Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
704 documents
Ce document décrit les contrôles de registre permettant de décider s’il faut réutiliser ou relancer l’entraînement d’un modèle et des backtests. Les exécutions sont identifiées par des empreintes calculées à partir de leurs spécifications ; une exécution…
Ce notebook montre comment ajuster un transformeur pour reconnaître les entités financières nommées et convertir des segments de texte en champs structurés pour les organisations, les personnes, les montants, les dates et les pourcentages. Il présente les…
Ce notebook étudie le boosting de gradient pour prévoir transversalement les rendements des contrats à terme CME. Il fait varier la capacité des arbres au moyen de profils de nombre de feuilles et compare les objectifs d’erreur quadratique, d’erreur absolue…
Ce notebook présente trois façons de transformer les données du NASDAQ-100 à la minute en caractéristiques pour les modèles : une régression HAR glissante pour les prévisions de variance et leurs erreurs, une transformée de Fourier pour les profils de volume…
Ce notebook compare quatre méthodes d’extraction de passages dans un corpus de textes de déclarations d’entreprises : BM25, les plongements denses, la fusion réciproque des rangs (RRF) et un reclasseur à encodeur croisé. RRF combine des listes classées…
Ce document présente une architecture de prévision de bout en bout qui associe un panel de recherche, une prévision agrégée, un débat contradictoire et un superviseur. Le superviseur repère les désaccords, recherche des éléments permettant de les clarifier…
Ce notebook organise des comparaisons entre études de cas de modèles LightGBM, avec des modèles linéaires et TabM comme familles de référence lorsqu’ils sont disponibles. Il évalue les configurations selon la taille des arbres, les pertes de régression, les…
Ce notebook compare LightGBM à un MLP, à TabM et, lorsqu’il est disponible, à TabPFN pour prévoir les rendements futurs ETF à partir de caractéristiques tabulaires. Les modèles sont évalués sur les mêmes plis chronologiques walk-forward, en utilisant le…
Ce notebook compare les moindres carrés ordinaires à Ridge, LASSO et Elastic Net pour prévoir les rendements futurs à 21 jours des ETF. Les modèles utilisent les mêmes plis walk-forward définis, avec une période de purge correspondant à l’horizon des…
Ce document examine le défi de découverte causale du ADIA Lab comme un problème d’inférence supervisée au sein d’une famille connue de générateurs de données synthétiques. La tâche attribue aux variables huit rôles autour d’un traitement et d’un résultat, à…
Ce module construit un ensemble moyen de prévisions à partir d’ensembles de prédictions enregistrés, en accordant une attention particulière à la reproductibilité et à la prévention des biais de sélection. Il identifie les configurations de modèles…
Ce notebook explique un modèle espace-état de tendance linéaire locale pour extraire des caractéristiques financières des niveaux de prix. L’état caché comprend un niveau de prix et sa pente ; les observations sont des cours de clôture bruités. À chaque…
Ce notebook distingue les variations continues des prix des sauts discrets dans les rendements intrajournaliers des actions. Il estime la variance réalisée quotidienne à partir des rendements logarithmiques au carré et utilise la variation bipuissance comme…
Ce notebook présente un flux de prévision en quatre phases utilisant l’orchestration Python native, CrewAI et LangGraph. Il compare la gestion de l’état, l’inspection ou la reprise après échec, les dépendances ajoutées par chaque approche et le…
Ce notebook examine la régularisation des modèles linéaires pour un univers de paires de devises dont les rendements sont liés, car chaque paire est une cotation entre des devises communes. Il distingue la colinéarité des caractéristiques, que ridge, lasso…
Ce notebook étudie si une prime extrême sur les contrats à terme perpétuels affecte les rendements ultérieurs du BTC ou le retour de la prime à la moyenne. Il définit le traitement comme un état de prime élevée et compare un résultat de marché général,…
Ce chapitre passe en revue les façons de transformer des procédures statistiques ajustées en caractéristiques pour les modèles de trading. Il couvre les diagnostics et la stationnarité, les ruptures structurelles, la différenciation fractionnaire, le…
Ce notebook construit des étiquettes de rendement futur des actions pour une stratégie qui exploite les données d’options cotées afin de classer les actions, puis de les détenir. Il crée une série de prix ajustés des opérations sur titres et identifie les…
Ce notebook décrit un filtrage des signaux candidats, une caractéristique à la fois, sur 20 paires de devises. Il calcule, pour chaque caractéristique, la concordance quotidienne des rangs en coupe transversale avec le rendement de la séance suivante, en…
Ce notebook présente l’analyse en composantes principales comme référence à facteurs latents non conditionnée pour prévoir les rendements boursiers dans une étude d’analyse des options. PCA utilise le panel historique des rendements pour estimer les…
Ce notebook compare une recherche exhaustive sur grille à l’échantillonneur TPE d’Optuna pour ajuster un modèle LightGBM de prévision des rendements. Il accorde d’abord aux deux méthodes le même budget d’essais sur la même grille discrète de paramètres, où…
Ce notebook évalue un facteur de momentum transversal à l’aide des coefficients d’information, des rendements par quantile, des écarts entre les extrêmes et de diagnostics de classification. Il présente le IC de Spearman comme la corrélation de rang calculée…
Ce notebook explique les caractéristiques par paire et transversales à partir de panels ETF. Il compare les tests de cointégration d’Engle–Granger et de Johansen, en distinguant un écart stationnaire d’un simple co-mouvement. Son exemple de fonds énergétique…
Cette configuration spécifie un jeu de données macroéconomiques historiques de FRED pour le filtrage des régimes et l’analyse inter-actifs. Elle organise les séries selon une fréquence quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle, et comprend les…