नॉलेज लाइब्रेरी

यह लेख मीन-वेरिएंस उद्देश्य के तहत गतिशील ट्रेडिंग रणनीतियाँ बनाने की कर्नेल-आधारित विधि प्रस्तुत करता है। इसमें रणनीतियों को रिप्रोड्यूसिंग कर्नेल हिल्बर्ट स्पेस के फलनों के रूप में दर्शाया गया है, जिससे निर्णय केवल मौजूदा स्थिति पर ही नहीं, बल्कि बाज़ार…

NoxTrader ऐतिहासिक US शेयर मूल्य और वॉल्यूम डेटा से रिटर्न, साप्ताहिक मूल्य और मासिक मूल्य मोमेंटम जैसी विशेषताएँ बनाता है। यह रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने और टिकाऊ मूल्य रुझानों को पकड़ने के लिए LSTM मॉडल लागू करता है तथा निष्पादन के दौरान मॉडल को गतिशील रूप…

यह शोधपत्र जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों के उस सबसे छोटे उपसमूह की पहचान का अध्ययन करता है जो बड़े परिसंपत्ति समूह के माध्य-विचरण कुशल फ्रंटियर को फैला सकता है। इसमें उस उपसमूह की पहचान की शर्तें दी गई हैं और अनुमान तथा निष्कर्ष निकालने की ऐसी प्रक्रिया प्रस्तुत…

यह दस्तावेज़ मूल्यांकन करता है कि परिसंपत्ति विशेषताएँ मिलकर प्रतिफल का पूर्वानुमान कैसे देती हैं और अलग-अलग जोखिम प्राथमिकताओं वाले निवेशकों के लिए पोर्टफ़ोलियो बनाने में उनका उपयोग कैसे हो सकता है। इसमें प्रदर्शन को नमूने से बाहर पावर यूटिलिटी और निश्चितता…

यह अध्ययन पोर्टफोलियो ट्रेडिंग को मार्कोव निर्णय प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है और अनेक परिसंपत्तियों में आवंटन चुनने के लिए डीप क्यू-लर्निंग से एक एजेंट को प्रशिक्षित करता है। इसकी संभावित क्रियाओं का स्थान असतत और संयोजकीय है: हर परिसंपत्ति के लिए…

यह दस्तावेज़ ऐसे सांख्यिकीय आर्बिट्राज पहचानने के लिए अनुकूलन विधि प्रस्तुत करता है जिनमें दो से अधिक परिसंपत्तियाँ हो सकती हैं। इसमें कार्य को ऐसा पोर्टफोलियो खोजने के रूप में रखा गया है जिसकी अस्थिरता ऊँची हो, लेकिन कीमत निर्दिष्ट पट्टी के भीतर रहे और…

यह शोधपत्र परिवार की सेवानिवृत्ति आय के लिए जीवनसाथी-सुरक्षित टॉन्टीन डिज़ाइन करता है। पहली मृत्यु से परिवार की स्थिति बदलती है, लेकिन साझा निधि से हस्तांतरण शुरू नहीं होता; खाता अनुबंध के साथ बना रहता है और सेवानिवृत्त व्यक्ति की पहले मृत्यु होने पर केवल…

यह शोधपत्र अध्ययन करता है कि क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों में लिक्विडिटी के अनुसार मोमेंटम के प्रभाव कैसे बदलते हैं। इसमें क्रिप्टोकरेंसी को मोमेंटम और लिक्विडिटी, दोनों के आधार पर क्रमबद्ध करके पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं। परिसंपत्तियों की संख्या समय के साथ बदलती…

यह शोधपत्र क्रिप्टोकरेंसी पोर्टफ़ोलियो प्रबंधित करने के लिए Soft Actor-Critic (SAC) और Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) के उपयोग का प्रस्ताव करता है। एजेंट ऐतिहासिक बाज़ार डेटा से सिम्युलेटेड परिवेश में निरंतर ट्रेडिंग कार्रवाइयाँ सीखते हैं और…

यह शोधपत्र सांख्यिकीय आर्बिट्राज के लिए ऐसे पोर्टफ़ोलियो खोजकर पोर्टफ़ोलियो निर्माण पर विचार करता है जिनके रिटर्न या स्प्रेड में मज़बूत माध्य-प्रत्यावर्तन हो। अनुकूलन माध्य-प्रत्यावर्तन की मज़बूती के मानदंड को पोर्टफ़ोलियो प्रसरण और निवेश बजट की बाधा के साथ…

यह अध्ययन स्वचालित मार्केट मेकर (एएमएम) और विकेंद्रीकृत वित्त (डीफ़ाई) की ट्रेडिंग रणनीतियों में क्वांटम मशीन लर्निंग, क्लासिकल मशीन लर्निंग, हाइब्रिड क्वांटम-क्लासिकल विधियों और ट्रांसफ़ॉर्मर मॉडलों की तुलना करता है। इसमें कई क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों और…

यह शोधपत्र कार्यात्मक रूप से जनित पोर्टफ़ोलियो और अतिरिक्त सीमित परिवर्तन प्रक्रिया शामिल करने पर उनके व्यवहार में होने वाले बदलाव का अध्ययन करता है। यह कारात्ज़ास और रूफ़ की रूपरेखा से ऐसी शर्तें बनाता है जिनके तहत कोई ट्रेडिंग रणनीति पर्याप्त रूप से लंबी…

