Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Dieses Notebook stimmt drei Transformer-Checkpoints für die dreiklassige Klassifikation des Finanzsentiments in Sätzen fein ab und vergleicht Genauigkeit, Makro-F1, Konfusionsmatrizen, Parameteranzahl und Trainingszeit. Es verwendet eine geschichtete…
Dieses Dokument hält eine strukturierte Bullen-Bären-Debatte darüber fest, ob die Federal Reserve ihren Leitzins im Jahr 2026 anheben wird. Drei Agenten beurteilen die Frage anhand von Fed-Prognosen, Inflation, Arbeitsmarktbedingungen, Prognosen von…
Dieses Notebook erläutert, wie sich Insidertransaktionen für die Aktienforschung aus Rohmeldungen des SEC-Formulars 4 XML extrahieren lassen. Es behandelt jeden Transaktionsblock als Einheit der Verarbeitung und erhält die Zuordnung zwischen…
Dieses Notebook erstellt Hauptkomponentenfaktoren aus einem Panel von CME-Futuresrenditen und nicht aus konstruierten Merkmalen wie Carry, Momentum oder Volatilität. PCA findet Richtungen, die die Variation über Produkte hinweg erklären; die erste kann einer…
Dieses Notebook vergleicht Stop-Loss-, Trailing-Stop- und Zeitausstiegs-Overlay-Strategien auf festen NASDAQ-100-Mikrostruktur-Backtests. Die Strategie trifft alle fünfzehn Minuten Entscheidungen, während Risikoregeln die Kurse minütlich überwachen. Dadurch…
Dieses Dokument stellt zwei Ansätze mit latenten Faktoren für Futures-Renditen vor. Die Hauptkomponentenanalyse findet unkorrelierte Richtungen, die den größten Anteil der Renditevariation erklären, während ein neuronaler stochastischer Diskontfaktor…
Dieses Notebook beschreibt langsam veränderliche Kontextmerkmale für tägliche Handelsentscheidungen: Bilanzkennzahlen, makroökonomische Bedingungen und Kalenderkodierungen. Es skizziert Value- und Qualitätskennzahlen wie Gewinnrendite, Rentabilität,…
Dieses Notebook prüft mögliche Merkmale für eine Strategie, die Straddles am Geld verkauft und bis zum Verfall hält. Für jeden Handelstag vergleicht es die Querschnittsrangfolge verfügbarer Titel anhand eines Merkmals mit der Rangfolge ihrer späteren…
Dieses Dokument erläutert, wie sich tägliche Labels für künftige ETF-Renditen anhand bereinigter Schlusskurse zum Beobachtungszeitpunkt und einer späteren Handelssitzung erstellen lassen. Es erzeugt ein primäres Label mit monatlichem Horizont und eine…
Dieses Notebook vergleicht Split-Conformal-Prognosen, konforme Quantilsregression und adaptive konforme Inferenz zur Prognose künftiger Renditen von ETF. In Walk-Forward-Folds trainiert es auf einer Teilmenge, kalibriert Intervallfehler auf einer anderen und…
Dieses Dokument beschreibt Methoden, um datierte Entitätsdatensätze für Fallstudien zu latenten Faktoren in Arrays umzuwandeln. Eine Methode behält nur Entitäten bei, die einen anhand eines Zulässigkeitsdatensatzes ermittelten Abdeckungsschwellenwert…
Dieses gemeinsam genutzte Hilfsmodul stellt eine einheitliche Gradient-Boosting-Pipeline für quantitative Forschung bereit. Es definiert Kapazitätsvorgaben und überträgt kanonische Parameternamen auf die entsprechenden Einstellungen für LightGBM, XGBoost,…
Das Notebook untersucht, ob Orderbuchaktivität kurzfristige Renditen für NVDA vorhersagt. Es erstellt ein nach Distanz gewichtetes Maß für den Orderbuchdruck anhand von Hinzufügungen, Stornierungen und Ausführungen auf Market-by-Order-Ebene und glättet dann…
Dieses Notebook untersucht eine stichwortbasierte ESG-Schlagzeilenpipeline und vergleicht ihre strukturierten Klassifikatorausgaben mit den Anforderungen an einen Retrieval-Augmented-Generation-Assistenten. Eine erste Stichwortliste wählt Schlagzeilen aus,…
Das Notebook verwendet SHAP, um die Wahrscheinlichkeiten von FinBERT für drei Finanzsentimentklassen auf Token-Ebene zu erklären. Es legt einen Modell-Checkpoint fest, ordnet die Ausgabelabels explizit zu und untersucht anschließend, welche Tokens die…
Dieses Notebook erfasst modellbasierte Merkmalsspalten aus neun Marktfallstudien, indem es Parquet-Schemas statt vollständiger Datensätze einliest. Es schließt Identifikationsfelder aus, zählt Spalten je Markt und ordnet Merkmalsfamilien anhand von…
Dieses Notebook erläutert, wie die Suche über viele Faktoren oder Strategien die scheinbare Leistung des ausgewählten Gewinners überhöht, selbst wenn einzelne Schätzungen korrekt berechnet wurden. Eine simulierte Gruppe von Rauschfaktoren veranschaulicht,…
Diese Fallstudie vergleicht Sequenzmodelle auf einem Merkmals-Panel aus Aktien und Optionen des S&P 500. Sie stellt ein LSTM, das einen gesteuerten Zustand über ein Rückblickfenster hinweg trägt, einer N-Linear-Baseline gegenüber, die das jüngste Niveau…
Dieses Notebook erläutert die fünfteilige Architektur von TimeGAN: Einbettungs- und Wiederherstellungsnetzwerk bilden zwischen Rohbeobachtungen und latentem Raum ab, ein Supervisor lernt zeitliche Übergänge, und Generator sowie Diskriminator werden…
Dieses Notebook zeigt, wie sich eine gemeinsame ETF-Momentumstrategie-Schnittstelle mit Alpaca verbinden lässt. Standardmäßig steht ein simulierter Offlinepfad zur Verfügung. Broker- und Marktdatenadapter können ausgetauscht werden, während Strategie,…
Dieses Notebook vergleicht Brutto- und Netto-Sharpe-Ratios über Kostenraster von Strategie-Backtests aus Fallstudien hinweg. Für jede eingesetzte Strategiekonfiguration liest es angenommene Kosten pro Orderseite und Rebalancing-Rhythmus aus gespeicherten…
Dieser Datensatz dokumentiert einen Multi-Agent-Forschungslauf zur Frage, ob die Vereinigten Staaten bis Ende 2026 in eine Rezession eintreten würden. Als festgelegte Auflösungsregel gelten entweder aufeinanderfolgende Rückgänge des vierteljährlichen GDP…
Dieses Notebook wandelt rollierende ETF-Renditefenster in Zweikanalbilder für ein faltendes neuronales Netz um. Das Gramian Angular Summation Field skaliert Werte innerhalb jedes Fensters neu, bildet sie auf Winkel ab und erfasst trigonometrische Beziehungen…
Dieses Notebook erläutert, warum ein allgemeines Risiko-Overlay mit Zielgewichten für die beschriebene S&P-500-Short-Straddle-Strategie ungeeignet ist. Die Strategie weist wöchentlichen Kohorten feste Kapitalanteile zu und normalisiert die Gewichte innerhalb…