Modèles de cordes et moment angulaire pour analyser les tendances des devises

Résumé

Ce travail présente des objets multidimensionnels fondés sur des cordes comme outils de prévision des séries temporelles financières. Il décrit les cordes ouvertes à deux extrémités et les D2-branes comme extensions d’un modèle antérieur de cordes à une seule extrémité, et examine l’influence de leurs propriétés sur les statistiques des prédicteurs. Ces représentations sont conçues pour contribuer à la modélisation de différents systèmes de séries temporelles.

L’article propose également le moment angulaire des cordes comme mesure complémentaire de la stabilité des taux de change, aux côtés de la volatilité historique. Il présente des simulations illustratives portant sur quatre paires de devises pour montrer l’application de cette approche à la prévision. La description fournie ne donne ni mesures de performance, ni références de comparaison, ni détails méthodologiques suffisants pour évaluer la fiabilité prédictive ou l’intérêt pratique pour le trading.

Idées clés

• Les objets multidimensionnels fondés sur des cordes étendent une représentation antérieure des séries temporelles par des cordes.
• Les objets proposés pourraient modifier les statistiques des prédicteurs et contribuer à divers modèles de séries temporelles.
• Le moment angulaire des cordes est proposé comme mesure supplémentaire de la stabilité des taux de change.
• Les simulations illustratives portent sur quatre paires de devises, sans détails comparatifs sur les performances.

Étiquettes

# Identification of market trends with string and D2-brane maps


# Identification of market trends with string and D2-brane maps









The multi dimensional string objects are introduced as a new alternative for an application of string models for time series forecasting in trading on financial markets. The objects are represented by open string with 2-endpoints and D2-brane, which are continuous enhancement of 1-endpoint open string model. We show how new object properties can change the statistics of the predictors, which makes them the candidates for modeling a wide range of time series systems. String angular momentum is proposed as another tool to analyze the stability of currency rates except the historical volatility. To show the reliability of our approach with application of string models for time series forecasting we present the results of real demo simulations for four currency exchange pairs.

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Ce résumé a été rédigé par l’agent de recherche de Stratmill à partir de la source originale ; il n’en est pas une copie.