خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
154 سند
این راهنمای مجموعه‌ای از قراردادهای آتی پیوسته CME را توصیف می‌کند که شاخص‌های سهام، نرخ‌ها، انرژی، فلزات، ارزها، کشاورزی و دام را دربرمی‌گیرد. داده‌های ساعتی منبع و بسامد روزانه مشتق‌شده، چند سررسید قراردادی، پیکربندی محصول و فیلترکردن از طریق بارگذار را…
این دفترچه عوامل مبتنی بر مؤلفه‌های اصلی را از پنل بازده قراردادهای آتی CME می‌سازد، نه از ویژگی‌های مهندسی‌شده‌ای مانند بازده نگهداری، مومنتوم یا نوسان. PCA جهت‌هایی را پیدا می‌کند که تغییرات میان محصولات را توضیح می‌دهند؛ مؤلفه نخست ممکن است به حرکت مشترک…
این سند دو رویکرد عامل نهفته را برای بازده قراردادهای آتی معرفی می‌کند. تحلیل مؤلفه‌های اصلی جهت‌های نامرتبطی را پیدا می‌کند که بیشترین تغییرات بازده را توضیح می‌دهند؛ درحالی‌که عامل تنزیل تصادفی عصبی به‌دنبال ترکیب‌هایی مرتبط با مقطع بازده‌های مورد انتظار…
این دفترچه تولید پیش‌بینی‌های دوره نگه‌داشته‌شده برای پیکربندی مدل آتی CME را توضیح می‌دهد. پیکربندی با نتایج اعتبارسنجی انتخاب می‌شود و سپس با داده‌هایی که پیش از آغاز پنجره نگه‌داشته‌شده پایان می‌یابند دوباره برازش می‌شود. حائل برچسب، مشاهدات آموزشی را از…
این راهنما گزارش‌های عمومی تعهد معامله‌گران CFTC را به‌عنوان منبع داده هفتگی موقعیت‌گیری در بازار آتی معرفی می‌کند. گزارش معامله‌گران در قراردادهای آتی مالی را که مشارکت‌کنندگانی مانند معامله‌گران، مدیران دارایی و سرمایه‌گذاران اهرمی را دسته‌بندی می‌کند، از…
این دفترچه یک مطالعه موردی آتی CME را از میان بک‌تست‌های اعتبارسنجی ثبت‌شده انتخاب می‌کند که قواعد سیگنال، تخصیص و لایه‌های ریسک را در بر می‌گیرند. گزینه‌ها را در هر دو افق بازده مقایسه می‌کند و پیکربندی دارای بیشترین شارپ اعتبارسنجی را برمی‌گزیند. تحلیل…
این سند توضیح می‌دهد چگونه داده‌های هفتگی گزارش تعهد معامله‌گران (COT) CFTC را برای محصولات آتی منتخب دریافت کنید و سابقه هر محصول را در فایل Parquet ذخیره کنید. گزارش‌های COT موقعیت‌های روز سه‌شنبه را ثبت می‌کنند و جمعه منتشر می‌شوند؛ دسته‌بندی معامله‌گران…
این سند استدلال می‌کند که بازده‌های مالی در تحلیل سری زمانی سنتی ممکن است نزدیک به تصادفی به نظر برسند، اما همچنان الگوهایی داشته باشند که با آمار چندمتغیره نوین قابل شناسایی‌اند. تحلیلی الهام‌گرفته از روش‌های فیزیک هسته‌ای را توصیف می‌کند که بر حرکت‌های…
این سند محدوده‌های قیمت رمزارز را حاصل تعامل زمینه بازار با هزینه موقعیت‌گیری اهرمی می‌داند. تمرکز آن بر بازه زمانی چهارساعته برای ارزیابی این زمینه است و فاندینگ قراردادهای آتی دائمی را نیرویی توصیف می‌کند که می‌تواند بر تمایل معامله‌گران به نگهداری موقعیت…
این مقاله بررسی می‌کند چگونه می‌توان روابط متغیر میان چند جریان داده در حال تحول را مدل‌سازی کرد. تمرکز آن بر حداقل مربعات انعطاف‌پذیر (FLS) است؛ روشی که با افزودن جریمه‌ای به حداقل مربعات معمولی، اجازه می‌دهد ضرایب رگرسیون تغییر کنند و نیازی به مدل…
این مقاله نظریه مقدار حدی تعمیم‌یافته را برای بازده‌های دنباله‌ای در بازارهای آتی بیت‌کوین به کار می‌گیرد تا ریسک نقدشدن اجباری، اهرم و سطوح وجه تضمین را برای موقعیت‌های خرید و فروش بررسی کند. تحلیل تجربی از قراردادهای آتی دائمی بیت‌مکس استفاده می‌کند.…
این پژوهش بررسی می‌کند که طبقه‌بندهایی که می‌توانند از پیش‌بینی امتناع کنند چگونه تصمیم‌های معاملاتی را شکل می‌دهند. طبقه‌بند جهت‌گیری استاندارد همیشه یک موقعیت بازار را ایجاب می‌کند، درحالی‌که طبقه‌بند انتخابی وقتی از پیش‌بینی صرف‌نظر می‌کند می‌تواند سبد را…
