خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
181 سند
این سند با شبیه‌سازی بزرگی مبتنی بر عامل بررسی می‌کند کدام سبک‌های معاملاتی در بازاری پرنویز دوام می‌آورند. مدل MAS-Utopia شامل 10,000 عامل در پنج گروه است و از پنج سال داده پربسامد استفاده می‌کند. محیط شبیه‌سازی‌شده اصطکاک معاملاتی را صفر فرض می‌کند و به…
CTBench معیاری برای ارزیابی سری‌های زمانی مصنوعی رمزارز است که از معامله پیوسته، نوسان بالا و تغییر سریع رژیم‌ها در این بازار انگیزه می‌گیرد. این معیار داده‌های 452 توکن را گردآوری می‌کند و هشت مدل نماینده تولید داده را در چهار رژیم بازار می‌سنجد. 13 سنجه آن…
این مقاله معامله بهینه را بررسی می‌کند، وقتی سیگنال از فرایند اورنشتاین‌ـ‌اولنبکِ بازگشت‌کننده به میانگین پیروی می‌کند و پارامترهای آن بر اساس رژیم‌های پنهان تغییر می‌کنند. شبکه‌های عصبی بازگشتی را با یادگیری تقویتی ترکیب می‌کند تا از مشاهدات، اطلاعات مربوط…
این مقاله مدل می‌کند که معامله‌گران چگونه با برآورد همبستگی میان اطلاعات بازار و قیمت‌ها از داده‌های گذشته و سپس استفاده از این همبستگی‌ها برای هدایت معاملات، بازخورد ایجاد می‌کنند. وقتی تعداد کافی از عامل‌ها بر مبنای رابطه برآوردشده عمل کنند، سفارش‌هایشان…
این مطالعه می‌آزماید که آیا سیگنال‌های کوتاه‌مدت قیمت و حجم که برای بازار سهام کلاس A چین توسعه یافته‌اند، افزون بر عوامل شناخته‌شده آمریکا، اطلاعات قیمت‌گذاری بیشتری برای سهام اس‌اندپی 500 فراهم می‌کنند. مطالعه برای سنجش بارهای سیگنال در چارچوب عامل تنزیل…
این مقاله روشی بهینه‌سازی برای ساخت پرتفویی با بازگشت به میانگین از مجموعه‌ای بزرگ‌تر از دارایی‌ها ارائه می‌کند. هدف، یافتن پرتفویی است که فاصله آن به‌خوبی با فرایند اورنشتاین–اولنبک توصیف شود و پارامترهای فرایند با بیشینه‌سازی درست‌نمایی برآورد شوند.…
این مقاله مسئله سرمایه‌گذاری و مصرف را در بازاری برای معاملات جفتی بررسی می‌کند که در آن فاصله میان دارایی‌های پرریسک از فرایند اورنشتاین–اولنبک پیروی می‌کند. تمرکز آن بر راهبردهای بهینه تحت مطلوبیت توانی است و تصمیم‌های پرتفوی را با انتخاب‌های مصرف در…
این سند ابزار بصری‌سازی و غربال سهام را شرح می‌دهد که بر سیگنال‌های معاملاتی و فیلترهای کاربردی متمرکز است. بخش پشتی ابزار محاسبه می‌کند قیمت معاملاتی هر سهم تا چه اندازه با قیمت همتایانش تفاوت دارد و از این انحراف نسبی به‌عنوان سیگنال بازگشت به میانگین…
این مطالعه استراتژی معاملات جفتی با بازگشت به میانگین را برای سهام US توسعه می‌دهد. به‌جای انتخاب جفت‌ها با روش معمول معاملات جفتی، از برآورد حداکثر درست‌نمایی برای تشکیل پرتفوی‌های ایستا و برازش فرایند اورنشتاین–اولنبک استفاده می‌کند. پارامترهای برآوردشده…
این مقاله قیمت‌گذاری تعادلی یک دارایی مثبت با بازگشت به میانگین را در زمان پیوسته تحلیل می‌کند؛ در شرایطی که سرمایه‌گذاران درباره سرعت بازگشت به میانگین و میانگین بلندمدت دارایی باورهای متفاوتی دارند. نتیجه اصلی آن شرطی برای وجود حباب قیمت است و نشان می‌دهد…
این سند KBPT را معرفی می‌کند؛ سیاستی برای معاملات جفتی که فیلتر کالمن، سیگنال‌های باندهای بولینگر و شبکه عصبی مبتنی بر معماری KalmanNet را ترکیب می‌کند. نسخه‌های سنتی، رابطه میان دو دارایی را به‌صورت فرایندی خطی در فضای حالت با نویز گاوسی مدل می‌کنند. چون…
این سند کاربرد یادگیری تقویتی عمیق را در مسئله معاملاتی بازگشت به میانگین شرح می‌دهد. هدف آن دسترس‌پذیرتر کردن روش‌های جدید یادگیری تقویتی برای معامله‌گرانی است که در غیر این صورت باید از میان رویکردهای متعدد انتخاب کنند یا عامل‌ها را از مبانی کلاسیک بسازند.…
