Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Diese Strategie sucht nach einem Inside Bar, also einer Kerze, deren gesamte Spanne innerhalb der Spanne der vorherigen Kerze liegt. Die Richtung ergibt sich aus der vorherigen Kerze: Eine bullische Kerze setzt einen Buy-Stop über ihrem Hoch, eine bärische…
Diese Strategie kombiniert Connors RSI, einen schnellen RSI und die Candlestick-Richtung, um Gegentrend-Einstiege bei scheinbar überkauften oder überverkauften Kursen zu finden. Connors RSI mittelt einen RSI auf Kursbasis, einen RSI auf die Länge einer…
Diese Nifty-Intraday-Strategie bildet die Opening Range anhand der ersten 10 Kerzen jedes Tages; die Kerzenzahl ist anpassbar. Sobald die Spanne feststeht, steigt sie Long ein, wenn der Schlusskurs über das Hoch der Spanne steigt, oder Short, wenn er unter…
Das Dokument erklärt Zeitreihen-Momentum als Strategie, die die vergangene Rendite eines Instruments selbst nutzt, statt Vermögenswerte untereinander zu vergleichen. Das zentrale Signal ist das Vorzeichen der vergangenen Überschussrendite über 12 Monate: Bei…
Das Dokument beschreibt eine monatliche Strategie, die Momentum über Aktienfaktoren mit einem breiten Marktportfolio verbindet. Für jeden Faktor bildet sie schnelle und langsame Signale aus den jüngsten Ein- und Zwölfmonatsrenditen, ordnet die Signalstärken…
Das Dokument beschreibt eine US-Long-Short-Momentumstrategie für Aktien, die Wertpapiere auswählt, die in zwei überlappenden Entstehungszeiträumen zu den jüngsten Gewinnern oder Verlierern zählen. Es kauft Aktien, die in beiden Zeiträumen im obersten Dezil…
Diese Strategie ordnet fünf ETFs, die US-Aktien, ausländische Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe abbilden, nach ihren vergangenen 12-Monatsrenditen. Sie wählt die drei stärksten aus, gewichtet sie gleich, hält sie einen Monat lang und wiederholt dann…
Das Dokument beschreibt querschnittliches Momentum im Devisenmarkt: Währungen mit stärkeren jüngsten Renditen haben tendenziell jüngste Nachzügler übertroffen. Eine einfache Variante ordnet etwa 10 bis 20 Währungen nach ihren vergangenen 12-Monatsrenditen…
Die Strategie zielt darauf ab, das wechselnde Engagement des herkömmlichen Momentums in breite Aktienfaktoren zu verringern. Sie schätzt die monatlichen Residualrenditen jeder Aktie anhand einer Regression auf die drei Fama-French-Faktoren. Anschließend…
Das Dokument beschreibt eine monatliche Long-Short-Aktienstrategie, die Momentum bei großen Unternehmen anhand von Aktien mit hoher jüngster Volatilität sucht. Sie filtert börsennotierte Aktien über $5, teilt sie nach Marktkapitalisierung auf und nutzt nur…
Das Dokument beschreibt eine Aktienstrategie nach Ländern, die auf der Annahme beruht, dass Anleger mit Hebel- oder Marginbeschränkungen hochbeta-behaftete Anlagen in die Höhe treiben könnten. Praktiker können das Beta jedes Länder-ETF gegenüber dem…
Das Dokument beschreibt eine konträre Strategie mit 16 Länderaktien-ETFs. Länder werden anhand ihrer Renditen der vorangegangenen 36 Monate geordnet; die vier schwächsten werden gekauft, die vier stärksten leerverkauft. Das Portfolio wird alle drei Jahre…
Die Strategie ordnet Aktienfonds ohne Ausgabeaufschlag anhand ihrer Renditen der vorangegangenen sechs Monate, wählt das oberste Dezil aus, gewichtet diese Fonds gleich und hält das Portfolio drei Monate. Das Dokument behandelt außerdem zwei alternative…
Das Dokument erklärt, wie Anleger mit begrenztem Kapital Aktienmomentum umsetzen können, ohne Hunderte Aktien zu halten. Im Beispiel werden an der UK notierte Unternehmen anhand ihrer Renditen über die vorangegangenen 12 Monate geordnet. Das kleinste Viertel…
Das Dokument beschreibt eine monatliche Long-Short-Strategie, die Rohstoff-Futures nach ihrer Wertentwicklung über die letzten 12 Monate ordnet, das stärkste Quintil kauft und das schwächste verkauft. Die zitierte Forschung findet profitable…
Dieses Dokument beschreibt eine monatliche Sektorrotationsregel mit zehn Sektor-ETFs. Jeden Monat werden die Fonds nach ihren Renditen der vorherigen 12 Monate geordnet, gleichgewichtet in die drei stärksten investiert, einen Monat lang gehalten und…
Dieses Dokument beschreibt eine monatliche, ausschließlich long ausgerichtete Strategie, die Aktienmomentum mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungen kombiniert. Die Portfoliowahl wird als Rucksackproblem formuliert: Ein Merkmal dient als…
Dieser Beitrag beschreibt einen Aktienfilter mit Titeln, deren Umsatz zwischen 3% und 12% liegt, die im Jahr 2021 notiert wurden und eine Bedingung erfüllen, die als Beginn eines starken Aufwärtstrends bezeichnet wird. Der dazu genannte Indikator setzt die…
Dieser Beitrag auf Chinesisch beschreibt einen Aktienfilter mit einem Umsatzbereich von 3%–12%, einem positiven Zehntagesgewinn unter 35% und einem Schwellenwert für das Produkt aus Kursänderung und Nettovolumen sehr großer Orders. Die Regel soll rege…
Dieser Filter sucht Aktien mit einer Tagesamplitude über 1, einem angegebenen maximalen Rückgang zwischen 4% und 5% sowie einer positiven Tagesrendite. Amplitude und Rückgang dienen als Maß für die Kursbewegung, während die positive Tagesrendite eine Aktie…
Das Dokument erläutert einen Trend Direction Force Index (TDFI), der den Abstand gleitender Durchschnitte mit ihrem gemeinsamen Richtungsimpuls kombiniert und diesen Impuls potenziert, um den Einfluss kleiner Bewegungen zu verringern. Drei Varianten…
Dieser Einführungsleitfaden erklärt technische Indikatoren als mathematische Zusammenfassungen von Kurs- und Handelsaktivität, mit denen Trader den Marktkontext einschätzen. Er ordnet Indikatoren den Kategorien Volumen, Momentum, Trend und Volatilität zu und…
Diese TradingView-Strategie verbindet eine gewichtete Richtungsanalyse jüngster Kursänderungen mit Trend-, Momentum-, Volumen- und Volatilitätsfiltern. Außerdem bewertet sie bullische und bärische Tendenzen anhand von VWAP, RSI, MACD, EMA-Ausrichtung, ADX,…
Dieser kurze Auszug stellt die Frage, woran Händler erkennen können, ob eine Strategie einen Vorteil bietet. Zunächst geht es um realistische Erwartungen an die Gewinn- und Verlustverteilung, danach um die Bewertung der Ergebnisse nach Handelsbeginn.…