Données macro FRED et régimes

Code Machine Learning for Trading

Résumé

Cette configuration spécifie un jeu de données macroéconomiques historiques de FRED pour le filtrage des régimes et l’analyse inter-actifs. Elle organise les séries selon une fréquence quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle, et comprend les rendements des bons du Trésor, le taux des fonds fédéraux, le VIX, des mesures du marché du travail, des indices d’inflation, la production industrielle, la masse monétaire ainsi que le GDP nominal et réel. Elle répertorie également les noms descriptifs et définit les écarts de courbe des taux dérivés des échéances du Trésor.

Un ensemble distinct de séries aux premières publications est configuré pour certains taux et mesures de volatilité, afin de permettre une analyse tenant compte de la date de première disponibilité des données. Les sorties comprennent des fichiers alignés, bruts et de métadonnées, avec profilage activé. La configuration fournit des données d’entrée et des indicateurs dérivés, plutôt qu’une analyse ou une règle de trading testée. Elle n’explique ni le traitement des délais de publication, ni le modèle précis de régime, ni les éléments prouvant que les écarts répertoriés prédisent les rendements ; toute stratégie utilisant ces séries doit faire l’objet de ses propres vérifications de calendrier et de validation.

Idées clés

Regroupez les indicateurs macroéconomiques par fréquence de publication pour assembler des données de recherche inter-actifs.
Les rendements des bons du Trésor, le VIX, les données sur l’emploi et l’inflation, la production et la masse monétaire sont inclus comme entrées possibles pour l’analyse des régimes.
Les écarts de courbe des taux sont dérivés du rendement des bons du Trésor à 10 ans par rapport à ceux d’échéances plus courtes.
Les observations de première publication sont configurées séparément afin de faciliter les recherches qui tiennent compte du calendrier de disponibilité des données.
La configuration fournit des données d’entrée, mais n’établit pas la valeur prédictive d’un indicateur.

Étiquettes

Multi-actifs Titres à revenu fixe Volatilité Statistiques

Texte intégral

# config.yaml


```yaml
# ML4T Macro Data Configuration
# ============================
# Macro indicators for regime filtering and cross-asset analysis
# FRED provider (requires free FRED_API_KEY)
#
# Products: Treasury yields, rates, volatility, labor, inflation, growth
# Date range: 2000-01-01 to 2025-12-31 (26 years)
# Estimated cost: Free (requires FRED API key from https://fred.stlouisfed.org)
#
# Usage:
#   from ml4t.data.macro.downloader import MacroDataManager
#
#   # Initialize with config
#   manager = MacroDataManager.from_config("config/macro.yaml")
#
#   # Download all data
#   manager.download_treasury_yields()
#
#   # Load data for analysis
#   yields = manager.load_treasury_yields()

macro:
  provider: fred
  start: '2000-01-01'
  end: '2025-12-31'
  storage_path: macro
  generate_profile: true
  outputs:
    aligned_file: fred_macro.parquet
    raw_file: fred_macro_raw.parquet
    metadata_file: fred_macro_metadata.parquet

  alfred_initial_release:
    symbols:
      - DGS1
      - DGS2
      - DGS3
      - DGS5
      - DGS7
      - DGS10
      - DGS20
      - DGS30
      - VIXCLS
    outputs:
      aligned_file: fred_macro_initial_release.parquet
      raw_file: fred_macro_initial_release_raw.parquet
    derived:
      - name: YIELD_CURVE_SLOPE
        formula: DGS10 - DGS2
      - name: YIELD_CURVE_5_10
        formula: DGS10 - DGS5

  series:
    daily:
      description: "Daily rates and volatility indicators"
      symbols:
        - DFF
        - DGS1
        - DGS2
        - DGS3
        - DGS5
        - DGS7
        - DGS10
        - DGS20
        - DGS30
        - T10Y2Y
        - VIXCLS

    weekly:
      description: "Weekly labor and Federal Reserve balance sheet indicators"
      symbols:
        - ICSA
        - WALCL

    monthly:
      description: "Monthly inflation, labor, production, and money supply indicators"
      symbols:
        - CPIAUCSL
        - CPILFESL
        - PCEPI
        - UNRATE
        - PAYEMS
        - CIVPART
        - INDPRO
        - M2SL

    quarterly:
      description: "Quarterly growth indicators"
      symbols:
        - GDP
        - GDPC1

  descriptions:
    DFF: "Fed Funds Rate"
    DGS1: "1-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS2: "2-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS3: "3-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS5: "5-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS7: "7-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS10: "10-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS20: "20-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS30: "30-Year Treasury Constant Maturity"
    T10Y2Y: "10Y-2Y Treasury spread"
    VIXCLS: "VIX Volatility Index"
    ICSA: "Initial Jobless Claims"
    WALCL: "Fed Balance Sheet"
    CPIAUCSL: "CPI All Urban Consumers"
    CPILFESL: "Core CPI"
    PCEPI: "PCE Price Index"
    UNRATE: "Unemployment Rate"
    PAYEMS: "Non-Farm Payrolls"
    CIVPART: "Labor Force Participation"
    INDPRO: "Industrial Production"
    M2SL: "M2 Money Stock"
    GDP: "Nominal GDP"
    GDPC1: "Real GDP"

  derived:
    - name: YIELD_CURVE_SLOPE
      formula: DGS10 - DGS2
      description: "10Y-2Y spread for regime detection (>0.5% = risk-on)"
    - name: YIELD_CURVE_5_10
      formula: DGS10 - DGS5
      description: "10Y-5Y spread for additional regime context"

```

Reproduit dans son intégralité avec attribution, conformément à la licence de la source. Licence: MIT

Ce résumé a été rédigé par l’agent de recherche de Stratmill à partir de la source originale ; il n’en est pas une copie.

Configurer les données macroéconomiques FRED pour analyser les régimes inter-actifs

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