خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
389 سند
این مقاله مدلی بازگشتی و عمیق پیشنهاد می‌کند که از جریان سفارش صرافی برای مدل‌سازی حرکت‌های جهت‌دار قیمت با بسامد بالا استفاده می‌کند. جریان سفارش به‌صورت رشته سفارش‌های ورودی توصیف می‌شود که در شکل‌گیری قیمت نقش دارند. پرسش اصلی این است که آیا مدلی که در یک…
این مطالعه روشی برای شناسایی توالی‌های احتمالی آربیتراژ یک‌طرفه (OWA) در سوابق معاملات نقدی صرافی‌های متمرکز رمزارز ارائه می‌کند؛ جایی که داده‌های عمومی هویت معامله‌گران یا نشانی کیف پول را در بر ندارند. این روش توالی‌های معاملاتی مرتبط را از معاملات ناشناس…
این مطالعه بررسی می‌کند که آیا بازده روزانه دلاری بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در مقایسه با یورو، ین ژاپن، اس‌اندپی 500 و شاخص جهانی MSCI در دوره نمونه 2016 تا 2020 ثبات داشته است یا نه. ابتدا چرخه‌های کوتاه‌تر از یک ماه را حذف می‌کند و سپس روابط میان بازده‌های…
این مقاله با افزودن سازوکار شروع مجدد مبتنی بر داده، سیاست معاملاتی تعدیل‌کننده افت سرمایه را تغییر می‌دهد. گفته می‌شود سیاست پایه، حداکثر افت سرمایه درصدی را با احتمال یک در محدوده‌ای از پیش تعیین‌شده نگه می‌دارد. بااین‌حال، در عمل نزدیک‌شدن به این حد…
این پژوهش گردش‌کاری برای به‌کارگیری شبکه‌های عصبی بازگشتی در پیش‌بینی قیمت رمزارز و توسعه استراتژی معاملاتی شرح می‌دهد. انگیزه روش، نوسان‌پذیری بازار و توانایی مدل‌های بازگشتی در بازنمایی الگوهای داده‌های سری زمانی است. فرایند توصیف‌شده شامل گردآوری و…
این پژوهش رویکردی خودکار با موقعیت خرید نوسان را شرح می‌دهد که اختیارهای خرید و فروش هم‌زمان را معامله می‌کند، بی‌آنکه جهت افزایش یا کاهش قیمت را پیش‌بینی کند. در آن از شبکه کیو عمیق دوگانه مبتنی بر ترنسفورمر استفاده می‌شود که بر ورودی‌های سری زمانی توجه…
این مقاله می‌پرسد آیا می‌توان تراکنش‌های رمزارزی را میان دفترکل‌های بلاک‌چین جداگانه به هم پیوند داد؛ موضوعی که مطالعه ردیابی فعالیت درون یک رمزارز را گسترش می‌دهد. تمرکز آن بر خدمات مبادله‌ای است که یک رمزارز را به رمزارزی دیگر تبدیل می‌کنند و می‌توانند…
این سند ساخت استراتژی‌ها را با طبقه‌بندی وضعیت‌های بازار شرح می‌دهد، به‌جای آنکه قیمت یا بازده مستقیماً پیش‌بینی شود. برچسب‌ها وضعیت‌ها را تعریف می‌کنند و ویژگی‌های بازار، مانند میانگین‌های متحرک، بر اساس توانایی‌شان در تفکیک آن برچسب‌ها انتخاب می‌شوند. یک…
این مقاله ویژگی‌های آماری بازده بیت‌کوین را بررسی می‌کند، پویایی آن را با ارزهای متعارف مقایسه می‌کند و رفتار را در مقیاس‌های زمانی مختلف می‌سنجد. نمونه تجربی آن شامل داده‌های تراکنش یک پلتفرم بیت‌کوین در دوره مورد مطالعه است. برای سنجش وابستگی بلندمدت،…
این سند بررسی می‌کند که سامانه‌های تراکنشِ رمزگذاری‌شده با سازوکار تعهد و سپس افشا چگونه ممکن است سیگنال‌های تأمین مالی قراردادهای آتی دائمی را در معرض دست‌کاری وضعیت از سوی خود عامل قرار دهند. مهاجمی که از تراکنش خودش آگاه است و ادعایی دارد که از وضعیت…
این سند سامانه معاملاتی ارز دیجیتالی را توصیف می‌کند که اطلاعات روند را در چند بازه زمانی با شبکه‌های عصبیِ پیش‌بینی‌کننده جهت کوتاه‌مدت قیمت ترکیب می‌کند. قیمت‌های بازار، سنجه‌های درون‌زنجیره‌ای و فعالیت دفتر سفارش را در مجموعه‌ای مشترک از سیگنال‌های فشار…
این مقاله روشی برای مدل‌سازی سری‌های زمانی پرنوسان با استفاده از تبدیل‌های v ارائه می‌کند؛ تبدیل‌هایی که چندک‌های توزیع حاشیه‌ای یک سری ایستا را به چندک‌های یک نمایه قابل‌پیش‌بینی از نوسان پیوند می‌دهند. بیان این تبدیل‌ها به شکل کوپولا به مدل اجازه می‌دهد…
