خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
208 سند
این مقاله بررسی می‌کند که آیا اطلاعات مومنتوم در یک بازار آتی می‌تواند به پیش‌بینی مومنتوم در بازارهای دیگر کمک کند. شبکه‌ای از ویژگی‌های مومنتوم استخراج‌شده از قیمت‌ها در میان 64 قراردادِ پیوسته‌معامله‌شده در کالاها، سهام، اوراق قرضه و ارزها می‌سازد و نیازی…
این سند آزمونی از نظریه ماتریس تصادفی را برای شناسایی پرتفوی‌هایی توصیف می‌کند که ریسک تحقق‌یافته آن‌ها خارج از نمونه از نظر آماری بیشتر از حد انتظار است. این پرتفوی‌ها را حالت‌های زودگذر می‌نامد و ریسک اضافی آن‌ها را نشانه‌ای از تغییر روابط میان دارایی‌های…
این سند قواعد انتخاب سهام را بر اساس افت سرمایه بیشینه و بازیابی پس از آن می‌آزماید. گزارش شده است که در بازارهای مختلف سهام، سبدهای تشکیل‌شده بر پایه این معیارها جهت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند و تفاوت بازده میان سهام را می‌گیرند. در افق‌های ماهانه،…
این سند L2GMOM را معرفی می‌کند؛ چارچوبی برای یادگیری ماشین در مومنتوم شبکه‌ای. مومنتوم شبکه‌ای از روابط میان دارایی‌ها برای کمک به پیش‌بینی بازده آینده استفاده می‌کند. چارچوب پیشنهادی شبکه مالی و سیگنال‌های معاملاتی را با هم یاد می‌گیرد، به‌جای آنکه ابتدا…
مقاله سنجه‌هایی مبتنی بر فاصله برای مقایسه مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی پیشنهاد می‌کند؛ انگیزه آن نگرانی از توان پایین آزمون‌های آماری و استفاده بی‌ضابطه از آمار آلفاست. سنجه پیشنهادی، مجموع مربع آلفاها و خطاهای استاندارد را ترکیب و سپس جذر می‌گیرد و یک…
این مقاله بررسی می‌کند که سامانه‌های روند در افق‌های زمانی مختلف چگونه در بازده مدیران معاملات آتی کالا (CTA) نقش دارند. مقاله یک مدل گرافی بیزی پیشنهاد می‌کند تا بازده را به‌صورت پویا به مؤلفه‌های روند کوتاه‌مدت، روند بلندمدت و بتای بازار تفکیک کند. این کار…
این پژوهش روشی بدون‌نظارت برای تحلیل جهش‌های قیمت سهام با استفاده از بازنمایی‌های ساخته‌شده از ضرایب موجک معرفی می‌کند. هدف آن تمایز میان الگوهای جهشی مرتبط با پویایی درونی یک سامانه و الگوهای ناشی از شوک‌های بیرونی است. تحلیل، نامتقارنی زمانی نوسان را ویژگی…
این مقاله شبکه‌های مومنتوم عمیق را معرفی می‌کند که یادگیری عمیق را با چارچوب مقیاس‌بندی نوسان‌پذیری در مومنتوم سری زمانی ترکیب می‌کنند. یک شبکه عصبی برآورد روند و اندازه موقعیت را هم‌زمان می‌آموزد و پارامترهایش برای بهینه‌کردن نسبت شارپ سیگنال آموزش داده…
این مقاله وابستگی افزایش‌های پیاپی قیمت سهام را بررسی می‌کند. افزایش نخست را فشار و افزایش بعدی را پاسخ در نظر می‌گیرد و سپس توزیع احتمال دومتغیره این تغییرات را برای شناسایی الگوهای وابستگی نامتقارن می‌سنجد. با اعمال روشی که پیش‌تر برای شناسایی توسعه یافته…
این سند اثر اپس را معرفی می‌کند: همبستگی میان بازده دارایی‌های مرتبط معمولاً با طولانی‌تر شدن افق بازده افزایش می‌یابد. سپس انحراف گزارش‌شده از این الگو در بازارهای ارز خارجی و رمزارز را شرح می‌دهد. مشاهده مشخص، اوج محلیِ برجسته‌ای در همبستگی متقاطع…
این مقاله رویکردی یادگیری عمیق برای انتخاب پرتفوی در سهام US توصیف می‌کند. شبکه تغییر رژیم باقیمانده آن از یک ماژول برای شناسایی شرایط بازار و ماژولی دیگر برای پیش‌بینی شتاب و بازگشت استفاده می‌کند و با تغییر رژیم، میان این دو نوع سیگنال جابه‌جا می‌شود.…
ماکرو اچ‌اف‌تی رویکردی مبتنی بر یادگیری تقویتی برای معامله رمزارز در بازه‌های یک‌دقیقه‌ای است. این روش به دو چالش مطرح در روش‌های موجود می‌پردازد: عامل‌ها ممکن است بیش‌برازش کنند و نتوانند سیاست‌های خود را با زمینه مالی سازگار کنند؛ همچنین تصمیم‌های یک عامل…
