Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
1,119 Dokumente
Dieses Notebook bewertet Sequenzmodelle für das Ranking von S&P-500-Aktien anhand von Fenstern ihrer Optionsoberflächen- und Kursverläufe. Es stellt einem normalisierten linearen Modell ohne rekurrentes Gedächtnis ein LSTM gegenüber, dessen Gates…
Dieses Notebook untersucht ein aus Reihen der Federal Reserve Economic Data aufgebautes ökonomisches Datenpanel. Es zeigt, dass das bereitgestellte Panel Kalenderdaten einschließlich Wochenenden und Feiertagen verwendet, und erläutert, wie die zugehörigen…
Dieses Notebook erklärt, warum gewöhnliche t-Tests die Stärke eines Informationskoeffizienten (IC) überschätzen können, wenn tägliche IC-Beobachtungen voneinander abhängig sind. Es erstellt ein Momentum-Signal auf Basis von ETF-Daten, untersucht die…
Dieses Notebook zeigt eine einheitliche OHLCV-Schnittstelle für Yahoo Finance, WikiPrices und FRED und nutzt die Quellen anschließend für aktuelle ETF-Daten, Aktien mit langen Historien und makroökonomische Zeitreihen. Es beschreibt einen nach Priorität…
Dieses Kapitel erklärt, wie Finanzmodelle des maschinellen Lernens unter Berücksichtigung der zu jedem Entscheidungszeitpunkt verfügbaren Informationen bewertet werden. Es unterscheidet Training, Validierung und einen abschließenden Holdout und erläutert,…
Dieses Notebook fragt Register für mehrere Handelsfallstudien ab und erstellt fallübergreifende Tabellen zum Vergleich von Signalen, Allokation, Kosten und Risiko. Es berichtet Diagnosen zum nach Validierung gereihten Konfigurationscluster, darunter die…
Dieses Capstone-Notebook vergleicht gleiche Gewichtung, inverse Volatilität, Mean-Variance-Optimierung und hierarchische Risikoparität anhand eines gemeinsamen Signals für ein diversifiziertes ETF-Universum. Ein rollendes Ridge-Modell verwendet Momentum-,…
Dieses Notebook erstellt N-BEATS, eine vollständig verbundene neuronale Prognosearchitektur, die ein ganzes Eingabefenster verarbeitet und einen zukünftigen Verlauf prognostiziert. Die interpretierbare Variante beschränkt Blöcke darauf, Komponenten mithilfe…
Dieses Notebook isoliert die Portfolioallokation, indem es das ausgewählte Signal jeder Fallstudie festhält und Backtests der Allokationsstufe vergleicht. Es betrachtet Methoden wie gleiche Gewichtung, inverse Volatilität, Score-Gewichtung,…
Dieses Notebook vergleicht Portfolioallokationsmethoden in mehreren Fallstudien und hält dabei das ausgewählte Signal jeder Studie fest. Es lädt Backtests der Allokationsstufe, die an dasselbe zentrale Signal gebunden sind, und untersucht anschließend…
Dieses Notebook beschreibt die Rekonstruktion eines NASDAQ-Limit-Orderbuchs aus DataBento-Nachrichten mit Marktdaten pro Order für ein einzelnes Symbol und einen Handelstag. Es stellt eine modulare Engine vor, die den Status einzelner Orders verfolgt, Orders…
Dieses Notebook untersucht, wie sich der Rebalancing-Takt auf den Portfolio-Umschlag, die Brutto-Performance und kostenbereinigte Ergebnisse eines Momentum-Portfolios aus den am höchsten gerankten ETFs auswirkt. Es schätzt den Portfolio-Umschlag anhand…
Dieses Notebook vergleicht LightGBM-Modelle mit einer Ridge-Baseline zur Prognose von ETF-Renditen über zwei Zeithorizonte. Es erläutert, warum Bäume Wechselwirkungen abhängig von der Marktphase erkennen können, etwa wenn sich Momentum unter Marktstress…
Dieses Notebook bewertet eine DeFi-Zeitreihe zum Total Value Locked als alternative Datenquelle für den Ether-Handel. Die Prüfung orientiert sich an vier Fragen: Besteht ein Zusammenhang der Zeitreihe mit Forward-Renditen? Sind die Daten zuverlässig und…
Dieses Notebook vergleicht strukturiertes, graphähnliches Retrieval mit embeddingbasiertem Vektor-Retrieval für institutionelle Beteiligungen aus 13F-Meldungen. Es erstellt einen zeitpunktbezogenen Bestandssnapshot zu einem festen Stichtag, begrenzt das…
Dieses Notebook zeigt einen Workflow, der Verlusttrades mit den zugehörigen Modellerklärungen verbindet. Es erstellt ein Feature-Panel für den einzelnen Vermögenswert SPY aus Kurs- und makroökonomischen Daten, trainiert ein LightGBM-Modell mit früheren…
Dieses Notebook beschreibt einen 15-Minuten-Backtest-Workflow für Prognosen zu NASDAQ-100-Aktien. Zunächst wird die technische Verarbeitung eines Zufallssignals geprüft: Da zufälliger Handel nach Kosten Verluste machen sollte, kann ein anhaltend profitables…
Dieses Notebook erstellt Kennzahlen zur Markt-Mikrostruktur aus NASDAQ ITCH-Handelsdaten, fasst Trades zu Intraday-Bars zusammen und unterscheidet Liquiditäts-Proxys von Orderflow-Signalen und dem Zustand des Orderbuchs. Vor der Aggregation werden einzelne…
Diese Demo skizziert einen durchgehend laufenden Krypto-Handelsablauf, der mit dem USD-Spotmarkt von Alpaca verbunden ist. Sie ordnet ein Anlageuniversum aus einer Perpetual-Futures-Fallstudie den vom Handelsplatz unterstützten Spot-Paaren zu und macht…
Dieses Notebook schätzt, wie stark ein gleich gewichtetes Portfolio überlebender US-Aktien die Renditen gegenüber einem Portfolio überzeichnen kann, das auch Unternehmen enthält, die aus dem Datensatz ausgeschieden sind. Zunächst wird untersucht, wann das…
Dieses Notebook zeigt das Monitoring von Kovariaten-Drift bei ETF-Momentum-Features und Merkmalen von Krypto-Perpetual-Futures in unterschiedlichen Marktphasen. Es vergleicht den Population Stability Index, der Veränderungen einzelner Feature-Verteilungen…
Dieses Notebook untersucht, wie sich Transaktionskosten auf eine häufig rebalancierte NASDAQ-100-Strategie auswirken. Zunächst werden Kostenannahmen in Basispunkten auf bestehende Backtests ohne Kosten angewendet, um zu zeigen, wie sich die Sharpe Ratio mit…
Dieses Notebook erklärt die instrumentierte Hauptkomponentenanalyse als Methode, latente Faktorladungen von beobachtbaren Aktienmerkmalen abhängig zu machen, statt jeder Aktie eine feste Ladung zuzuweisen. Eine gemeinsame Abbildung von Merkmalen auf…
Dieses Notebook entwickelt das Long-only-Markowitz-Framework mit vollständiger Investition, einschließlich zulässiger Portfolios, effizienter Grenze sowie Lösungen für maximale Sharpe Ratio und minimale Varianz. Es erläutert, wie die Portfoliovarianz von der…