Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook définit et exécute une analyse par double apprentissage automatique de l’effet de la prime de risque de variance sur les rendements des options sur le S&P 500 jusqu’à l’échéance. Avant l’exécution, il expose l’estimand, le calendrier observé, les…
Ce notebook applique TabM à un tableau de caractéristiques d’actions US, entre les modèles linéaires pénalisés et les ensembles d’arbres. Chaque membre de l’ensemble partage une base de réseau neuronal, mais possède son propre vecteur de mise à l’échelle et…
Ce notebook présente un autoencodeur supervisé qui compresse des lignes de caractéristiques de ETF en une représentation de faible dimension et prédit directement les rendements futurs à partir de cette représentation. Contrairement à un autoencodeur…
Ce notebook ajuste des modèles ridge, lasso et elastic net à un large ensemble de caractéristiques établies des actions US, dont la valeur, la rentabilité, l’investissement, le momentum, la taille, le risque et la liquidité. Il évalue les rendements mensuels…
Cette analyse compare des modèles de prédiction ETF enregistrés, issus de plusieurs familles et réunis dans un panel multi-actifs commun. Elle évalue leur capacité à classer les fonds selon leurs rendements ultérieurs à l’aide de coefficients d’information,…
Cette analyse applique une analyse en composantes principales fondée sur les corrélations aux rendements de fonds négociés en bourse sectoriels. La standardisation des rendements avant la décomposition donne à chaque secteur une variance unitaire ; les…
Cet outil calcule des mesures de biais de sélection et d’incertitude de performance pour des groupes de backtests de stratégies. Il forme des cohortes par famille, par étape et étiquette, ainsi qu’au niveau des étiquettes, puis calcule notamment les ratios…
Ce document décrit les principes d’implémentation d’un moteur de backtest commun et explique comment interpréter correctement les grilles de rendements pour annualiser la performance. Il estime la fréquence d’échantillonnage observée à partir des intervalles…
Ce document présente un autoencodeur supervisé comme modèle de contrôle pour les modèles à facteurs latents conditionnels. Il relie directement les caractéristiques des entreprises aux rendements futurs tout en comprimant 57 entrées dans un goulot…
Ce notebook explique comment les divisions d’actions et les dividendes en espèces perturbent les séries historiques de prix bruts et faussent les rendements calculés. Il présente l’ajustement rétrospectif, qui remet à l’échelle les cours historiques en…
Cette expérience combine les prédictions de validation d’un modèle d’arbres à gradient boosté, d’un réseau neuronal tabulaire et d’un modèle à facteurs latents pour le classement mensuel des ETF. Elle standardise d’abord les prédictions transversalement à…
Ce document présente des méthodes communes pour générer des caractéristiques issues de modèles ajustés sans utiliser d’observations futures. Pour les modèles de Markov cachés, il distingue les probabilités d’état filtrées, fondées sur les observations…
Ce document décrit une méthode walk-forward qui transforme les résidus de prédiction en largeurs d’incertitude par entité, utilisées pour dimensionner les positions. À chaque instant de décision, le calibrage utilise les résidus dont les résultats sont déjà…
Cette étude de cas sélectionne une configuration dans un ensemble figé de stratégies crypto sur contrats à terme perpétuels, couvrant plusieurs étiquettes de rendement et de direction, méthodes de dimensionnement de portefeuille et ajustements du risque.…
Ce guide présente les bases publiques de rendements factoriels de la Ken French Data Library et de AQR, notamment les facteurs de marché, de taille, de valeur, de rentabilité, d’investissement, de momentum, de qualité et de bêta faible. Il explique comment…
Ce notebook utilise le double apprentissage automatique pour estimer si les écarts de prime des contrats à terme perpétuels sont liés aux rendements ultérieurs sur huit heures, et si cette relation estimée diffère entre les marchés à forte et à faible…
Ce notebook présente PCMCI comme une méthode pour découvrir des relations décalées dans des séries temporelles financières multivariées, sans définir au préalable de graphe causal. Il applique la méthode aux rendements des ETF et d’un indice de volatilité,…
Ce notebook explique comment évaluer les prévisions probabilistes et encadrer un pipeline de prévision. Il compare les scores de Brier et logarithmique, l’erreur de calibration attendue et la sharpness ; montre comment les diagrammes de fiabilité révèlent…
Ce notebook présente le protocole Rademacher Anti-Serum (RAS) comme méthode d’ajustement des estimations de performance lors d’une sélection au sein d’une classe finie de stratégies ou de signaux. La complexité empirique de Rademacher estime dans quelle…
Ce notebook présente NLinear comme modèle de référence pour prévoir les rendements boursiers à partir de fenêtres ordonnées de caractéristiques. Chaque exemple contient 60 sessions consécutives pour une action. Pour chaque caractéristique, le modèle…
Ce notebook reconstitue les meilleurs cours acheteur et vendeur nationaux (NBBO) en vigueur pour chaque transaction AAPL pendant la séance régulière du 16 mars 2020. Il combine chronologiquement les événements de cotation et de transaction, conserve la…
Ce notebook ajuste des modèles neuronaux TabM à une cible de rendement d’un short straddle sur options du S&P 500 et compare trois niveaux de capacité des modèles sur le même panel de caractéristiques que les approches linéaires et de boosting. TabM partage…
Ce notebook évalue les contrôles au niveau des positions pour une allocation en actions et options du S&P 500, en comparant les stop-loss fixes, les stops suiveurs et les sorties à échéance à la référence propre à chaque stratégie, sans mécanisme de contrôle…
Ce document présente un jeu de données de change OHLCV couvrant les paires majeures et croisées G10, avec des barres journalières et de quatre heures provenant de OANDA. Il explique comment télécharger et charger les données, les filtrer par paire ou plage…