Test par permutation de l’égalité entre échantillons de données fonctionnelles

Résumé

Cet article étudie si des observations fonctionnelles provenant de K échantillons partagent la même distribution. Il construit une statistique de test multivariée à partir de comparaisons deux à deux selon Cramér–von Mises de fonctionnelles caractéristiques empiriques, afin d’évaluer l’égalité des distributions entre les groupes.

Pour combiner les comparaisons en une mesure unique de significativité, la méthode utilise une procédure de permutation multivariée et un transport optimal discret de mesures afin de calculer une seule p-valeur. L’illustration mentionnée porte sur les rendements cumulés intrajournaliers du bitcoin. Le document ne fournit ni résultats numériques, ni détails de conception, ni comparaison avec d’autres tests ; il présente donc les grandes lignes de la méthode sans préciser comment ses performances varient selon la taille de l’échantillon, la dépendance ou d’autres conditions des données.

Idées clés

• L’hypothèse nulle porte sur l’égalité des distributions entre plusieurs échantillons de données fonctionnelles.
• Des comparaisons deux à deux selon Cramér–von Mises des fonctionnelles caractéristiques empiriques constituent la statistique multivariée.
• Une procédure de permutation évalue la significativité et produit une p-valeur unique par transport optimal discret de mesures.
• Les rendements cumulés intrajournaliers du bitcoin servent d’illustration sur données réelles.

Étiquettes

# Functional $K$ Sample Problem via Multivariate Optimal Measure Transport-Based Permutation Test


# Functional $K$ Sample Problem via Multivariate Optimal Measure Transport-Based Permutation Test









The null hypothesis of equality of distributions of functional data coming from $K$ samples is considered. The proposed test statistic is multivariate and its components are based on pairwise Cramér von Mises comparisons of empirical characteristic functionals. The significance of the test statistic is evaluated via the novel multivariate permutation test, where the final single $p$-value is computed using the discrete optimal measure transport. The methodology is illustrated by real data on cumulative intraday returns of Bitcoin.

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Ce résumé a été rédigé par l’agent de recherche de Stratmill à partir de la source originale ; il n’en est pas une copie.