خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
389 سند
این پژوهش دو مدل یادگیری ماشین، لایت‌جی‌بی‌ام و LSTM، را با دو استراتژی مبتنی بر شاخص برای بیت‌کوین مقایسه می‌کند: تقاطع میانگین متحرک نمایی و ترکیبی از MACD با ADX. این مقایسه در زمینه تأیید نظارتی آمریکا برای نخستین صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین…
این پژوهش هندسه فراکتالی و تحلیل آماری را برای بررسی پایداری، قابلیت پیش‌بینی و ساختار بازار در بازده بیت‌کوین به کار می‌گیرد. نه رمزارز را که در مجموع نزدیک به سه‌چهارم ارزش بازار را تشکیل می‌دهند، با دارایی‌های سنتی از جمله کالاهای نقدی و آتی، اوراق قرضه…
این مقاله قیمت رمزارزها را به‌صورت مسیرهایی در یک میدان پتانسیل غیرخطی و متغیر مدل می‌کند. برای برآورد میدان از قیمت‌های تاریخی، استنباط بیزی را با فرایندهای گاوسی ترکیب می‌کند و سپس جاذب‌ها و دافع‌های استنباط‌شده را به‌عنوان شاخص‌هایی از شرایط بازار و روابط…
این مقاله سه روش برای توصیف نوسان‌پذیری بیت‌کوین را مقایسه می‌کند: نوسان‌پذیری تاریخی که با انحراف معیار نمونه اندازه‌گیری می‌شود، پیش‌بینی‌های شرطی از مدل‌های نوع GARCH و نوسان‌پذیری ضمنی که از اختیارهای معامله بیت‌کوین به دست می‌آید. از این سنجه‌ها برای…
این سند تغییرات سهم کلی پیوسته‌زمان را زمانی استخراج می‌کند که قیمت بلندمدت یک دارایی از قانون‌توان پیروی کند و واریانس بازده آن در طول زمان کاهش یابد. با بازده بدون ریسک صفر، تخصیص به توان رشد، مقیاس نوسان‌پذیری و نرخ کاهش واریانس بستگی دارد. این تخصیص فقط…
این مقاله سیاستی برای استقرار سامانه‌های پیش‌بینی با بازآموزی منظم معرفی می‌کند: مدل فعلی به خدمت‌دهی ادامه می‌دهد، درحالی‌که مدل رقیب با بازبرازش و مقداردهی اولیه گرم، خارج از مسیر خدمت‌دهی اجرا می‌شود؛ سپس هر دو در همان هفته بعدی و با برچسب‌های تأخیری…
این مقاله بررسی می‌کند که اثرهای مومنتوم در بازارهای رمزارز چگونه با نقدشوندگی تغییر می‌کنند. رمزارزها را بر اساس مومنتوم و نقدشوندگی مرتب می‌کند تا سبدهایی بسازد؛ تعداد دارایی‌ها در طول زمان تغییر می‌کند و سبدها بازمتوازن می‌شوند. یافته گزارش‌شده این است که…
مقاله مدل می‌کند که قیمت یک دارایی هنگام معامله از طریق دفتر سفارش چگونه شکل می‌گیرد. دو رویکرد مرتبط می‌سازد: بازی متناهیِ چندبازیکنی و بازی میدان میانگین، با هزینه‌های معامله‌ای که نقدشوندگی محدود را بازتاب می‌دهند. نویسندگان در هر دو چارچوب، عبارت‌های…
این مقاله استفاده از منتقد-بازیگر نرم (SAC) و گرادیان سیاست قطعی عمیق (DDPG) را برای مدیریت سبدهای ارز دیجیتال پیشنهاد می‌کند. عامل‌ها در محیطی شبیه‌سازی‌شده و با استفاده از داده‌های تاریخی بازار، کنش‌های معاملاتی پیوسته را می‌آموزند و وزن‌های سبد را برای…
این مقاله کاهش خودکار اهرم (ADL) را مدل‌سازی می‌کند؛ سازوکاری که بسترهای قرارداد آتی دائمی برای اجتماعی‌کردن زیان‌ها به‌کار می‌برند، وقتی نقدشدن اجباری نمی‌تواند توانگری مالی را حفظ کند. نتیجه نظری محوری آن سه‌گانه‌ای دشوار است: سیاست ADL نمی‌تواند هم‌زمان…
مطالعه از رمزگذار خودکار کانولوشنی برای استخراج الگوهای غالب رفتار بازار ارزهای دیجیتال و گروه‌بندی 40 ارز دیجیتال در طبقه‌ها استفاده می‌کند. دوازده دوره متوالی شش‌ماهه را که از 15 مه 2013 آغاز می‌شوند بررسی می‌کند و سپس تغییرات عضویت در طبقه‌ها را در گذر…
این مقاله قراردادهای بازار پیش‌بینی را بررسی می‌کند که تسویه آن‌ها به قیمت دارایی‌ای وابسته است که معامله‌گران می‌توانند با فعالیت در بازار زیربنایی بر آن اثر بگذارند. مدل پیش‌بینی می‌کند چنین قراردادهایی می‌توانند ثروت را از تأمین‌کنندگان نقدشوندگی یا…
