Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
27 Dokumente
Dieses Notebook erstellt ein tägliches Merkmals-Panel für eine Long-Short-Rangstrategie über zwanzig FX-Paare. Es fasst vierstündige Kassakursbalken zu Sitzungen zusammen, die mit dem Rollover um 5 PM in New York enden, und erstellt daraus nachlaufende…
Dieser Datensatzleitfaden stellt Preis- und Volumendaten zu Binance-Perpetual-Futures zusammen mit einem achtstündlichen Prämienindex vor. Stündliche OHLCV-Datensätze beschreiben die Marktaktivität, während die Prämie die Differenz zwischen Perpetual- und…
Dieses Notebook erläutert, wie sich künftige Spotrenditen über eine, fünf und 21 Sitzungen für ein festes Universum von FX-Paaren berechnen lassen. Zunächst ordnet es Vier-Stunden-Balken mithilfe eines New Yorker Tageswechselkalenders Handelssitzungen zu und…
Diese Demo skizziert einen durchgehend laufenden Krypto-Handelsablauf, der mit dem USD-Spotmarkt von Alpaca verbunden ist. Sie ordnet ein Anlageuniversum aus einer Perpetual-Futures-Fallstudie den vom Handelsplatz unterstützten Spot-Paaren zu und macht…
Dieses Notebook führt eine Einsatzprobe für ein Modell zur Prognose der Richtung von Krypto-Funding-Raten durch. Es trainiert ein dreiklassiges LightGBM-Modell mit historischen, von Binance abgeleiteten Perpetual-Daten, ruft anschließend Live-Stundenbalken…
Diese Demonstration beschreibt den Betrieb einer kontinuierlich laufenden Krypto-Strategie, die mit einem USD-Spot-Broker verbunden ist. Sie überträgt ein größeres Universum aus einer Perpetual-Futures-Fallstudie auf die kleinere Auswahl verfügbarer…
Diese Fallstudie erklärt, wie Forward-Return-Labels für eine querschnittliche Devisenstrategie erstellt werden, die Währungspaare ordnet und entsprechend ihrer relativen Platzierung kauft oder verkauft. Zunächst ordnet sie Vier-Stunden-Spot-Bars anhand der…
Diese qualitative Studie untersucht, wie Nutzer von Kryptowährungsbörsen den Handel erleben und die Sicherheit von Börsen einschätzen. Die zentrale Beobachtung: Alle 15 chinesischen Teilnehmenden nutzten überwiegend zentrale Börsen, obwohl die gehandelten…
Diese Studie modelliert Bitcoins realisierte Volatilität mit einem parametrisierten Quantenschaltkreis und untersucht, ob die erzeugte Zeitreihe statistische Merkmale aus Marktdaten widerspiegelt. Aus Fünf-Minuten-Bitcoinpreisen berechnen die Autoren die…
Diese Arbeit untersucht Auf- und Abschläge bei Bitcoin-Spot-ETFs während ihrer ersten vier Handelsmonate, vom Januar 11 bis zum Mai 17 2024. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie der von autorisierten Teilnehmern verwaltete Ausgabe- und Rücknahmeprozess der…
Die Studie untersucht, ob bessere probabilistische Day-Ahead-Strompreisprognosen zu besseren Handelsergebnissen mit Batterien führen. Sie nennt zwei Einschränkungen quantilbasierter Handelsstrategien: Sie honorieren keine ehrlichen probabilistischen…
Die Studie wendet die Diffusionsentropieanalyse auf nordische Spotstrompreise an. Dieser Markt wird von vielfältigen Einflüssen geprägt, zeigt aber auch bekannte Verhaltensweisen spekulativer Märkte wie Clusterbildung und Mean Reversion. Die Studie…
Dieses Paper passt ein agentenbasiertes Limit-Orderbuchmodell an, um Perpetual Futures zu untersuchen, bei denen Long- und Short-Händler positionsorientiert oder mit Basisgeschäften handeln können. Der simulierte Markt umfasst ein zentrales Limit-Orderbuch…
Diese Studie beschreibt Betrugsfälle, bei denen Kryptowährungsbörsen durch täuschende Websites und mobile Apps imitiert werden. Die Forschenden sammelten gemeldete Betrugsfälle und erzeugten wahrscheinliche typosquattende Domains, um weitere Beispiele zu…
Diese Arbeit führt eine Klasse von Regeln für den Handel mit Vermögenswerten ein, die als doppelt lineare Strategien bezeichnet werden, und untersucht ihre Robustheit bei Transaktionskosten. Als Robustheitskriterium dient ein durchgehend positiver erwarteter…
Die Studie vergleicht zwei Machine-Learning-Modelle, LightGBM und LSTM, mit zwei indikatorbasierten Bitcoin-Strategien: einem Crossover exponentieller gleitender Durchschnitte und einer Kombination aus MACD und ADX. Der Vergleich steht im Kontext der ersten…
Diese Studie stellt eine Methode vor, um wahrscheinliche Sequenzen einseitiger Arbitrage (OWA) in Spot-Transaktionsdaten zentralisierter Kryptowährungsbörsen zu identifizieren, in denen öffentliche Daten keine Trader-Identitäten oder Wallet-Adressen…
Die Arbeit untersucht Kontrakte auf Prognosemärkten, deren Abrechnung von einem Vermögenspreis abhängt, den Händler durch Aktivitäten am zugrunde liegenden Markt beeinflussen können. Das Modell sagt voraus, dass solche Kontrakte Vermögen von…
Die Studie untersucht statistische Eigenschaften von Bitcoin-Renditen, vergleicht ihre Dynamik mit der herkömmlicher Währungen und betrachtet das Verhalten auf unterschiedlichen Zeitskalen. Die empirische Stichprobe besteht aus Transaktionsdaten einer…
Diese Quelle beschreibt einen Spot-Grid-Ansatz innerhalb einer vom Nutzer festgelegten oberen und unteren Preisgrenze. Der Bereich wird in zehn gleichmäßige Ebenen unterteilt. Wenn keine Trades offen sind, platziert die Strategie fünf Long-Limit-Einstiege…
Das Dokument untersucht stündliche Bitcoin-Renditen und berichtet eine ungleichmäßige Verteilung: Die stärksten wirtschaftlich bedeutsamen positiven Renditen traten um 22:00 und 23:00 UTC auf. Als einfache Saisonregel wird vorgeschlagen, Bitcoin um 22:00 UTC…
Diese Spot-Grid-Strategie platziert paarweise Kauf- und Verkaufsorders um den Markt und baut das Grid nach einer Ausführung anhand des ausgeführten Orderpreises sowie des aktuellen Geld- und Briefkurses neu auf. Grid-Abstand und Ordergröße sind…
Der Artikel vergleicht Bitget, Kraken, Coinbase und OSL für den Handel mit 0.1 BTC in den USA. Er behandelt Spot-Gebühren, Liquidität, Sicherheitsfunktionen, Ordertypen, Verwahrung und Auszahlungen und vergleicht Kryptobörsen mit traditionellen Brokern.…
Dieses Bulletin bietet eine Momentaufnahme der Kryptowährungsmärkte am 16. 2023. Es nennt die gesamte Marktkapitalisierung, den Umsatz über 24 Stunden und einen neutralen Wert des Fear and Greed Index, gefolgt von Preisen und Tagesveränderungen für Bitcoin,…