Wissensbibliothek

Dieses Kapitel stellt Risikomanagement als Teil der Strategiegestaltung und des laufenden Betriebs dar. Es behandelt die Messung von Extremrisiken anhand von Value at Risk und Conditional Value at Risk, Ausmaß und Erholung des Drawdowns, die Aufschlüsselung…

Diese Studie verwendet Orderdaten von NVDA über zehn Handelstage, um zu untersuchen, wie die tägliche Handelsaktivität die Bildung von Bars beeinflusst. Sie filtert Trades auf die regulären Handelszeiten der US, klassifiziert Aggressor-Seiten anhand von…

Diese Analyse vergleicht Validierungsprognosen mehrerer Modellfamilien für das Funding von Perpetual-Futures. Sie erläutert, dass der Informationskoeffizient die Rangfolge späterer Renditen misst, AUC die Ordnung positiver und negativer Ergebnisse misst und…

Diese Fallstudie bewertet die Total-Value-Locked-Daten von DeFi Llama als möglichen Input für eine Ether-Handelsforschungspipeline. Sie trennt Signalstärke, Datenqualität, rechtliche Eignung und kommerziellen Wert; rechtliche Fragen und das Fehlen…

Dieses Notebook bewertet veröffentlichte Faktorrenditen als mögliche Bausteine für Portfolios. Es trennt drei Fragen: ob die durchschnittliche Rendite eines Faktors eine anspruchsvolle statistische Schwelle überschreitet, ob Faktoren einander aus Gründen…

Dieses Notebook bewertet positionsbezogene Exits bei Krypto-Perpetual-Futures-Positionen, die eine frühere Allokationsphase ausgewählt hat. Es definiert feste Verlust-Stopps, an den besten Preis jeder Position gebundene Trailing-Stops und Zeit-Exits nach…

Dieses Notebook vergleicht Risikokontrollen in Backtests von Fallstudien, darunter Stop-, Trailing-Stop-, Verlustlimit-, Drawdown-Breaker- und Volatilitätszielregeln. Es lädt die Ergebnisse der Risikokontrollen jeder Studie, wählt, sofern verfügbar, eine…

Diese Fallstudie wendet Gradient-Boosting-Bäume auf NASDAQ-100-Mikrostrukturmerkmale an, um Renditen und Richtung über mehrere Intraday-Zeithorizonte vorherzusagen. Sie stellt Bäume linearen Modellen gegenüber: Bäume können bedingte Beziehungen erkennen,…

Dieses Notebook fügt ein Prognosesystem aus vier Phasen zusammen: einem Gremium aus Forschungsagenten, der Aggregation von Wahrscheinlichkeiten, einer adversarialen Debatte und einem Supervisor, der Meinungsverschiedenheiten erkennt, nach klärenden Belegen…

Dieses Notebook vergleicht deterministische relationale Suche mit Einbettungssuche in einem Bestand institutioneller 13F-Beteiligungen. Es erstellt eine zeitpunktbezogene Momentaufnahme, indem es für jede Institution die zuletzt gemeldete Position vor einem…

Dieses Notebook demonstriert das Training eines generativen adversarialen Netzwerks mit entwickelten ETF-Merkmalen unter differenzieller Privatsphäre. Es führt die Datenschutzparameter Epsilon und Delta ein, erläutert, warum DP-SGD den Gradienten jedes…

Dieses Notebook wendet klassische Inferenz mit gewöhnlicher Methode der kleinsten Quadrate auf ETF-Merkmale und zukünftige Renditen an. Es behandelt Koeffizientenschätzungen, Standardfehler, t-Statistiken, p-Werte sowie Tests auf Heteroskedastizität,…

Dieses Dokument beschreibt Hilfsprogramme zum Laden geparster NASDAQ-ITCH-Nachrichten und zum Wiederaufbau eines Limit-Orderbuchs aus Auftragserteilungen, Löschungen, Stornierungen, Ausführungen und Ersetzungen. Es verfolgt die verbleibenden Aktien je…

Dieses Notebook verfolgt die ETF-Ranking-Signale von der Portfoliobildung bis zu einem vereinfachten Backtest. Ridge-Regression und logistische Klassifikation werden mit Walk-Forward-Aufteilungen trainiert und anschließend mit Momentum- und gleich…

Dieses Notebook vergleicht zeitbasierte Bars mit Tick-, Volumen-, Dollar-, Imbalance- und Run-Bars, die aus den Börsentransaktionen von AAPL an einem einzigen Tag erstellt werden. Die ersten vier Stichprobenverfahren gruppieren Beobachtungen nach…

Dieses Dokument beschreibt einen Datensatz und Ablauf zur Untersuchung von Kryptowährungs-Perpetual-Futures zusammen mit ihrem Prämienindex. Es umfasst stündliche OHLCV-Beobachtungen und Prämienmessungen im Acht-Stunden-Takt für ein festgelegtes Universum…

Dieses Notebook zeigt, wie sich Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Regeln für ein Momentum-Portfolio abstimmen lassen, während ein chronologisches Holdout erhalten bleibt. Es vergleicht eindimensionale Parametersuchen, gemeinsame Regelraster sowie…

Diese Übersicht ordnet mehrere Trading-Fallstudien nach Anlageklasse, Umfang des Universums, Datenfrequenz, Entscheidungsrhythmus, Kostenregime und Auswertungsprotokoll. Sie liest die in jeder Studie angegebenen Rahmenbedingungen aus und stellt…

Dieses Dokument definiert zwei Diagnosen für Labels mit überlappenden zukünftigen Renditefenstern: gepoolte Panel-Autokorrelation und eine anhand der Eindeutigkeit der Labels bestimmte effektive Stichprobengröße. Für die Autokorrelation werden…

Dieses Notebook zeigt, wie ein Korrelationsnetzwerk aus einem Schätzfenster ein Aktienuniversum beschreiben und zum Aufbau eines netzwerkdiversifizierten Portfolios dienen kann. Es wählt liquide Symbole ausschließlich anhand von Daten aus, die vor der…

Dieses Notebook erstellt einen LSTM-Allokator, der Folgen von ETF-Renditen und rollierenden Volatilitätsmerkmalen direkt in reine Long-Portfoliogewichte umwandelt. Eine Softmax-Ausgabe hält die Gewichte nichtnegativ und investiert das gesamte Kapital. Statt…

Diese explorative Analyse untersucht das ältere Quandl-WIKI-US-Aktienpanel mit Blick auf Kurskonventionen, Datenabdeckung und darauf, welche Backtests sich mit der Historie durchführen lassen. Sie unterscheidet Rohkurse, die gehandelte Kursniveaus…

Dieses Notebook untersucht, wie sich Transaktionskosten auf eine feste CME-Futureskonfiguration auswirken, die an anderer Stelle im Forschungsprozess ausgewählt wurde. Es wendet ein Raster von Gesamtkosten an, wobei jede Stufe gleichmäßig auf Kommissionen…

Dieses Dokument beschreibt einen CME-Futuresdatensatz mit Stunden- und Tagesbalken, fortlaufenden Frontmonat-Kontrakten sowie zwei späteren Laufzeiten über mehrere Produktgruppen hinweg. Es erläutert die Abdeckung und Felder des Datensatzes,…