Retour à la moyenne sur spread avec les bandes de Bollinger
Résumé
Cette stratégie de spread utilise les bandes de Bollinger pour ouvrir et clôturer des positions. Après avoir construit les barres de spread et attendu l’initialisation de son gestionnaire de tableau, elle calcule la moyenne mobile et les bandes supérieure et inférieure sur une fenêtre configurable. À plat, elle ouvre une position courte si la clôture atteint la bande supérieure, ou une position longue si elle atteint la bande inférieure. Elle clôture ou inverse l’exposition lorsque le prix revient à la bande médiane.
Les ordres utilisent des limites de position et des paramètres d’exécution configurables ; les algorithmes actifs sont arrêtés à chaque nouvelle barre de spread avant le réexamen des signaux. Le document fournit uniquement des détails d’implémentation ; il ne rapporte aucun résultat de backtest ni de trading en réel. Il n’explique ni la construction du spread, ni le choix des paramètres, ni l’incidence des coûts de transaction, ni les contrôles du risque au-delà de la position maximale. Ces choix nécessitent donc une évaluation distincte.
Idées clés
- La stratégie construit des barres de spread à partir des ticks reçus et attend l’initialisation des indicateurs.
- Elle utilise les bandes de Bollinger pour vendre à découvert au-dessus de la bande supérieure et acheter en position longue sous la bande inférieure lorsqu’elle est à plat.
- Les positions sont clôturées lorsque le spread revient à la bande médiane.
- La position maximale et les paramètres d’exécution sont configurables.
- Le code ne fournit aucune preuve de rentabilité ni indication sur le choix des paramètres.
Étiquettes
Issu d’une collection de cours privée ; l’original n’est pas publié.