این سند بررسی می‌کند که نویز حریم خصوصی چگونه بر شکل‌گیری قیمت در بازاری به سبک Kyle اثر می‌گذارد. فرض می‌کند بازارساز بیزیِ متعهد، جریان سفارش آمیخته با نویز گاوسی مستقل را مشاهده می‌کند و سپس تعادل خطی یکتایی به‌دست می‌آورد. در آن تعادل، ضریب اثر قیمت…
این مطالعه معاملات شست‌وشویی احتمالی را در بازارهای NFT مبتنی بر Ethereum بررسی می‌کند؛ جایی که معامله‌گران می‌توانند بدون بررسی هویت، چندین نشانی را به‌کار بگیرند. فروش‌های 52 مجموعه بزرگ NFT بر پایه حجم را تحلیل می‌کند و بازه ژانویه 2018 تا میانه نوامبر…
این مقاله ارزیابی می‌کند که آیا سنجه‌های احساسات و توجه در شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به پیش‌بینی بازده لگاریتمی روزانه ده ارز دیجیتال کمک کنند. متغیرهای پیش‌بین شامل احساسات Twitter و Reddit، شاخص‌های Google Trends و حجم معاملات هستند. روش پیش‌بینی،…
این پژوهش یادگیری ماشین کوانتومی، یادگیری ماشین کلاسیک، روش‌های ترکیبی کوانتومی‌ـ‌کلاسیک و مدل‌های ترنسفورمر را در راهبردهای بازارساز خودکار و امور مالی غیرمتمرکز مقایسه می‌کند. از بک‌تست‌ها روی چندین دارایی رمزارزی و ده گونه مدل، از جمله جنگل تصادفی،…
این تحلیل داده‌های تیک‌به‌تیک رمزارزهای بزرگ معامله‌شده در چندین پلتفرم را بررسی می‌کند. زمان میان تراکنش‌ها را همراه با شمار تراکنش‌ها، حجم معاملات و نوسان مطالعه می‌کند. نویسندگان از خودهمبستگی قانون توان با برد بلند در فاصله‌های زمانی میان تراکنش‌ها خبر…
این مقاله چشم‌اندازها و چالش‌های ایجاد رمزارزی برای تراکنش‌ها در رواندا را بررسی می‌کند؛ رمزارزی که آن را روانداکوین می‌نامد. ایده را در بستر گسترش استفاده از رمزارزها برای تراکنش‌های آنلاین و پذیرش بلاک‌چین در آفریقا قرار می‌دهد. یکی از کاربردهای اصلی مورد…
این پژوهش شش نوع میله اطلاعاتی—دلاری، حجمی، نوسان، دامنه‌ای، رنکو و ترکیبی—را مقایسه می‌کند که از تیک‌های معاملاتی بایننس و داده‌های یک‌دقیقه‌ای OHLCV برای قراردادهای آتی دائمی BTCUSDT ساخته شده‌اند. آن‌ها را با میله‌های زمانیِ بازه ثابت و با چارچوب…
این مقاله بررسی می‌کند که آیا سیگنال‌های CryptoQuant، از جمله داده‌های درون‌زنجیره‌ای، صرافی‌ها و استخراج‌کنندگان، و پست‌های هشدار نهنگ‌ها می‌توانند به پیش‌بینی نوسان روز بعد بیت‌کوین، به‌ویژه جهش‌های شدید، کمک کنند. مدل پیش‌بینی ترنسفورمر Synthesizer را…
این پژوهش مشاهدات پربسامد بازارهای رمزارز اروپا را برای توصیف فعالیت درون‌روزی مرتبط با معاملات الگوریتمی بررسی می‌کند. بازده، حجم معاملات، الگوهای دوره‌ای نوسان و همبستگی بازده با شاخص رمزارز CRIX را تحلیل می‌کند. همچنین آمار بازار را برحسب زمان خلاصه…
این مقاله چارچوبی برای یادگیری تقویتیِ بدون مدل ارائه می‌کند که سبد را میان دارایی‌های مالی بازتخصیص می‌دهد. اجزای آن شامل مجموعه‌ای از ارزیاب‌های مستقل، حافظه وزن‌های قبلی سبد، یادگیری دسته‌ای تصادفی برخط و تابع پاداش صریح است. این چارچوب با شبکه‌های عصبی…
این سند توضیح می‌دهد که بهره باز در سوآپ‌های دائمی رمزارز چه ارتباطی با فعالیت بازار، نقدشوندگی و اهرم احتمالی صرافی دارد. از آنجا که قراردادهای تسویه‌نشده می‌توانند حداقل وثیقه لازم را نشان دهند، تجمیع بهره باز در یک صرافی و مقایسه آن با اثبات ذخایر ممکن…
این پژوهش نوسان تحقق‌یافته با بسامد بالا و انتقال آن میان ابزارهای بیت‌کوین را تحلیل می‌کند و بیت‌کوینِ قیمت‌گذاری‌شده به دلار US را با بیت‌کوینِ معامله‌شده در برابر تتر مقایسه می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد قرارداد دائمی با حاشیه تتر بایننس منبع اصلی سرریز…