خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
92 سند
این سند KBPT را معرفی می‌کند؛ سیاستی برای معاملات جفتی که فیلتر کالمن، سیگنال‌های باندهای بولینگر و شبکه عصبی مبتنی بر معماری KalmanNet را ترکیب می‌کند. نسخه‌های سنتی، رابطه میان دو دارایی را به‌صورت فرایندی خطی در فضای حالت با نویز گاوسی مدل می‌کنند. چون…
این پژوهش راه‌های کاهش تأخیر در برنامه‌های C++ حساس به کارایی را بررسی می‌کند و معاملات پربسامد را زمینه اصلی خود قرار می‌دهد. همچنین مخزن برنامه‌نویسی‌ای با نمونه‌های بنچمارک‌شده، یک استراتژی بهینه آربیتراژ آماری زوجیِ خنثی از نظر بازار و پیاده‌سازی C++…
این سند چارچوبی مستقل از مدل برای پیش‌بینی نوسان دارایی شرح می‌دهد که با استخراج مجموعه‌ای فشرده از عوامل متغیر با زمان از نوسان‌های تحقق‌یافته کار می‌کند. هدف عوامل، ثبت تغییرات هم‌حرکتی میان دارایی‌ها با حفظ محاسبات در حد قابل‌مدیریت است؛ این کار به…
این مطالعه روشی مونت‌کارلو برای معامله جفتی توسعه می‌دهد که در آن فاصله از فرایند اورنشتاین–اولنبکِ بازگشت‌به‌میانگین با محرک جهش پیروی می‌کند. از فرایند گاما واریانس استفاده می‌کند که فعالیت نامتناهی و پویایی فاصله انعطاف‌پذیرتری نسبت به مدل کلاسیک دارد.…
این پژوهش سرمایه‌گذاری بهینه در دو سهام هم‌انباشت را برای سرمایه‌گذاری با مطلوبیتِ ریسک‌گریزی نسبی ثابت بررسی می‌کند. مطالعه، کارهای پیشین در کنترل تصادفی را گسترش می‌دهد و بر خوش‌تعریف‌بودن مسئله بهینه‌سازی تمرکز می‌کند و نتیجه‌ای برای تأیید راه‌حل پیشنهادی…
این مقاله همبستگی‌ها و هم‌حرکتی میان سهام را برای بررسی فصلی‌بودن درون‌روزی و تحول بازار بررسی می‌کند. با استفاده از داده‌های درون‌روزی CAC 40، یافته‌های پیشین مبنی بر افزایش میانگین همبستگی سهام در طول روز معاملاتی را بازبینی می‌کند. از مقیاس‌بندی چندبعدی…
این مقاله زمان بستن معامله جفتی را بررسی می‌کند که اسپرد آن به‌صورت فرایندی از نوع اورنشتاین–اولنبک و با محرک فرایند لوی با فعالیت محدود مدل شده است. مؤلفه پرش، چارچوبی را گسترش می‌دهد که در آن اختلاف دارایی‌ها بدون پرش مدل می‌شود و امکان لحاظ‌کردن تغییرات…
این مقاله راهبردی برای معاملات جفتی قراردادهای آتی پیشنهاد می‌کند که از امضاهای مسیر به‌عنوان ویژگی‌های سری زمانی استفاده می‌کند. امضا را به دو شاخص تجزیه می‌کند: سنجه امضای قطعه‌بندی‌شده برای تعامل‌پذیری مسیر و سنجه هم‌تغییری افزایش‌ها برای جهت. این شاخص‌ها…
این سند چارچوبی یادگیری عمیق برای شناسایی روابط متغیر در طول زمان میان دارایی‌ها، با هدف معاملات جفتی، شرح می‌دهد. یادگیری گراف رابطه زمانی چندوجهی، مشاهدات سری زمانی را با ویژگی‌های گسسته در یک گراف زمانی ترکیب می‌کند. سپس یک شبکه عصبی گراف زمانیِ مبتنی بر…
این مطالعه چارچوب معاملات جفتی را برای سهام لهستانی بومی‌سازی می‌کند: یک دارایی را با نسخه‌ای بازسازی‌شده بر پایه عوامل ریسک مقایسه می‌کند، نه با دارایی دومی که همبستگی بالایی دارد. عوامل با تحلیل مؤلفه‌های اصلی، صندوق‌های قابل معامله در بورس یا شبکه‌های…
این سند روشی برای ساخت سبد معاملات جفتی ارائه می‌کند که هم‌پوشانی میان جفت‌های انتخاب‌شده را محدود می‌کند. دارایی‌ها را به‌شکل گره‌های گراف و جفت‌های نامزدِ هم‌انباشته را به‌شکل یال‌های وزن‌دار نشان می‌دهد؛ وزن یال‌ها قدرت هم‌انباشت را بازتاب می‌دهد. سبد با…
این مطالعه مبنای آماری باندهای بولینگر را با پیوند دادن آن‌ها به مدل سری زمانی رگرسیون غلتان بررسی می‌کند. چارچوب را در معاملات جفتی به کار می‌گیرد و رابطه‌ای میان مدت‌زمان معامله و بازده استراتژی‌های مبتنی بر این باندها به دست می‌آورد. نویسندگان همچنین…
