Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Cette stratégie associe le RSI Connors, un RSI rapide et la direction des chandeliers pour rechercher des entrées à contre-tendance lorsque les cours semblent en surachat ou en survente. Le RSI Connors fait la moyenne d’un RSI du cours, d’un RSI appliqué à…
Cet exemple du framework Lean montre comment un modèle Alpha peut utiliser un assistant d’expiration pour définir quand les signaux de trading générés doivent être clôturés. L’algorithme utilise un univers d’actions américaines US sélectionné manuellement et…
Cette source décrit une approche de grille spot délimitée par des prix haut et bas choisis par l’utilisateur. Elle divise cette plage en dix niveaux régulièrement espacés et, lorsqu’aucune transaction n’est ouverte, place cinq ordres limites longs sur les…
Cette stratégie de scalping construit deux signaux de tendance basés sur ATR, une direction principale et un déclencheur plus rapide, et ne prend position que lorsqu’ils concordent. Le calcul de tendance adapte ses multiplicateurs ATR en fonction du…
Cette stratégie combine le momentum du cours sur 20 périodes avec la direction d’une moyenne mobile simple sur 50 périodes. Elle n’entre que lorsque le volume dépasse sa moyenne sur 20 périodes d’une marge définie. Elle peut aussi exiger que le cours soit du…