Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Der Artikel schlägt vor, gegenseitige Information (MI) zu verwenden, um auszuwählen, welches von mehreren möglichen Trading-Zielen ein Black-Box-Regressionsmodell lernen soll. Die Beispiele vergleichen künftige Preisänderungen, gleitende Durchschnitte,…
Dieser Artikel beschreibt ein MetaTrader-Panel, mit dem sich schätzen lässt, wie sich die Trades eines Signalgebers auf das Konto eines Abonnenten übertragen würden. Nutzer können Kontostand, Kontowährung, Hebel und Einzahlungsbelastung festlegen; der…
Dieser Artikel nutzt die Standardbibliothek von MQL5, um einen Standardabweichungskanal in einen Expert Advisor umzuwandeln. Der Kanal kombiniert eine Mittellinie aus linearer Regression mit Bändern, die um ein gewähltes Vielfaches der residualen…
Dieser Teil einer Reihe zum MQL5-Wirtschaftskalender beschreibt, wie Sie ein Chart-Dashboard verschiebbar machen und Steuerelementen eine Hover-Rückmeldung hinzufügen. Der Ansatz erfasst die Zeigerkoordinaten über Kopfzeile und Schaltflächen, ändert beim…
Dieser Artikel erklärt, wie ein MQL5-Expert Advisor Trading-Ereignisse über WinINet an einen lokalen HTTP-Server senden kann. OnTradeTransaction serialisiert Eröffnungen und Schließungen als JSON und legt sie in eine Warteschlange im Arbeitsspeicher. Ein…
Dieses MQL5-Tutorial passt einen bestehenden Expert Advisor zu einem Rahmen für ein Triple-Screen-System an. Es nutzt gleitende Durchschnitte auf drei konfigurierbaren Zeitebenen, standardmäßig auf Wochen-, Tages- und Vier-Stunden-Zeitebene. Jeder Screen…
Der Artikel skizziert einen Expert Advisor für mehrere Symbole, der für jedes ausgewählte Instrument eine zweistündige Kursspanne von 10:00 bis 12:00 UTC+2 erfasst. Nach Ende der Spanne kann ein Ausbruch nach oben einen Kauf auslösen, wenn der…
Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie eine Anforderungsspezifikation für einen benutzerdefinierten Trading-Indikator erstellen. Er empfiehlt, zuerst den Zweck des Indikators festzulegen und danach Berechnungen und Verhalten als geordnete Abfolge von Schritten zu…
Der Artikel zeigt, wie wiederholte Auftragssuchen und die Zustandsverwaltung aus einem Expert Advisor in wiederverwendbare Funktionen ausgelagert werden können. Bei einer einzelnen Position durchsucht das Beispiel offene Aufträge nach passendem Symbol und…
Der Artikel schlägt eine nichtlineare Regressionsgleichung vor, die Kurse anhand von zwei vorherigen Beobachtungen prognostiziert. Die sieben Terme kombinieren lineare und quadrierte Kurseingaben, eine Differenz als Momentummaß, eine Sinuskomponente zur…
Der Artikel skizziert einen Expert Advisor für mehrere Symbole, der Reversions- und Momentumsignale für jedes Instrument getrennt auswertet. Er berechnet einen Z-Score anhand des Kurses im Verhältnis zu einem gleitenden Durchschnitt und dessen…
Der Artikel beschreibt einen MetaTrader Expert Advisor, der gängige Candlestick-Muster aus einer, zwei oder drei Kerzen findet und markiert. Sie können nach einer bestimmten Formation suchen oder alle unterstützten Muster in einem ausgewählten historischen…
Der Artikel erklärt, wie der Goertzel-Algorithmus ausgewählte Frequenzen der diskreten Fourier-Transformation effizient berechnet. Das macht ihn zu einer Option, wenn nur ein begrenzter Bereich von Zyklusperioden relevant ist. Beschrieben wird eine Klasse,…
Dieses Tutorial führt die Maximum-Likelihood-Schätzung anhand von Normal- und Exponentialverteilungen ein. Für eine Normalstichprobe leitet es Schätzwerte für Mittelwert und Standardabweichung her und vergleicht sie mit den Schätzwerten einer Bibliothek. Bei…
Dieses Tutorial erklärt, wie ein Modell historische Beobachtungen genau abbilden kann, indem es das Rauschen statt des zugrunde liegenden Prozesses lernt. Es nennt kleine Stichproben und übermäßige Modellkomplexität als häufige Ursachen. Anhand einer…
Dieses Tutorial erklärt, wie bedingte Volatilität in einem ARCH- oder GARCH-Prozess Renditereihen mit schwereren Verteilungsschwänzen als eine Normalverteilung erzeugen kann. Es simuliert eine GARCH(1,1)-Reihe, vergleicht deren Randverhalten mit…
Dieses Einführungstutorial zeigt, wie Sie Jupyter-Notebooks für quantitative Analysen nutzen. Es erklärt den Unterschied zwischen Code- und Textzellen, das Ausführen von Zellen und die Ausgabe von Ergebnissen, das Importieren gängiger Analyse- und…
Die Vorlesung beschreibt, wie Transaktionskosten die Strategieperformance beeinflussen und wie institutionelle Handelsteams die Ausführung beurteilen. Sie unterscheidet explizite Provisionen und Gebühren von indirekten Kosten wie Spread und Marktauswirkung.…
Das Dokument erklärt die multiple lineare Regression als Methode, ein Ergebnis mithilfe mehrerer Einflussgrößen zu modellieren. Die Methode der kleinsten Quadrate wählt Koeffizienten, indem sie die quadrierten Vorhersagefehler minimiert. Jeder Koeffizient…
Dieses Tutorial führt NumPy-Arrays und lineare Algebraoperationen ein, die in der quantitativen Finanzanalyse verwendet werden. Es erklärt Array-Dimensionen und -Formen, Indizierung, Slicing und elementweise Funktionen und wendet sie anschließend auf…
Diese Lektion nutzt ein Faktormodell, um das Portfoliorisiko in gemeinsame Faktorrisiken und anlagenspezifische Risiken aufzuteilen. Sie erstellt Renditen für Markt-, Größen- und Value-Faktoren, schätzt mithilfe einer Regression die Faktorengagements jeder…
Diese Lektion führt Pairs Trading als Ansatz ein, um eine vermutete wirtschaftliche Beziehung zwischen zwei Wertpapieren zu handeln. Sie unterscheidet Kointegration von Korrelation, veranschaulicht beide Konzepte anhand simulierter Reihen und beschreibt, wie…
Diese Einführung erklärt grundlegende Python-Konzepte, die Ihnen helfen, Code für quantitative Finanzen zu verstehen. Sie behandelt Kommentare, Variablen und gängige Datentypen, einfache Arithmetik, Listen und Tupel, Indizierung und Slicing sowie den…
Die Vorlesung erklärt, wie Regressionsresiduen – die Differenzen zwischen beobachteten und prognostizierten Werten – Aufschluss darüber geben können, ob die Annahmen eines linearen Modells plausibel sind. Ein Residuenplot sollte eine strukturlose Wolke um…