Wissensbibliothek

Das Dokument beschreibt eine Allokationsstudie für ein FX-Portfolio, die Positionsgrößen von der Signalauswahl isolieren soll. Sie beginnt mit eingefrorenen, gleich gewichteten Basiskandidaten, die nach der Backtest-Leistung in der Validierung geordnet sind,…

Dieses Notebook passt die bereits durch Validierung ausgewählte FX-Konfiguration neu an und registriert ihre Prognosen für einen späteren Holdout-Backtest. Die Auswahl wird anhand gültiger Validierungs-Backtests aufgelöst und auf eine eingefrorene…

Dieses Notebook überführt Rangfolgen von Währungspaar-Prognosen in eine gehandelte Baseline. Zu jedem Entscheidungszeitpunkt bildet es Long- und Short-Portfolios mit gleicher Anzahl von Paaren aus den höchst- und niedrigstplatzierten Paaren und bewertet sie…

Diese Studie vergleicht Gradient-Boosted Trees mit einem regularisierten linearen Modell, um Währungspaare nach künftigen Renditen zu ordnen. Bäume können bedingte Beziehungen darstellen, etwa Momentum in einem Marktregime und Carry in einem anderen, während…

Diese explorative Analyse untersucht einen vierstündigen OANDA-Datensatz mit zwanzig Währungspaaren. Sie erläutert, dass das Volumenfeld Kursaktualisierungen an einem Handelsplatz zählt, nicht das konsolidierte Handelsvolumen, und daher keine marktweite…

Dieses Notebook beschreibt, wie NLinear-Prognosen für FX-Labels vorbereitet und registriert werden. NLinear zieht den zuletzt beobachteten Wert von jeder Eingabehistorie fester Länge ab und konzentriert das Modell so auf Veränderungen innerhalb des…

Diese Analyse vergleicht registrierte kausale Behandlungseffekte, die mit Double Machine Learning geschätzt wurden, aus neun Trading-Fallstudien. Sie lädt die aktuellen Ergebnisse aus dem Register jeder Studie, prüft die Registerintegrität und doppelte…

Dieses Notebook erstellt angepasste Modellmerkmale anhand von Wechselkursverläufen und ergänzt damit Indikatoren, die direkt aus vergangenen Preisen berechnet werden. Es beschreibt drei Ansätze: einen Zustandsraumfilter, der ein langsam veränderliches…

Dieses Notebook vergleicht die Übereinstimmung von Backtrader, Zipline Reloaded und einem internen Trading-Framework anhand ausgewählter realer Strategien aus Fallstudien. Es umfasst ETF und US-Vergleiche mit US-Aktienpanels für beide externen Engines sowie…

Dieses Notebook erstellt eine wiederverwendbare Diagnoseübersicht für Finanzdatensätze vor dem Preprocessing oder der Merkmalsentwicklung. Es prüft den Datentyp des Zeitindex, fehlende Zeitstempel, Reihenfolge und Eindeutigkeit, findet exakte und…

Dieses Notebook beschreibt, wie eine zuvor ausgewählte FX-Strategie anhand von Holdout-Prognosen bewertet wird. Es verwendet erneut die registrierte Backtest-Spezifikation der ausgewählten Konfiguration und hält Signal, Allokation, Risikokontrollen,…

Dieses Notebook bewertet potenzielle Merkmale für 20 Währungspaare einzeln anhand zukünftiger Renditen. Es beschränkt die Analyse auf Walk-Forward-Validierungszeiträume, kennzeichnet jede Sitzung mit ihrem Fold und lässt vor dem Holdout eine Pufferlücke,…

Diese Fallstudie erklärt, wie Forward-Return-Labels für eine querschnittliche Devisenstrategie erstellt werden, die Währungspaare ordnet und entsprechend ihrer relativen Platzierung kauft oder verkauft. Zunächst ordnet sie Vier-Stunden-Spot-Bars anhand der…

Dieses Notebook führt durch die Bereitstellung eines täglichen FX-Paarmodells, bei dem Interactive Brokers sowohl als Live-Datenquelle als auch als Ausführungsplatz dient. Es trainiert ein Ridge-Regressionsmodell auf einem historischen Panel, berechnet eine…

Dieses Notebook untersucht erhaltene Ergebnisse einer Prüfung realer Strategien, bei der die LEAN-Engine mit entsprechenden ML4T-Backtestprofilen verglichen wird. Es ermittelt, welche Workloads der Anlageklassen durch die eingefrorenen Eingaben unterstützt…

Diese Studie untersucht, ob Händler die Gotobi-Anomalie nutzen können: die berichtete Tendenz, dass USD/JPY an japanischen Datumsangaben, die durch fünf teilbar sind, bis 9:55 steigt. Im Mittelpunkt steht eine praktische Frage: Bleibt eine auf diesem Muster…

Das Dokument stellt eine Methode vor, um aus den Handlungen einzelner Agenten Lead-Lag-Netzwerke abzuleiten, und wendet sie anschließend auf nach einzelnen Händlern aufgeschlüsselte Devisendaten an. Es führt die Persistenz der Netzwerke als Erklärung dafür…

Die Studie vergleicht die Komplexität von Log-Renditereihen für Bitcoin, GBP/USD, Gold und Erdgas. Sie wendet die multifraktale detrendete Fluktuationsanalyse und die verfeinerte zusammengesetzte Multiskalen-Stichprobenentropie an, zwei Ansätze, die…

Diese Studie modelliert Finanzprognosen als Population von Agenten, die über unterschiedliche Prognosehorizonte Trends folgen. Sie untersucht, wie sich die Population in stochastischen, zeitlich veränderlichen Umgebungen entwickelt, die durch reale…

Diese Notiz entwickelt einen didaktischen Ansatz zur Bewertung von Devisenoptionen, wenn der Wechselkurs auf eine Zielzone mit erreichbaren, reflektierenden Grenzen beschränkt ist. Sie erläutert eine Arbitragefreiheitsimplikation dieser Situation: Die…

Diese Arbeit untersucht, wie aggregiertes trendfolgendes oder mean-revertierendes Handelsverhalten die Dynamik von Vermögenspreisen verändern kann. Sie modelliert die Handelsrichtung explizit und verknüpft diese Stile mit serieller Korrelation:…

Die Studie beschreibt ein Verfahren, das Forex-Trends mithilfe eines Faltungsnetzwerks klassifiziert. Zunächst wandelt es quantitative Marktdaten in Bilder um, die Handelscharts ähneln. Anschließend wird ein CNN darauf trainiert, Chartmuster zu lernen und…

Das Dokument schlägt vor, reale Wechselkursbewegungen auf eine stringartige Struktur abzubilden, um Prognosemodelle für den Devisenhandel zu entwickeln. Es argumentiert, dass herkömmliche ökonometrische Ansätze mit langem Prognosehorizont praktische Merkmale…

Das Dokument erläutert, wie fraktionale Brownsche Bewegung (fBm), deren nicht überlappende Zuwächse abhängig sein können, Prognosen künftiger Kursveränderungen unterstützen kann. Wenn Log-Kurse diesem Prozess folgen, kann seine nicht-Markovsche Struktur…