این مقاله مدلی کلی برای ازدحام هم‌زمان میان عامل‌ها پیشنهاد می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه رفتار جمعی ممکن است خودتقویت‌شونده شود. پارامتری به نام پارامتر نظم برای نشان‌دادن درجه هم‌زمانی معرفی می‌کند و آن را به سهم عامل‌های واکنشی مرتبط می‌سازد. مدل همچنین…
این مطالعه بررسی می‌کند که آیا مومنتوم عامل، فراتر از مومنتوم سهام، اطلاعاتی درباره بازده دارد. با استفاده از نمونه‌ای از 72 عامل گزارش‌شده در پژوهش‌های پیشین، ابتدا شواهد مربوط به مومنتوم عاملی جهت‌دار و مقطعی را بازتولید می‌کند. سپس آزمون پوششی را به کار…
این مطالعه می‌آزماید که آیا یک مدل زبانی بزرگ می‌تواند از اخبار شرکت‌ها برای بهبود راهبرد مومنتوم مقطعی استفاده کند. پژوهش بازده روزانه اجزای شاخص S&P 500 را با اخبار پربسامد ترکیب می‌کند و سپس از ChatGPT می‌خواهد ارزیابی کند که آیا اخبار اخیر تداوم عملکرد…
این مقاله چهار عامل را برای توضیح یا پیش‌بینی بازده شبانه پیشنهاد می‌کند که از داده‌های درون‌روزی قیمت و حجم ساخته شده‌اند. این عوامل به‌عنوان همتایان کوتاه‌مدت اندازه، نوسان‌پذیری، مومنتوم و نقدشوندگی طراحی شده‌اند. سنجه‌های بنیادی بلندمدت مانند ارزش و رشد…
این مطالعه پیروی از روند را در کالاها، ارزها، شاخص‌های سهام و اوراق قرضه طی دوره‌های تاریخی بسیار طولانی بررسی می‌کند. از سری‌های آتی در دسترس از 1960 و سری‌های نقدی استفاده می‌کند که برای کالاها و شاخص‌ها تا 1800 به عقب می‌روند. پس از لحاظ کردن روند صعودی…
مقاله استدلال می‌کند که استراتژی‌های متعارف پیروی از روند و مومنتوم به رفتار گذشته قیمت متکی‌اند و ممکن است هنگام تغییر شرایط بازار محدودیت داشته باشند. پیشنهاد آن استفاده از هوش مصنوعی و روش‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی روندهای آتی بازار، با هدف کمک به…
این مطالعه با استفاده از مدل عامل‌مبنا بررسی می‌کند که تقلید محلی و جریان کند اطلاعات چگونه می‌توانند هم‌زمان مومنتوم و سپس بازگشت قیمت را در بازار سهام A چین ایجاد کنند. سرمایه‌گذاران باورهای متفاوتی درباره قیمت‌های آتی دارند، تصمیم می‌گیرند بخرند، بفروشند…
این به‌روزرسانی، مدل کمی قیمت مواد غذایی را بدون تغییر ساختار آن تا ژانویه 2012 گسترش می‌دهد. مدل اصلی با شاخص قیمت مواد غذایی FAO از ژانویه 2004 تا مارس 2011 برازش شده بود. این مدل پیروی سرمایه‌گذاران از روند، جابه‌جایی سرمایه‌گذاری میان کالاها، سهام و…
این سند شکل تعمیم‌یافته‌ای از تحلیل تکنیکال مبتنی بر مومنتوم را شرح می‌دهد که در آن حجم معاملات به‌صورت یک عامل ضربی وارد می‌شود. پیشنهاد می‌کند استراتژی‌های مبتنی بر این شاخص تعمیم‌یافته با استراتژی‌های تحلیل تکنیکال کلاسیک مقایسه شوند تا نقش حجم در کنار…
این سند مدلی پیوسته‌زمان از یک دارایی را توصیف می‌کند که عامل‌های ناهمگون آن را معامله می‌کنند. پویایی‌های مرتبه دوم آن، تأخیر میان تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و معاملات را بازنمایی می‌کنند. مدل شامل بازگشت به میانگین مبتنی بر ارزش، معاملات سفته‌بازانه یا…
این مطالعه با استفاده از توان هرست، سری زمانی را به‌عنوان رونددار یا بازگشت‌کننده به میانگین دسته‌بندی می‌کند و سپس استراتژی متناسب با آن رفتار را برمی‌گزیند. مومنتوم با شرایط رونددار و بازگشت به میانگین با رفتار قیمتِ بازگشت‌کننده به میانگین تطبیق داده…
این مقاله بازاری سهام شبیه‌سازی‌شده را توصیف می‌کند که در آن مدل‌های زبانی بزرگ به‌عنوان عامل‌های رقیب با استراتژی‌ها، اطلاعات و دارایی‌های اولیه متفاوت عمل می‌کنند. بازار شامل دفتر سفارش پایدار، سفارش‌های بازار و محدود، اجرای جزئی، سود سهام و تسویه تعادلی…