Stratégie de croisement de deux moyennes mobiles pour positions longues et courtes

Résumé

Cette stratégie utilise deux moyennes mobiles simples des cours de clôture pour générer des opérations directionnelles. À chaque barre, elle compare une moyenne rapide à une moyenne lente et repère un croisement haussier lorsque la moyenne rapide passe au-dessus de la moyenne lente, ou baissier lorsqu’elle passe en dessous. Les fenêtres rapide et lente sont configurables, avec des valeurs par défaut de 10 et 20 barres.

Lors d’un croisement haussier, la stratégie ouvre une position longue si elle est à plat, ou clôture une position courte et en ouvre une longue. Lors d’un croisement baissier, elle ouvre une position courte si elle est à plat, ou clôture une position longue et en ouvre une courte. L’exemple passe des ordres au cours de clôture de la barre en cours, à raison d’une unité par ordre. Il ne fournit aucun résultat de backtest, hypothèse de coûts de transaction, règle de dimensionnement des positions ou contrôle du risque ; le code ne permet donc pas de déduire la rentabilité ni le comportement de l’exécution en réel.

Idées clés

• La stratégie génère des signaux à partir des croisements entre moyennes mobiles simples rapide et lente.
• Un croisement haussier ouvre une position longue ou inverse une position courte existante.
• Un croisement baissier ouvre une position courte ou inverse une position longue existante.
• Les fenêtres des moyennes mobiles sont configurables, avec des valeurs par défaut de 10 et 20 barres.
• L’exemple ne fournit aucune preuve de performance ni règle explicite de gestion du risque.

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Issu d’une collection de cours privée ; l’original n’est pas publié.