این مقاله بررسی می‌کند احتمال پُرشدن سفارش و گزینش نامساعد چگونه بر شبیه‌سازی استراتژی‌های بازارسازی کوتاه‌مدت اثر می‌گذارند. یک استراتژی کنترل بهینه تصادفی را در قراردادهای آتی نقدشونده CME، از جمله قراردادهای شاخص سهام، نفت خام و اوراق خزانه‌داری، مطالعه…
این پژوهش می‌آزماید که آیا چهارده خانواده از سیگنال‌های مومنتوم درون‌روزی مبتنی بر OHLCV، با داده‌های پنج‌دقیقه‌ای قراردادهای آتی میکرو ای‌مینی نزدک 100 از 2021 تا 2025 مزیت معاملاتی ایجاد کرده‌اند یا نه. پژوهش از اعتبارسنجی پیش‌رونده با پنجره گسترش‌یابنده…
این سند رویکردی مبتنی بر یادگیری نظارت‌شده را برای پیش‌بینی جهت قیمت در بازار قراردادهای آتی چین شرح می‌دهد. از یک مدل طبقه‌بندی برای پیش‌بینی حرکت قیمت قراردادهای آتی استفاده می‌کند و پیش‌بینی‌ها را به یک استراتژی معاملاتی تبدیل می‌کند. انگیزه اعلام‌شده،…
این مطالعه گسترش معامله جفتی را در قراردادهای آتی نفت خام برنت، WTI و شانگهای بررسی می‌کند. گزارش می‌کند که سه سری قیمت هم‌انباشتگی دارند و فاصله قیمتی حاصل را به‌صورت فرایندی بازگشت‌کننده به میانگین با رژیم‌هایی مدل‌سازی می‌کند که زنجیره مارکوف پنهان بر…
این مطالعه یادگیری تقویتی عمیق را به‌عنوان لایه اجرایی برای معامله جفتی در بازارهای پرنوسان رمزارز می‌آزماید. چارچوب ابتدا جفت‌های نامزد را فیلتر و رتبه‌بندی می‌کند، سپس از عامل بهینه‌سازی سیاست مجاور با لایه حافظه بلندکوتاه‌مدت برای تصمیم‌گیری اجرایی…
این پژوهش بررسی می‌کند بسته‌های داده بازار CME و تراکنش‌های موتور تطبیق چگونه می‌رسند و از این اندازه‌گیری‌ها برای ارائه راهنمای طراحی گیرنده‌های معاملات پربسامد استفاده می‌کند. شواهد آن از بیش از یک سال مشاهده قرارداد سررسید نزدیک Nasdaq-100 E-mini به دست…
این سند استراتژی‌های مومنتوم مکانی‌زمانی را ارائه می‌کند که سابقه مومنتوم خود دارایی را با مومنتوم آن نسبت به دارایی‌های دیگر ترکیب می‌کنند. این رویکرد با استفاده از شبکه‌های عصبی سیگنال‌های معاملاتی را در سراسر سبد می‌آموزد و مومنتوم سری زمانی و مقطعی را…
این مقاله با شبیه‌سازی عامل‌محورِ حراج دوطرفه پیوسته بررسی می‌کند که معاملات بازمتوازن‌سازی ETF اهرمی چه اثری بر بازار زیربنایی، مانند بازار قراردادهای آتی Nikkei 225، می‌گذارند. پرسش این است که آیا رویکردهای معاملاتی مختلف می‌توانند افزایش نوسان ناشی از…
این مقاله با رویکردی قراردادبه‌قرارداد، عوامل نوسان قیمت آتی و مبنا را برای طلا، نفت و بیت‌کوین بررسی می‌کند. قیمت‌های روزانه نقدی و آتی را در کنار سررسید، حجم معاملات و موقعیت باز از دسامبر 2017 تا نوامبر 2021 تحلیل می‌کند. این رویکرد بر پژوهش‌های پیشین…
این سند راهبردی نظام‌مند برای دنبال‌کردن روند در قراردادهای آتی کالا را شرح می‌دهد که شاخص‌های متعارف روند در یک بازار را با سیگنال‌های میان‌بازاری ترکیب می‌کند. این سیگنال‌های مقطعی می‌کوشند سرریز مومنتوم را بگیرند؛ یعنی روندهای یک بازار ممکن است روندهای…
این مقاله راهبردی برای معاملات جفتی قراردادهای آتی پیشنهاد می‌کند که از امضاهای مسیر به‌عنوان ویژگی‌های سری زمانی استفاده می‌کند. امضا را به دو شاخص تجزیه می‌کند: سنجه امضای قطعه‌بندی‌شده برای تعامل‌پذیری مسیر و سنجه هم‌تغییری افزایش‌ها برای جهت. این شاخص‌ها…
این مطالعه می‌پرسد آیا معرفی قراردادهای آتی قانون‌گذاری‌شده بیت‌کوین بر نوسان‌پذیری و حجم معاملات بیت‌کوین اثر گذاشته است یا نه. تمرکز آن بر قراردادهایی است که CBOE و CME در دسامبر 2017 راه‌اندازی کردند و از رویکرد سری زمانی علّی به نام C-ARIMA بهره می‌گیرد.…