Stratégie de confluence : rubans de Hann, structure de marché et taille fondée sur le risque

Résumé

Cette stratégie combine les croisements de séries de prix filtrées par Hann avec des signaux de structure de marché. Elle suit les sommets et creux de swing, signale les cassures de ces niveaux et utilise un état de tendance structurelle pour éviter les entrées à contre-sens d’une direction confirmée. Une plage ADX filtre les régimes de marché ; des filtres facultatifs limitent les transactions à certaines sessions ou exigent que le prix se trouve près d’un récent fair value gap. Les entrées sont évaluées sur des bougies confirmées et ne sont prises que lorsqu’aucune position n’est ouverte.

Les stops sont placés au-delà d’un extrême récent de 20 bougies avec une marge ATR, et la taille de position est calculée à partir des fonds propres, d’un pourcentage de risque et de la distance du stop. Le script propose aussi un objectif risque/rendement et un stop suiveur facultatif fondé sur ATR. Le document fourni est incomplet : sa section centrale sur l’exécution est omise, de sorte que le comportement exact des sorties et certains détails d’implémentation ne peuvent pas être entièrement évalués. Il décrit une logique configurable et ne rapporte aucune preuve de performance. Les résultats peuvent varier selon le marché, l’unité de temps, les coûts et les réglages ; le dimensionnement fondé sur le risque dépend aussi de la pertinence des conventions de quantité et de valeur du point de l’instrument.

Idées clés

• Les croisements de filtres de Hann fournissent des déclencheurs directionnels fréquents, tandis que les cassures des niveaux de swing suivis peuvent également signaler des entrées.
• Un état de tendance structurelle, les bornes ADX et les filtres facultatifs de session et de fair value gap encadrent les transactions.
• La formule de dimensionnement relie le risque sur les fonds propres à la distance entre l’entrée et un extrême récent assorti d’une marge ATR.
• La stratégie comprend des objectifs risque/rendement configurables et un stop suiveur facultatif fondé sur ATR.
• La source est tronquée autour de l’exécution et ne fournit aucun résultat de backtest, ce qui limite l’évaluation des sorties et des performances.

Étiquettes

Ce résumé a été rédigé par l’agent de recherche de Stratmill à partir de la source originale ; il n’en est pas une copie.