این سند نوسان مجازی را به‌عنوان معیاری برای عدم‌قطعیت پیش‌بینی‌های مؤلفه رانش در گام تصادفی معرفی می‌کند. همچنین این معیار را راهی برای بررسی رفتار تصادفی سبد می‌داند و نمونه‌ای گزارش می‌کند که در آن به شناسایی اثر بازگشت به میانگین کمک کرده است. بنابراین…
این سند پیش‌بینی‌پذیری سهام را در افق‌های درون‌روزی و با انگیزه پژوهش درباره جریان‌های سرمایه‌گذاری و زمان‌بندی بهینه معامله بررسی می‌کند. تداوم بازده را در بازه‌های نیم‌ساعته‌ای گزارش می‌کند که در نقاط متناظر روزهای معاملاتی تکرار می‌شوند و این الگو دست‌کم…
این مطالعه سیگنالی برای آربیتراژ آماری دارایی‌های رمزارزی ارائه می‌کند که بر بازگشت به میانگینِ مرتبط با یک عامل پیشروِ مومنتوم در بازده ارزهای دیجیتال مبتنی است. الگوریتمی را شرح می‌دهد و کد منبع ارائه می‌کند، هرچند توضیحات موجود ساخت سیگنال، قواعد سبد یا…
این مقاله بیشینه‌سازی مطلوبیت را برای سرمایه‌گذارانی با مطلوبیت توانی بررسی می‌کند، آن‌گاه که پویایی قیمت دارای ویژگی‌های حافظه‌بلند یا غیرمارکوفی است. ثابت می‌کند که ارزش مسئله سرمایه‌گذاری با تغییر رانش، تحت این شرط که رانش به فضای باناخ مناسبی تعلق داشته…
این پژوهش می‌پرسد آیا عامل مولدی که با مدل زبانی بزرگ کار می‌کند می‌تواند تغییرات ترکیب رفتار بنیادگرا و پیرو روند را که در مدل‌های عامل ناهمگن توصیف شده‌اند بازتولید کند. عامل با استفاده از اطلاعات جاری، احتمال انتخاب هر یک از این دو استراتژی را تعیین…
مقاله استدلال می‌کند که اثر کاهنده نوسان به‌تنهایی رفتار بلندمدت صندوق‌های قابل معامله اهرمی را توضیح نمی‌دهد. بررسی می‌کند که انباشت مرکب چگونه به خودهمبستگی بازده و دیگر پویایی‌های بازده وابسته است: بازده‌های مستقل می‌توانند در مقایسه با ضریب هدف، انباشت…
این گزارش تخصیص بلندمدت میان سهام و اوراق قرضه را در شرایطی بررسی می‌کند که بازده سهام از فرایندی بازگشت‌به‌میانگین پیروی می‌کند. می‌پرسد این ویژگی چگونه موازنه ریسک و بازده را تغییر می‌دهد و آیا برخی استراتژی‌ها می‌توانند تحت فرض‌ها و افق‌های مشخص، ارزش…
این مقاله شبکه‌های آغازین چندعاملی (MFIN) را معرفی می‌کند؛ چارچوبی برای معامله چند رمزارز با استفاده از بازده قیمت و سیگنال‌های دیگری که مرتب به‌روزرسانی می‌شوند. افزودن عواملی مانند نرخ هش شبکه و میزان جست‌وجو برای جبران سابقه محدود دارایی‌های رمزارزی…
این مطالعه مقایسه می‌کند که سه روش امتیازدهی به استراتژی چگونه بر عملکرد عامل‌ها در بازاری با قیمت‌های برون‌زا اثر می‌گذارند. این روش‌ها شامل بازی ثروت وابسته به تاریخچه، بازی اقلیتِ مخالف روند و بازی اکثریتِ پیرو روند هستند. قیمت‌ها یا از شاخص‌های سهام…
این مطالعه روشی مونت‌کارلو برای معامله جفتی توسعه می‌دهد که در آن فاصله از فرایند اورنشتاین–اولنبکِ بازگشت‌به‌میانگین با محرک جهش پیروی می‌کند. از فرایند گاما واریانس استفاده می‌کند که فعالیت نامتناهی و پویایی فاصله انعطاف‌پذیرتری نسبت به مدل کلاسیک دارد.…
این سند مطالعه‌ای درباره رویکردهای ترکیبی برای پیش‌بینی قیمت نقدی برق در بازار EPEC را شرح می‌دهد. اجزای مدل شامل پیش‌بینی ساده، تحلیل فوریه، مدل‌های ARMA و GARCH، فرایند پخش جهشی بازگشت‌به‌میانگین و شبکه‌های عصبی بازگشتی هستند. این موارد به‌عنوان اجزای…
این مقاله تعامل آربیتراژگران و معامله‌گران خرد را در بازارهای اولیه و ثانویه هنگام جداشدن استیبل‌کوین‌های دارای وثیقه فیات از پیوندشان مدل‌سازی می‌کند. بازی پویای میدان میانگینِ عامل‌محور، اصطکاک‌های بازار را به قیمت‌های تعادلی و جریان خالص سفارش‌ها پیوند…