این مقاله TenSeg را معرفی می‌کند؛ روشی برای تشخیص تغییرات ساختاری در گذر زمان و در چندین شبکه تراکنشی مرتبط. این روش به چالشی در تحلیل تقلب و دست‌کاری بازار می‌پردازد: فعالیت ممکن است چندین پلتفرم ارز دیجیتال را دربرگیرد، بنابراین شناسایی تغییر با بررسی تنها…
این مقاله نسبتی از قیمت به مطلوبیت معرفی می‌کند که برای مقایسه قیمت بازار بیت‌کوین با سنجه‌ای مبتنی بر بلاک‌چین از مطلوبیت بنیادی در نظر گرفته شده است. نویسندگان این سنجه را با استفاده از نظریه پولی و ساختار حسابداری UTXO بیت‌کوین استخراج می‌کنند و سپس آن را…
این مقاله دو روش یادگیری تقویتی عمیق، شبکه کیو عمیق دوگانه و بهینه‌سازی سیاست مجاورتی را برای معامله ارزیابی می‌کند. عملکرد آن‌ها با یک معیار نگهداری و خرید با استفاده از داده‌های روزانه از 2019 تا 2023 مقایسه می‌شود. دارایی‌های مورد بررسی شامل سه جفت‌ارز،…
این پژوهش از داده‌های حساب‌های کارگزاری افراد استفاده می‌کند تا بررسی کند افرادی که وارد بازار رمزارز می‌شوند به‌دنبال تنوع‌بخشی‌اند یا اشتهای بیشتری برای ریسک دارند. رفتار معاملاتی این سرمایه‌گذاران در سهام را در حوالی نخستین معامله رمزارزشان مقایسه می‌کند…
این پژوهش توکن‌های متقلبانه در یونی‌سواپ V2 را بررسی می‌کند و با استفاده از داده‌های تراکنش، فعالیت معاملاتی را توصیف و کلاهبرداری‌های احتمالی را شناسایی می‌کند. روش شناسایی آن، ابتکارِ «گناه به‌واسطه ارتباط» را با تکنیک‌های یادگیری ماشین ترکیب می‌کند تا…
این سند بازده تأمین‌کنندگان نقدشوندگی (LP) را در بازارسازهای میانگین هندسی بررسی می‌کند؛ از جمله استخرهایی که وزن‌هایشان در طول زمان تغییر می‌کنند یا به‌شکل تصادفی تغییر می‌یابند. این پژوهش روابطی برای بازده سهم LP و قیمت‌های بدون آربیتراژ آن‌ها به دست…
این پژوهش خودرمزگذارهای نظارت‌شده را برای پیش‌بینی مالی و اثر آن‌ها بر عملکرد استراتژی معاملاتی بررسی می‌کند. این روش بازنمایی‌های آموخته‌شده را با ویژگی‌های تفاضل‌گیری کسری و برچسب‌های سد سه‌گانه ترکیب می‌کند و می‌سنجد که آیا افزودن نویز هنگام آموزش، بازده…
این منبع رویکرد شبکه‌ای اسپات را شرح می‌دهد که به قیمت‌های بالایی و پایینی انتخاب‌شده توسط کاربر محدود است. این دامنه را به ده سطح با فاصله برابر تقسیم می‌کند و وقتی معامله بازی وجود ندارد، پنج سفارش محدود خرید در سطوح پایین‌تر شبکه می‌گذارد. اندازه هر سفارش…
این سند صرف بازمتوازن‌سازی را به‌صورت بازدهی توضیح می‌دهد که ممکن است از بازگرداندن دوره‌ای وزن‌های سبد به دست آید. بازمتوازن‌سازی دارایی‌هایی را که نسبت به سبد رشد کرده‌اند می‌فروشد و دارایی‌های افت‌کرده را می‌خرد. سبد خرید و نگهداری، در عوض، اجازه می‌دهد…
این مرور پروتکل‌های امور مالی غیرمتمرکز و راه‌های دسترسی کاربران به آن‌ها را معرفی می‌کند. صرافی‌های غیرمتمرکز را برای مبادله دارایی‌های رمزارزی و پروتکل‌های وام‌دهی را برای وام‌گرفتن یا کسب بهره شرح می‌دهد. قراردادهای هوشمند فرایندهایی را خودکار می‌کنند که…
این سند امور مالی غیرمتمرکز را به‌عنوان اکوسیستمی مبتنی بر بلاک‌چین برای خدماتی مانند معامله، وام‌دهی و وام‌گیری معرفی می‌کند. این خدمات را جایگزین‌هایی می‌داند که می‌توانند ابزارهای مالی را در مقایسه با گزینه‌های سنتی در دسترس‌تر و شفاف‌تر کنند؛ در عین حال…
این سند توضیح می‌دهد Hyperliquid چگونه مارجین نگهداری موقعیت‌ها را در سطوح مختلف اهرم محاسبه می‌کند. مارجین نگهداری بر اساس ارزش اسمی موقعیت ضرب‌در نرخ مختص سطح، منهای یک کسر، به دست می‌آید. این نرخ نصف نرخ مارجین اولیه متناظر با حداکثر اهرم همان سطح است.…