Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook applique des règles configurées de stop-loss, de stop suiveur et de sortie temporelle au signal ou à la stratégie d’allocation les mieux classés en validation pour chaque horizon de rendement des contrats à terme. Chaque règle est évaluée…
Cette étude de cas teste des stratégies hebdomadaires long-short classées selon le portage sur un ensemble diversifié de contrats à terme CME, à partir de données quotidiennes, d’une évaluation de modèles en walk-forward et de coûts liés aux commissions, aux…
Ce notebook explique comment construire des caractéristiques à partir de données qui dépassent l’historique des prix d’un seul actif. Il calcule le rendement annualisé de rollover des contrats à terme à partir des prix simultanés des contrats proches et…
Cette configuration définit un univers de recherche hebdomadaire sur les contrats à terme couvrant les indices boursiers, les obligations d’État, l’énergie, les métaux, les devises, les produits agricoles et l’élevage. Elle fixe le règlement du vendredi…
Ce notebook construit des caractéristiques pour étudier une hypothèse transversale : des positions acheteuses inhabituellement coûteuses sur des contrats à terme perpétuels pourraient précéder une faiblesse relative lorsque des positions très encombrées se…
L’article examine le lien entre les rendements excédentaires des stratégies de prime de risque et le risque extrême asymétrique. Il introduit une nouvelle définition de l’asymétrie des rendements et rapporte une forte association entre les primes de risque…
L’article modélise la stratégie de rendement d’un stablecoin décentralisé qui associe de l’Ethereum mis en staking à une position courte de même taille sur des contrats à terme perpétuels ETH. Les deux positions appariées visent à réduire l’exposition aux…
Ce document présente une stratégie de carry transversal sur matières premières qui classe les contrats à terme selon leur rendement de roulement, achète les plus performants et vend à découvert les moins performants. Dans son exemple mensuel simple, les…
Le carry trade sur le dollar utilise la décote à terme moyenne d’un panier de devises de marchés développés par rapport au taux des bons du Trésor américain à trois mois US pour choisir une position sur les devises. Si le taux US dépasse la décote à terme…
Le document examine si les conditions de taux d’intérêt peuvent aider à adapter les allocations des CTA entre contrats à terme sur obligations et règles de trading. Il propose une méta-prédiction : regrouper les rendements historiques des stratégies selon…