Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Le document décrit une stratégie sur actions par pays fondée sur l’idée que les investisseurs soumis à des contraintes d’effet de levier ou de marge peuvent faire monter les actifs à bêta élevé. Un investisseur peut estimer le bêta de chaque ETF pays ETF par…
Le document décrit une stratégie contrariante utilisant 16 ETF actions de pays. Les pays sont classés selon leurs rendements des 36 mois précédents ; la stratégie achète les quatre moins performants et vend à découvert les quatre meilleurs, avec un…
La stratégie classe les fonds communs de placement en actions sans frais d’entrée selon leurs rendements des six mois précédents, sélectionne le décile supérieur, pondère ces fonds à parts égales et conserve le portefeuille pendant trois mois. Le document…
Le document explique comment les investisseurs disposant d’un capital limité peuvent appliquer le momentum sur actions sans détenir des centaines de titres. L’exemple classe les sociétés cotées au UK selon leurs rendements sur les 12 mois précédents, exclut…
Le document décrit une stratégie mensuelle long-short qui classe les contrats à terme sur matières premières selon leurs performances des 12 derniers mois, achète le quintile le plus performant et vend à découvert le quintile le moins performant. Les…
Le document décrit une stratégie de momentum transversal sur les sociétés d’investissement immobilier cotées américaines. Chaque mois, elle classe les foncières cotées selon leurs rendements des 11 mois précédents, en excluant le mois le plus récent, puis…
Ce document décrit une règle mensuelle de rotation sectorielle utilisant dix ETF sectoriels. Chaque mois, les fonds sont classés selon leurs rendements des 12 mois précédents ; les trois plus performants sont détenus à parts égales pendant un mois, puis le…
Ce document décrit une stratégie mensuelle exclusivement acheteuse qui combine le momentum des actions et les scores environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il formule la sélection du portefeuille comme un problème de sac à dos : une caractéristique…
Ce document décrit une règle d’allocation tactique qui s’appuie sur une moyenne mobile simple à dix mois pour ajuster l’exposition aux différentes classes d’actifs. Dans l’exemple, cinq ETF pondérés de manière égale couvrent les actions US et étrangères, les…
Cet article décrit un filtre d’actions qui sélectionne les titres dont le taux de rotation se situe entre 3% et 12%, cotés en 2021, et présentant une condition qualifiée de début d’une forte tendance haussière. La référence à l’indicateur concrétise cette…
Cet article en chinois présente une règle de filtrage des actions combinant un taux de rotation compris entre 3% et 12%, un gain positif sur dix jours inférieur à 35% et une condition de seuil portant sur le produit de la variation de prix par le volume net…
Ce filtre recherche des actions dont l’amplitude journalière dépasse 1, dont la baisse maximale indiquée se situe entre 4% et 5%, et dont le rendement journalier est positif. Il considère l’amplitude et la baisse comme des mesures de mouvement des prix,…
Le document explique un Trend Direction Force Index (TDFI) qui combine l’écart entre des moyennes mobiles et leur impulsion directionnelle commune, puis élève cette impulsion à une puissance afin de réduire l’influence des petits mouvements. Trois versions…
Ce guide d’introduction explique les indicateurs techniques comme des résumés mathématiques des prix et de l’activité de trading, utilisés pour évaluer le contexte du marché. Il répartit les indicateurs entre volume, momentum, tendance et volatilité, et…
Cette stratégie TradingView combine une lecture directionnelle pondérée des variations récentes des prix avec des filtres de tendance, de momentum, de volume et de volatilité. Elle évalue également les biais haussier et baissier à l’aide de VWAP, RSI, MACD,…
Ce bref extrait pose la question de savoir comment un trader peut déterminer si une stratégie possède un avantage. Il propose d’abord de définir des attentes raisonnables concernant la distribution des profits et pertes, puis d’évaluer les résultats une fois…
Le document examine si les conditions de taux d’intérêt peuvent aider à adapter les allocations des CTA entre contrats à terme sur obligations et règles de trading. Il propose une méta-prédiction : regrouper les rendements historiques des stratégies selon…
Le document présente Spark Protocol comme un écosystème de prêt et d’épargne DeFi associé à MakerDAO, et décrit SparkLend, sDAI et sa disponibilité inter-chaînes. Il présente SPK comme un jeton de gouvernance et d’incitation et indique qu’une part de…
L’article passe en revue les facteurs qui façonnent le profil de marché du Litecoin : produits institutionnels, transferts importants, relation avec Bitcoin, réduction de la récompense de bloc en 2023, usages de paiement et niveaux techniques. Il explique…
Cette stratégie combine le momentum du cours sur 20 périodes avec la direction d’une moyenne mobile simple sur 50 périodes. Elle n’entre que lorsque le volume dépasse sa moyenne sur 20 périodes d’une marge définie. Elle peut aussi exiger que le cours soit du…
Le document décrit un processus qui transforme les travaux de recherche en finance en synthèses systématiques de stratégies. Les stratégies sont classées par marché et par thème, avec leurs règles de trading, calendriers de rééquilibrage, caractéristiques de…
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