Mesurer la force d’une tendance par traitement du signal

Résumé

Ce document décrit un projet visant à créer un indicateur mesurant la force d’une tendance, en appliquant le traitement numérique du signal pour séparer le signal du marché du bruit. Il pose deux questions pratiques : une tendance est-elle assez forte pour être négociée, et à quel moment pourrait-elle s’inverser ? La mesure proposée est illustrée par des exemples et des données réelles de marché, puis évaluée au regard de la précision et de la performance en pertes et profits d’un algorithme de suivi de tendance fondé sur l’indice de volatilité et attribué à J. Welles Wilder Jr.

Idées clés

• L’indicateur proposé utilise le traitement numérique du signal pour estimer la force d’une tendance.
• La méthode vise à distinguer un signal de marché exploitable du bruit.
• Le document examine la force des tendances et leurs éventuelles inversions comme questions pratiques de trading.
• L’indicateur est évalué à l’aide d’exemples et de données réelles, puis comparé à un algorithme de suivi de tendance fondé sur un indice de volatilité.
• La description fournie ne présente ni résultats numériques ni détails sur les données et la validation, ce qui limite l’évaluation de la robustesse.

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# Power Assisted Trend Following


# Power Assisted Trend Following









'The trend is your friend' is a common saying, the difficulty lies in determining if and when you are in a trend. Is the trend strong enough to trade? When does the trend reverse and how are you going to determine this? We will try and answer at least some of these questions here. We are deriving a novel indicator to measure the power of a trend using digital signal processing techniques, separating the Signal from the Noise. We apply these to examples as well as real data and evaluate the accuracy of these and the relation to PNL performance of the 'Volatility Index' trend following algorithm devised by J. Welles Wilder Jr. in 1978.

Reproduit dans son intégralité avec attribution, conformément à la licence de la source. Licence: abstract CC0

Ce résumé a été rédigé par l’agent de recherche de Stratmill à partir de la source originale ; il n’en est pas une copie.