wird die Konfiguration mit dem besten IC-Wert untersucht; zudem werden Intervalle mit Korrektur…
Dieses Hilfsprogramm beschreibt einen Diagnoseablauf für Datenartefakte aus quantitativen Forschungspipelines. Es erstellt Profile numerischer Spalten mit Kennzahlen zu fehlenden Werten, nicht endlichen Werten, Nullen, der Anzahl unterschiedlicher Werte,…
Dieses Notebook prüft, ob gelernte Graph-Embeddings einem tabellarischen Modell für US-Aktien zusätzliche Prognoseinformationen liefern. Es erstellt ein Netzwerk anhand absoluter Renditekorrelationen, die vor dem Zielzeitraum gemessen wurden, konstruiert…
Dieses Notebook vergleicht Verfahren zur Volatilitätsmessung und entwickelt heterogene autoregressive (HAR) Volatilitätsmodelle zusammen mit einer Analyse der Rauheit des Marktes. Es nutzt Intraday-Renditen, um die realisierte Sitzungsvarianz zu schätzen,…
Dieses Dokument beschreibt ein LSTM-Sequenzmodell für eine Optionsstudie zum S&P 500. Anders als Querschnittsmodelle, die den Verlauf eines Symbols mit konstruierten Merkmalen zusammenfassen, erhält das LSTM chronologische Zeitfenster und lernt, welche…
Das Notebook erstellt mit einem Split-Conformal-Verfahren Prognoseintervalle um Gradient-Boosting-Prognosen. Es passt ein Modell an einem früheren Trainingsabschnitt an, misst absolute Residuen in einem späteren Kalibrierungsabschnitt und legt die…
Dieses Notebook vergleicht vier Referenzallokationen für ETF anhand historischer Krisenphasen, manuell festgelegter gleichzeitiger Schocks auf mehrere Anlageklassen, Student-t-Monte-Carlo-Simulationen und Marktregimestatistiken. Es erläutert das Maß für den…
Dieses Notebook zeigt eine Pipeline, die Finanznachrichten-Schlagzeilen in aktienbezogene Signale umwandelt. Sie bereinigt und vereinheitlicht einen Nachrichtenkorpus, entfernt exakte Duplikate und Duplikate mit übereinstimmendem Präfix innerhalb von Gruppen…
Dieses Notebook beschreibt, wie Holdout-Prognosen für eine FX-Strategie erstellt werden, nachdem ihre Konfiguration bereits anhand von Validierungsergebnissen ausgewählt wurde. Unter den zugelassenen Kandidaten, die nicht insolvent geworden sind, wird der…
Dieses Notebook vergleicht DQN, PPO und A2C in einer simulierten Umgebung für den Kryptowährungshandel. Es kalibriert einen GARCH(1,1)-Volatilitätsprozess anhand stündlicher Renditen von Bitcoin-Perpetual-Futures und simuliert dann Pfade, die…
Dieses Notebook untersucht die Performance einer festen Long-only-ETF-Momentum-Baseline unter verschiedenen Marktbedingungen von 2010 bis 2024. Es ordnet jede Tagesrendite anhand von Volatilitäts- und Trendmaßen ein, die vor Beginn dieser Rendite bekannt…
Dieses Notebook wendet zuvor ausgewählte Prognosen zu Unternehmensmerkmalen und eine festgelegte Portfoliokonfiguration auf einen einjährigen Holdout-Zeitraum an. Es trifft keine neuen Entscheidungen zu Prognosen, Allokation, Konzentration, Rebalancing oder…
Dieses Notebook entwickelt einen Prognoseagenten, der zwischen Websuchen und Wahrscheinlichkeitsprognosen wechselt. Eine schlanke Sprachmodell-Schnittstelle mit zwei Methoden ermöglicht es, dieselbe Schleife mit einem Mock-Anbieter, einem lokalen oder einem…
Dieses Notebook untersucht informationsgesteuerte Stichprobenbildung, indem es Tick- und Volumen-Imbalance-Bars aus Handelsdaten erstellt. Es validiert eine manuelle Implementierung der Tick-Imbalance gegen einen Sampler aus einer Bibliothek und variiert…
Diese Analyse vergleicht Risiko-Overlays über mehrere Fallstudien hinweg. Dazu lädt sie deren Overlay-Backtests aus einem Register und misst Sharpe-Ratio sowie maximalen Drawdown im Vergleich zu einer Baseline aus der Allokationsphase; falls diese fehlt,…