Wissensbibliothek

Diese Fallstudie passt regularisierte lineare Modelle an Renditen von bis zum Verfall gehaltenen Short-At-the-Money-Straddles an. Der Trade vereinnahmt Call- und Put-Prämien. Dadurch ist der maximale Gewinn begrenzt, während bei starken Bewegungen des…

Das Dokument erläutert, wie ein Experimentregister ein Modell von seiner Trainingskonfiguration über Prognosen bis zu Backtestergebnissen nachverfolgen kann. Jede Phase erhält eine Kennung, die aus einer kanonisierten Spezifikation abgeleitet wird. So…

Dieses Notebook vergleicht Methoden zur Entdeckung von Beziehungen in einem Panel von ETF-Renditen: NOTEARS für zeitgleiche lineare gerichtete azyklische Graphen, VAR-LiNGAM für verzögerte und unmittelbare Strukturen, PCMCI für bedingte…

Dieses Notebook zeigt, wie sich LightGBM-Hyperparameter mit Optunas TPE-Sampler abstimmen lassen. Als Ziel dient der Informationskoeffizient im Querschnitt. Die Anzahl der Boosting-Runden wird per Early Stopping gewählt; ein benutzerdefinierter…

Dieses Kapitel beschreibt den Portfolioaufbau als Umwandlung von Renditeprognosen, Risikoschätzungen und Beschränkungen in Gewichtungen, Hebel und Rebalancing-Entscheidungen. Es skizziert einen Forschungsablauf, der Allokationsentscheidungen dokumentiert,…

Dieses Notebook erläutert, wie sich Ausstiege auf Positionsebene bewerten und mit portfolioweiten Kontrollen kombinieren lassen. Feste Stop-Loss-, Take-Profit- und zeitbasierte Ausstiege werden mit nachziehenden und enger werdenden Stops verglichen; ein…

Dieses Notebook untersucht, wie Ridge, Lasso und Elastic Net wirken, wenn eine Merkmalsmatrix für Krypto-Perpetuals eine ökonomische Größe – die Prämie – auf viele verschiedene Arten misst. Die Eingaben werden von Prämienniveaus, Änderungen, Volatilität,…

Dieses Dokument beschreibt den Datenzugriff und die Konventionen zur zeitlichen Ausrichtung für Krypto-Perpetual-Futures und zugehörige On-Chain-Reihen. Es erläutert, dass Premium-Index-Balken mit ihrem Eröffnungszeitpunkt als Zeitstempel versehen sind: Ein…

Diese Studie wandelt registrierte Modellprognosen in vergleichbare S&P-500-Optionsstrategien um. An wöchentlichen Entscheidungstagen ordnet sie prognostizierte Renditen, filtert nach einem liquiden Anlageuniversum und verkauft gleich gewichtete…

Dieses Notebook vereint fünf Ansätze mit latenten Faktoren zur Modellierung des Querschnitts der Aktienrenditen in der S&P 500-Optionsfallstudie. PCA schätzt gemeinsame Bewegungen allein anhand der Renditen; IPCA bildet Merkmale linear auf Exposures ab; ein…

Dieses Notebook zeigt das Rademacher-Anti-Serum-Protokoll, mit dem sich berücksichtigen lässt, dass aus einer Klasse getesteter Strategien ein Gewinner ausgewählt wird. Es schätzt die empirische Komplexität anhand der Performance-Pfade der Kandidaten und…

Dieses Notebook entwickelt eine Ausstiegsstrategie mit zwei Modellen für stündliche Krypto-Perpetuals. Ein Einstiegsklassifikator erkennt ungewöhnlich starke zukunftsgerichtete Renditen, während ein Ausstiegsklassifikator prognostiziert, ob die nächste…

Dieses Notebook führt die Ergebnisse aus neun Marktfallstudien in einem mehrstufigen Prüfprozess für Strategien zusammen. Es prüft nacheinander, ob ein Modell einen positiven Informationskoeffizienten aufweist, seine ausgewählte Konfiguration einen positiven…

Dieses Notebook untersucht, ob der Total Value Locked als Alternativdatensignal für Ether-Renditen dienen kann. TVL fasst den Dollarwert der in dezentralen Finanzprotokollen hinterlegten Kryptoanlagen zusammen. Da es sich um einen preisbewerteten Bestand und…

Dieses Notebook bewertet eine zuvor ausgewählte Optionskonfiguration für den S&P 500 in einem Holdout-Zeitraum. Es verwendet erneut die registrierten Modellprognosen und Strategieeinstellungen einschließlich Signalzeitplan, Allokation, Absicherungsregel und…

Dieses Notebook definiert Schlusskurs-zu-Schlusskurs-Renditen für zwei Handelshorizonte im Querschnitt von ETFs. Jeder Horizont wird vom bereinigten Schlusskurs bis zum Schlusskurs einer festgelegten Anzahl späterer Sitzungen gemessen. Es erklärt, warum…

Dieses Kapitel versteht Strategieforschung als Entwurf und Evaluierung eines ausführbaren Entscheidungsprozesses – von der ersten ökonomischen Idee über Positionsgrößen, Beschränkungen und Kosten bis hin zu Tests unter liveähnlichen Bedingungen. Es…

Dieses Notebook demonstriert Prüfungen auf Merkmalsdrift bei ETF-Momentum- und technischen Merkmalen in ruhigen und angespannten Marktphasen sowie bei Krypto-Perpetuals mit Premiumindexdaten über verschiedene Marktregime hinweg. Es vergleicht den Population…

Dieses Notebook erläutert, wie Sie die Kontrakte zum US-Leitzins von Kalshi interpretieren und ihre Preise für quantitative Forschung aufbereiten. Der Preis eines binären Kontrakts entspricht einer impliziten Ereigniswahrscheinlichkeit; der Datenfeed enthält…

Diese Umgebung modelliert einen Market Maker, der Quote-Mittelpunkt und Spread abhängig von Inventar, Volatilität und einer diskreten Aktionswahl anpasst. Synthetische Preise verwenden eine bedingte Volatilität, die mit einem GARCH-Prozess erzeugt wird; der…

Dieses Notebook entwickelt einen einheitenbewussten Rahmen zur Schätzung von Handelskosten für Aktien, Krypto-Perpetuals, Futures, ETFs und Devisen. Es unterscheidet zwischen Aktienvolumen, Kontraktvolumen, Basiswertvolumen und Preisaktualisierungen.…

Dieses Notebook vergleicht Referenz-ETF-Portfolios anhand historischer Krisen, manuell festgelegter gleichzeitiger Anlageschocks und Monte-Carlo-Verlustszenarien. Zu den historischen Zeiträumen zählen starke Aktien- und zinsbedingte Kursverluste; die…

Dieses Notebook passt TSMixer an, um künftige ETF-Renditen anhand historischer Momentum-Merkmale vorherzusagen. Die Architektur wechselt zwischen einer gemeinsamen linearen Transformation entlang der Zeitachse und einem Merkmals-MLP, das an jedem Datum…

Dieser Datensatz dokumentiert eine Multi-Agenten-Pipeline, die schätzt, ob die Vereinigten Staaten bis Ende 2026 in eine Rezession eintreten. Agenten suchen nach Wirtschaftsindikatoren und Prognosen, bilden individuelle Wahrscheinlichkeiten, vergleichen ihre…