Filtrer les actions selon le taux de rotation, trois jours de baisse et les flux d’enchères

Résumé

Cet article propose de filtrer les actions selon un taux de rotation compris entre 3% et 12%, trois séances consécutives de baisse des cours de clôture et des achats nets positifs attribués aux principaux intervenants lors de l’enchère d’ouverture. Cette combinaison associe un filtre de liquidité ou d’activité, une faiblesse récente des cours et un signal de flux d’ordres. Selon l’auteur, elle vise à repérer les actions qui suscitent un intérêt notable malgré des baisses récentes.

L’article comprend des exemples de formules et de code de style Python, mais le code n’impose pas clairement la fourchette de taux de rotation annoncée et son contrôle des cours de clôture en baisse ne confirme pas trois chandeliers baissiers. Aucun backtest, résultat de sélection d’échantillon ni mesure de performance n’est rapporté ; l’utilité supposée des achats à l’enchère n’est donc pas étayée ici. L’auteur note que les fondamentaux des entreprises sont exclus et que les conditions générales du marché ou de l’activité peuvent quand même faire baisser les actions sélectionnées. L’ajout d’un filtre fondamental est suggéré comme piste possible.

Idées clés

• Le filtre proposé associe un taux de rotation compris entre 3% et 12% à trois cours de clôture consécutifs en baisse.
• Il exige aussi des achats nets positifs des principaux intervenants lors de l’enchère d’ouverture.
• L’article fournit des exemples de formules et de code, mais l’implémentation ne correspond pas entièrement à tous les critères énoncés.
• Aucune preuve de performance ni validation du signal de flux d’enchères n’est rapportée.
• Le filtre omet les fondamentaux des entreprises et reste exposé aux baisses générales du marché.

Étiquettes

Ce résumé a été rédigé par l’agent de recherche de Stratmill à partir de la source originale ; il n’en est pas une copie.