Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook distingue les variations continues des prix des sauts discrets dans les rendements intrajournaliers des actions. Il estime la variance réalisée quotidienne à partir des rendements logarithmiques au carré et utilise la variation bipuissance comme…
Ce notebook présente un flux de prévision en quatre phases utilisant l’orchestration Python native, CrewAI et LangGraph. Il compare la gestion de l’état, l’inspection ou la reprise après échec, les dépendances ajoutées par chaque approche et le…
Ce notebook examine la régularisation des modèles linéaires pour un univers de paires de devises dont les rendements sont liés, car chaque paire est une cotation entre des devises communes. Il distingue la colinéarité des caractéristiques, que ridge, lasso…
Ce notebook étudie si une prime extrême sur les contrats à terme perpétuels affecte les rendements ultérieurs du BTC ou le retour de la prime à la moyenne. Il définit le traitement comme un état de prime élevée et compare un résultat de marché général,…
Ce chapitre passe en revue les façons de transformer des procédures statistiques ajustées en caractéristiques pour les modèles de trading. Il couvre les diagnostics et la stationnarité, les ruptures structurelles, la différenciation fractionnaire, le…
Ce notebook construit des étiquettes de rendement futur des actions pour une stratégie qui exploite les données d’options cotées afin de classer les actions, puis de les détenir. Il crée une série de prix ajustés des opérations sur titres et identifie les…
Ce notebook décrit un filtrage des signaux candidats, une caractéristique à la fois, sur 20 paires de devises. Il calcule, pour chaque caractéristique, la concordance quotidienne des rangs en coupe transversale avec le rendement de la séance suivante, en…
Ce notebook présente l’analyse en composantes principales comme référence à facteurs latents non conditionnée pour prévoir les rendements boursiers dans une étude d’analyse des options. PCA utilise le panel historique des rendements pour estimer les…
Ce notebook compare une recherche exhaustive sur grille à l’échantillonneur TPE d’Optuna pour ajuster un modèle LightGBM de prévision des rendements. Il accorde d’abord aux deux méthodes le même budget d’essais sur la même grille discrète de paramètres, où…
Ce notebook évalue un facteur de momentum transversal à l’aide des coefficients d’information, des rendements par quantile, des écarts entre les extrêmes et de diagnostics de classification. Il présente le IC de Spearman comme la corrélation de rang calculée…
Ce notebook explique les caractéristiques par paire et transversales à partir de panels ETF. Il compare les tests de cointégration d’Engle–Granger et de Johansen, en distinguant un écart stationnaire d’un simple co-mouvement. Son exemple de fonds énergétique…
Cette configuration spécifie un jeu de données macroéconomiques historiques de FRED pour le filtrage des régimes et l’analyse inter-actifs. Elle organise les séries selon une fréquence quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle, et comprend les…
Le document présente GReaT, un cadre qui sérialise sous forme de texte des lignes de données financières numériques et catégorielles mixtes, ajuste finement un modèle de langage sur ces enregistrements, puis analyse le texte généré pour le reconvertir en…
Le document explique comment l’incertitude d’un modèle peut fournir des informations au-delà de son estimation ponctuelle. Il oppose GARCH, qui définit la volatilité à partir des rendements passés, à un modèle de volatilité stochastique qui traite la…
Cette analyse transversale examine comment l’information prédictive, mesurée par le coefficient d’information (IC), se traduit en Sharpe de portefeuille dans neuf études de cas de trading. Son point central est que la mise en œuvre joue un rôle déterminant…
Ce notebook utilise l’analyse en composantes principales pour représenter les mouvements communs d’un large panel d’actions US. PCA extrait des directions qui expliquent la variation commune des rendements ; la charge de chaque action mesure son exposition à…
Ce notebook évalue des règles de sécurité pour un assistant financier fondé sur des documents à l’aide de six cas construits manuellement. Ces cas couvrent l’injection de prompt, les chiffres fabriqués dans des contenus non fiables, les tentatives d’action…
Ce notebook présente un réseau convolutif temporel (TCN) pour prévoir les rendements futurs de ETF à partir de séquences de caractéristiques de rendements passés. Les convolutions causales garantissent que chaque sortie n’utilise que les observations…
Ce notebook explique les barres de déséquilibre des transactions et des volumes, puis compare les approches adaptatives, à seuil fixe et à fenêtre glissante sur des données de transactions NVDA. Le déséquilibre des transactions cumule les directions signées…
Ce notebook explique comment transformer GJR-GARCH ajusté et des modèles de Markov cachés en caractéristiques de trading tout en contrôlant le biais d’anticipation. GJR-GARCH estime la volatilité conditionnelle et capte l’impact plus marqué des chocs de…
Ce notebook passe en revue des méthodes de détection des changements dans le processus générant une série financière, en prenant les données quotidiennes SPY comme exemple. Il oppose le test de Zivot–Andrews, qui estime une rupture tout en testant la…
Cet utilitaire prépare les artefacts de prévision pour les notebooks de démonstration en direct en normalisant les noms de colonnes et les formats de date différents dans une structure commune d’horodatage, d’actif et de prévision. Il regroupe les…
Ce notebook entraîne un modèle Skip-gram Word2Vec sur un petit corpus d’actualités financières annotées en sentiment et examine ce que révèlent ses voisins les plus proches. La méthode représente les mots selon les contextes dans lesquels ils apparaissent.…
Ce document décrit un processus de collecte des rendements des titres du Trésor FRED et d’indicateurs économiques, d’alignement de séries à fréquences de publication différentes sur un calendrier quotidien, puis de chargement ou de filtrage du jeu de données…