यह दस्तावेज़ उस ट्रेडर के लिए एक संगणकीय तरीका बताता है जो ऐसे पोर्टफ़ोलियो की संपदा के परिणाम चाहता है जो उत्तल जोखिम माप की शर्त पूरी करें। प्रस्तावित ब्लैक-बॉक्स विधि इनपुट के रूप में शेयर कीमतों का संयुक्त प्रायिकता-वितरण और चुना गया जोखिम माप लेती है,…

यह दस्तावेज़ सीमित निवेश अवधि में कमोडिटी फ़्यूचर्स के ट्रेड चुनने के लिए स्टोकेस्टिक नियंत्रण ढाँचे का वर्णन करता है। यह Schwartz 1997 मॉडल पर आधारित है, जो स्टोकेस्टिक सुविधा प्रतिफल से कमोडिटी कीमतों को दर्शाता है, और एकल परिपक्वता वाले फ़्यूचर्स…

यह टिप्पणी आनुपातिक लेन-देन लागत के साथ ट्रेडिंग में यूटिलिटी अधिकतमकरण का अध्ययन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य उस परिस्थिति में इष्टतम ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए सीमा प्रमेय सिद्ध करना है, जिससे लेखकों द्वारा पहचाने गए एक अनसुलझे प्रश्न का समाधान होता है।…

यह दस्तावेज़ TrendFolios प्रस्तुत करता है, जो कई परिसंपत्ति वर्गों और उनके जोखिम कारकों में मोमेंटम तथा ट्रेंड-फ़ॉलोइंग संकेतों को जोड़ने वाला पोर्टफोलियो निर्माण ढाँचा है। इसमें सक्रिय निवेश रणनीति का वर्णन है और कहा गया है कि यह पोर्टफोलियो की अस्थिरता तथा…

यह शोधपत्र वित्तीय परिसंपत्तियों के बीच पोर्टफोलियो का पुनः आवंटन करने के लिए मॉडल-मुक्त रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग ढाँचा प्रस्तुत करता है। इसके घटकों में स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं का समूह, पिछले पोर्टफोलियो भारों की स्मृति, ऑनलाइन स्टोकेस्टिक बैच लर्निंग और…

यह दस्तावेज़ कई औसत-वापसी वाली परिसंपत्तियों में पोज़िशन प्रबंधन का अध्ययन करता है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या औसत-वापसी न करने वाली परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में रह सकती है। इसमें पावर यूटिलिटी वाले निवेशक के लिए पोज़िशन प्रबंधन को इष्टतम नियंत्रण समस्या के…

यह सैद्धांतिक अध्ययन पूछता है कि अतिव्यापी जानकारी पर आधारित कई कारणात्मक जोखिम अधिदेशों को साझा जानकारी के अनुसार इष्टतम एक स्व-वित्तपोषित पोर्टफोलियो से कब लागू किया जा सकता है। अपूर्ण सतत ब्राउनियन बाज़ार में, यह संकेतों पर प्रतिक्रिया देने वाले…

यह दस्तावेज़ प्रतिफल की तलाश करने वाले रीइन्फोर्समेंट लर्निंग एजेंट को बैरियर-फ़ंक्शन जोखिम नियंत्रक के साथ जोड़ने वाला पोर्टफोलियो प्रबंधन ढाँचा प्रस्तुत करता है। सीखने वाला घटक लाभदायक निवेश निर्णय खोजता है, जबकि नियंत्रक बाज़ार स्थितियों पर नज़र रखता है…

यह अध्ययन दो सहसमेकित शेयर लॉग-मूल्यों के लिए पेयर्स ट्रेडिंग को पोर्टफ़ोलियो अनुकूलन समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है। सिंगुलर स्टोकेस्टिक नियंत्रण मॉडल आनुपातिक लेनदेन लागत शामिल करते हुए संयुक्त रूप से तय करता है कि कब ट्रेड करना है और कितने शेयर…

यह लेख अपूर्ण बाज़ार में इष्टतम निवेश और उपभोग का अध्ययन करता है, जहाँ प्राथमिकताएँ गैर-रैखिक जी-अपेक्षाओं से व्यक्त की जाती हैं। ट्रेडिंग रणनीतियों पर सामान्य प्रतिबंध लागू हैं, इसलिए निवेशक के विकल्पों को उपयोगिता अधिकतम करने के साथ-साथ इन सीमाओं का पालन…

यह दस्तावेज़ कीमतों या रिटर्न का सीधे पूर्वानुमान लगाने के बजाय बाज़ार की अवस्थाओं को वर्गीकृत करके रणनीतियाँ बनाने का वर्णन करता है। लेबल अवस्थाओं को परिभाषित करते हैं, और मूविंग एवरेज जैसी बाज़ार विशेषताएँ उन लेबलों में अंतर करने की क्षमता के आधार पर चुनी…

यह दस्तावेज़ जाँचता है कि बाज़ार स्थितियों को सीधे पोर्टफ़ोलियो वज़न में बदलने वाले मॉडल पारंपरिक क्रॉस-एसेट फ़्यूचर्स रणनीतियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं या नहीं। इसमें सोलह तरल CME फ़्यूचर्स पर अलग-अलग नीतियों को अवकलनीय Sharpe-अनुपात उद्देश्य से…