این تحلیل مقدماتی فرایند اورنشتاین–اولنبک را برای مدل‌سازی اسپرد میان سهام جفت‌شده در یک راهبرد معاملاتی بازگشت به میانگین به کار می‌گیرد. این رویکرد با روشی ساده‌تر مقایسه می‌شود که میانگین و انحراف معیار اسپرد را در یک پنجره لغزان برآورد می‌کند. مقایسه هم…
این مقاله رویکردی فضای حالتی برای مدل‌سازی اسپردهای بازگشت‌پذیر به میانگین در آربیتراژ آماری، از جمله معامله جفتی، توسعه می‌دهد. اسپردهای مشاهده‌شده را خوانش‌هایی نویزی از حالت‌های پنهان در نظر می‌گیرد و از برآوردهای بلادرنگ این حالت‌ها برای شناسایی…
این مطالعه استراتژی معاملات جفتی را روی قیمت نقدی 17 کالای هندی در بخش‌های انرژی، فلزات و کشاورزی از 2010 تا 2018 می‌آزماید. برای انتخاب جفت‌کالاهای دارای رابطه بلندمدت، از آزمون‌های هم‌انباشتگی یوهانسن روی نمونه آموزشی استفاده می‌کند؛ سپس اسپرد لگاریتمی هر…
این مقاله به مسئله ساخت سبد در آربیتراژ آماری می‌پردازد: سیگنال‌های تعداد زیادی جفت می‌توانند با هم تعارض داشته باشند و ترکیب فرصت‌ها را در گروه بزرگی از اوراق بهادار دشوار کنند. پیشنهاد می‌کند روابط ترجیح میان اوراق بهادار به‌شکل گراف نمایش داده شوند؛ سپس…
این سند بهینه‌سازی رشد سبد را در شرایط نامطمئن بودن بازده مورد انتظار دارایی‌ها بررسی می‌کند. بازار مورد بررسی ناقص و پُربُعد است و قیمت دارایی‌ها به عوامل تصادفی وابسته‌اند. چارچوب به‌جای تثبیت کامل رانش، مدل‌های مجاز را از طریق ساختار نوسان مشترک، توزیع…
این مقاله روشی تطبیقی از نوع مونت‌کارلو زنجیره مارکوف ماتریسی برای خودرگرسیون‌های برداری هم‌انباشته بیزی ارائه می‌کند. این روش نمونه‌گیری گیبز شبکه‌ای را با رویکرد متروپولیس تطبیقی خودکار جایگزین می‌کند تا برآورد پسین را برای سیستم‌های با ابعاد بالاتر و…
این مقاله برآورد پویایی قیمت‌های بازگشت‌به‌میانگین را از مشاهدات پربسامد بررسی می‌کند؛ جایی که نویز ریزساختار بازار می‌تواند برآورد پارامترها را سوگیر کند. مقاله یک برآوردگر حداکثر درست‌نمایی برای فرایند اورنشتاین–اولنبک پیشنهاد می‌کند که نویز را لحاظ می‌کند…
این پژوهش روشی برای زمان‌بندی معامله در اسپرد قیمتیِ بازگشت‌به‌میانگین توسعه می‌دهد که انگیزه آن معاملات زوجی است. اسپرد را با فرایند Ornstein–Uhlenbeck مدل می‌کند و بازکردن و بستن موقعیت را با لحاظ هزینه‌های معامله، مسئله‌ای از توقف دوگانه در نظر می‌گیرد.…
این یادداشت‌ها رویکردی کمی به بازگشت به میانگین ارائه می‌کنند که با معامله جفتی آغاز می‌شود و سپس به حذف میانگین، رگرسیون، رگرسیون وزنی، بهینه‌سازی مقید و مدل‌های عاملی می‌رسد. این توالی نشان می‌دهد چگونه می‌توان از روش‌های هرچه عمومی‌تر برای ساخت…
این پژوهش قراردادهای آتی کالایی نقدشونده در بازارهای چین را پیش و پس از آغاز کووید-19 بررسی می‌کند. گشتاورهای تجربی بازده و هم‌انباشتگی را میان محصولات مقایسه می‌کند؛ یکی از انگیزه‌ها، اهمیت روابط میان کالاها برای معاملات جفتی است. تحلیل تغییرات میانگین…
این پژوهش روشی برای فیلتر کالمن در شرایطی توسعه می‌دهد که ماتریس‌های کوواریانس نویز و برآوردهای کوواریانس پیش‌بینی‌شده نامطمئن‌اند. برای درنظرگرفتن مدل‌های جایگزین محتمل از صورت‌بندی مقاوم توزیعی استفاده می‌کند و انتقال بهینه دوعلّی مجموعه عدم‌قطعیت را تعریف…
این پژوهش چارچوبی بدون مدل مبتنی بر یادگیری تقویتی برای آربیتراژ آماری میان سهام جفت‌شده ارائه می‌کند. ابتدا با انتخاب ضرایب دارایی که سنجه‌ای تجربی از مدت‌زمان لازم برای بازگشت اسپرد را کمینه می‌کنند، اسپردی بازگشت‌گر به میانگین می‌سازد. این رویکرد معیار…