Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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L’article présente les noyaux de covariance linéaire et de Matérn pour la régression par processus gaussien (GPR) et examine leur utilisation possible avec des séries temporelles financières. Un noyau linéaire représente des relations linéaires simples et…
L’article explique Beetle Swarm Optimization (BSO), un optimiseur fondé sur une population qui combine Particle Swarm Optimization (PSO) et Beetle Antennae Search (BAS). Chaque coléoptère sonde les valeurs de la fonction objectif de part et d’autre de sa…
L’article présente les chaînes de Markov comme des modèles probabilistes des transitions entre des états définis. Il explique la matrice de transition et l’hypothèse sans mémoire : l’état suivant dépend de l’état actuel et du temps écoulé, plutôt que de…
Cette partie explique les gestionnaires de journaux comme des composants qui reçoivent les enregistrements d’un journal et les acheminent vers des destinations telles qu’une console, un fichier ou une base de données. Elle décrit une classe de base de…
Cet article explique comment ajouter des commandes de devise, d’importance des événements et de plage temporelle à un tableau de bord de calendrier économique MQL5. Les utilisateurs peuvent activer les filtres depuis le panneau du graphique, sélectionner des…
Le document explique comment utiliser BotBrains, un éditeur par blocs pour créer des robots de trading MetaTrader sans écrire de code. Il présente la logique, l’interface et les modes de code de l’éditeur, ainsi que les blocs pour les indicateurs, les…
Le document propose un cadre pour sélectionner des paires d’indicateurs en vue de trader le Vanguard Information Technology ETF (VGT). Il avance que des indicateurs corrélés peuvent produire des confirmations redondantes, en particulier pour un ETF…
L’article explore différentes façons de combiner la moyenne mobile adaptative fractale (FrAMA) avec le Force Index dans un système de trading MQL5. La FrAMA sert à décrire la direction ou la pente de la tendance, tandis que le Force Index apporte des…
Le document explique comment utiliser la bibliothèque Graphics de MQL5 pour créer des graphiques dans MetaTrader, notamment des courbes issues de tableaux, de coordonnées, d’objets points ou de fonctions. Il décrit la création d’un graphique, l’ajout et le…
Le document décrit un cadre MQL5 pour gérer des positions ouvertes liées comme un seul panier. Les positions sont regroupées à l’aide d’un identifiant dans leurs commentaires, puis analysées pour calculer le nombre de jambes, les volumes acheteur et vendeur,…
Cet article explique comment déployer un modèle Torch entraîné de prévision de séries temporelles dans un Expert Advisor MetaTrader 5 avec ONNX. Il décrit le passage du modèle en mode inférence, la collecte et le nommage de ses entrées et sorties, son…
L’article construit un système simple de croisements automatisés qui sert de référence pour tester les moyennes mobiles simple, adaptative, exponentielle double, exponentielle triple et fractale adaptative. La règle de signal achète lorsqu’un cours de…
Cet article présente des méthodes pour rendre plus sélective l’optimisation des Expert Advisors de MetaTrader 5. Plutôt que d’énumérer toutes les unités de temps disponibles, l’auteur propose d’exposer une sélection d’unités de temps comme paramètre…
Sergey Pankratyev décrit la conception de son robot pour l’Automated Trading Championship, qui négocie douze paires de devises au moyen d’un seul EA complexe. Il utilise l’analyse technique et les réactions du marché, avec des paramètres ajustés selon les…
Cet article transforme l’approche de DiNapoli des retracements de Fibonacci en stratégie automatisée. Il utilise les niveaux de retracement pour définir des entrées possibles et les niveaux d’expansion pour fixer des objectifs de profit, tandis que les…
L’article présente la maximisation de la norme nucléaire comme une récompense intrinsèque pour les agents d’apprentissage par renforcement qui explorent des environnements où les récompenses externes sont rares. Il forme une matrice à partir des…
Cet article adapte les fonctions de Rademacher, Walsh et Hartley à l’analyse des prix. Il explique comment calculer des coefficients sur une fenêtre de prix finie et les combiner en indicateurs. Les indicateurs fondés sur Rademacher représentent les prix par…
L’article étudie si les positions planétaires, les phases lunaires, l’activité solaire et les aspects planétaires peuvent aider à prévoir les mouvements de EUR/USD. Il décrit la collecte de données astronomiques quotidiennes, leur alignement avec…
Ce tutoriel montre comment transformer les profits et pertes des trades clôturés dans un fichier CSV en une courbe de solde cumulée affichée dans une fenêtre d’indicateur de MetaTrader 5. Il explique que cette courbe représente les variations réalisées du…
L’article décrit un système de trading adaptatif qui associe les Order Blocks, les Fair Value Gaps et les Break of Structure à des mesures du sentiment sur des unités de temps supérieures, intermédiaires et inférieures. Il associe les réactions aux Order…
L’article présente catch22, un ensemble compact de caractéristiques de séries temporelles sélectionnées dans une bibliothèque bien plus vaste pour leurs performances de classification et leur faible redondance. Ces caractéristiques décrivent la forme de la…
L’article explique que les étiquettes à triple barrière peuvent se chevaucher dans le temps, ce qui rend les observations d’apprentissage automatique financier dépendantes plutôt qu’indépendantes. Lorsque de nombreux échantillons encodent des informations…
Cet article soutient que les performances de l’apprentissage automatique financier dépendent fortement de la définition de la cible de prédiction. Contrairement à une étiquette médicale fixe, une cible de trading peut représenter les rendements, la hausse…
L’article présente un processus d’apprentissage par inférence pour des configurations construites à partir de moyennes mobiles et de l’oscillateur stochastique. Il définit l’inférence comme l’estimation d’une structure latente à partir de données observées,…