Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
130 Dokumente
Diese Studie untersucht, ob der Orderflow am Devisenkassamarkt ein Langzeitgedächtnis aufweist, also Abhängigkeiten im Verhalten über längere Zeiträume bestehen bleiben. Sie analysiert drei liquide Währungspaare auf einer stark frequentierten elektronischen…
Diese Strategie sucht nach einem Inside Bar, also einer Kerze, deren gesamte Spanne innerhalb der Spanne der vorherigen Kerze liegt. Die Richtung ergibt sich aus der vorherigen Kerze: Eine bullische Kerze setzt einen Buy-Stop über ihrem Hoch, eine bärische…
Das Dokument erläutert einen Währungs-Carry-Trade: Währungen mit relativ niedrigen Zentralbankzinsen werden geliehen oder leerverkauft, während Währungen mit relativ hohen Zinsen gehalten werden, um die Zinsdifferenz zu erzielen. Das einfache Beispiel…
Das Dokument beschreibt querschnittliches Momentum im Devisenmarkt: Währungen mit stärkeren jüngsten Renditen haben tendenziell jüngste Nachzügler übertroffen. Eine einfache Variante ordnet etwa 10 bis 20 Währungen nach ihren vergangenen 12-Monatsrenditen…
Das Dokument beschreibt eine automatisierte RSI-Strategie mit H1-Signalen und D1-Bestätigung. Für einen Kauf muss RSI auf beiden Zeitrahmen über dem überverkauften Schwellenwert liegen und gegenüber dem vorherigen Wert steigen; für einen Verkauf muss RSI…
Dieses Dokument erläutert einen Expert-Advisor-Ansatz, der Stop-Losses verschiebt, wenn ein Trade profitabel wird. Nutzer legen fest, ob Trailing aktiviert ist, ab welchem Gewinnabstand es beginnt, wie groß die Schritte sind und welche Magic Number gilt. Bei…
Dieses Dokument beschreibt einen Expert Advisor mit dem Indikator IBS_RSI_CCI_v4. Bei Balkenschluss entsteht ein Signal, wenn die Indikatorwolke ihre Farbe wechselt; dieser Wechsel ist der angegebene Auslöser des Systems. Die Notiz nennt GBPUSD im…
Das Dokument untersucht, wie sich eine Mark-to-Market-Differenz zwischen zwei Systemen erklären lässt, die dieselbe AUD/JPY-Option mit einem Black-Scholes-ähnlichen Modell bewerten. Die Systeme melden unterschiedliche implizite Volatilitäten, Forward-Sätze,…
Der Artikel beschreibt ein MetaTrader-Expert-Advisor-Framework mit getrennten Scalping- und Swing-Modi für eine konfigurierbare Instrumentenliste. Die vorgeschlagene Scalping-Logik nutzt kurze Zeitrahmen, schnelle und langsame exponentielle gleitende…
Dieser Beitrag erklärt, warum ein für gehandelte Kurse entwickeltes Replay-System bei Forex- oder anderen Bid-basierten Märkten falsche Charts und Indikatoren erzeugen kann. In den beschriebenen Daten kann das Tick-Volumen null bleiben, weil es an Änderungen…