नॉलेज लाइब्रेरी

यह दस्तावेज़ CREDIT का वर्णन करता है—पेयर ट्रेडिंग के लिए सुदृढीकरण अधिगम दृष्टिकोण, जिसमें द्विदिश गेटेड रिकरेंट यूनिट और समयगत ध्यान का उपयोग होता है। इस संरचना का उद्देश्य दो परिसंपत्तियों की कीमतों में समय के साथ संबंध पकड़ना है, जिनमें ऐसे पैटर्न भी…

यह शोधपत्र सांख्यिकीय आर्बिट्राज, जिसमें पेयर ट्रेडिंग भी शामिल है, के लिए अंतर्निहित परिसंपत्तियों से पोर्टफ़ोलियो बनाने का तरीका देखता है। इसका लक्ष्य ऐसा पोर्टफ़ोलियो बनाना है जिसमें उपयोगी औसत-वापसी व्यवहार हो और विचरण भी नियंत्रित रहे, साथ ही निवेश…

यह शोधपत्र औसत की ओर लौटने वाले ट्रेडिंग ढाँचे में स्टॉप-लॉस नियम और लीवरेज जोड़ता है। यह प्रतिभूति कीमतों को ऑर्नस्टीन–उलेनबेक प्रक्रिया के रूप में मॉडल करता है और आनुपातिक लेनदेन लागतों का हिसाब रखते हुए स्व-वित्तपोषित पोर्टफ़ोलियो के ज़रिए बार-बार किए गए…

यह अध्ययन स्थिर सापेक्ष जोखिम-विमुखता उपयोगिता वाले निवेशक के लिए दो सहसमाकलित शेयरों में इष्टतम निवेश की जाँच करता है। यह पहले के स्टोकेस्टिक नियंत्रण कार्य को आगे बढ़ाते हुए इस बात पर ध्यान देता है कि अनुकूलन समस्या सुस्थापित है या नहीं, और प्रस्तावित हल…

यह अध्ययन ऐसी गतिशील क्रिप्टोकरेंसी पेयर्स ट्रेडिंग रणनीति का मूल्यांकन करता है जो कॉइन्टेग्रेशन परीक्षणों और अनुमानित माध्य-प्रत्यावर्तन गति के आधार पर परिसंपत्तियाँ चुनती है और पीछे देखने की अवधि को समायोजित करती है। इसमें अलग-अलग परिदृश्यों में…

यह शोधपत्र सांख्यिकीय आर्बिट्राज के लिए पोर्टफ़ोलियो डिज़ाइन समस्या प्रस्तुत करता है, जिसमें मज़बूत औसत-वापसी व्यवहार वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के संयोजन खोजे जाते हैं। इसका उद्देश्य निवेश बजट की सीमा लागू करते हुए औसत-वापसी की मज़बूती मापने वाले मानदंड…

शोधपत्र बहुचर पेयर ट्रेडिंग के लिए अस्थिरता और मॉडल अनुकूलन ट्रेड-ऑफ़ (VMAT) प्रस्तुत करता है। यह पुराने शोध में लेखकों द्वारा पहचानी गई कमी पर ध्यान देता है: शोध अक्सर ट्रेडिंग नियमों को बेहतर बनाने पर केंद्रित रहता है, जबकि कई समय-श्रृंखलाओं में…

यह अध्ययन सट्टा ट्रेडिंग को क्रमिक इष्टतम स्टॉपिंग समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें सामान्य उपयोगिता फलनों और मूल्य प्रक्रियाओं के तहत प्रवेश और निकास समय चुने जाते हैं। पहले यह स्टॉपिंग समस्या को ढीला करता है और प्रवेश तथा निकास घटनाओं को कॉक्स…

यह दस्तावेज़ ऐसी पेयर्स ट्रेडिंग रूपरेखा बताता है जो शेयर चुनते समय पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक रेटिंग शामिल करती है। यह ESG-आधारित जोड़ी चयन को कोइंटीग्रेशन विश्लेषण के साथ जोड़ता है, ताकि संभावित संबंधों की पहचान हो सके; फिर ट्रेड निष्पादन का मार्गदर्शन…

यह शोध कॉइन्टीग्रेटेड क्रिप्टोकरेंसी जोड़ियों के लिए पेयर ट्रेडिंग तरीका विकसित करता है, जिसमें निर्भरता मॉडल करने और सापेक्ष गलत मूल्यांकन पहचानने के लिए copula का उपयोग होता है। जोड़ी चयन में रैखिक और गैर-रैखिक कॉइन्टीग्रेशन परीक्षणों के साथ सहसंबंध माप…

यह अध्ययन यह जानने के लिए एजेंट-आधारित मॉडल का उपयोग करता है कि विदेशी मुद्रा बाजारों में विनिमय दरों के बीच सहसंबंध कैसे पैदा हो सकते हैं। यह बाजार निर्माताओं और त्रिकोणीय मूल्य संबंधों का लाभ उठाने वाले आर्बिट्राजर के बीच परस्पर क्रिया पर केंद्रित है। इसकी…

यह अध्ययन सतत समय और सीमित अवधि में परस्पर जुड़े दो परिसंपत्तियों के गतिशील पोर्टफोलियो अनुकूलन के लिए वित्तीय गणित और मशीन लर्निंग की तुलना करता है। वित्तीय गणित वाला तरीका कॉइंटेलेशन मॉडल का उपयोग करता है, जिसका उद्देश्य अल्पकालिक जोखिम को दीर्घकालिक…

यह शोधपत्र औसत की ओर लौटने वाले मूल्य स्प्रेड में पोज़िशन खोलने और बंद करने का समय तय करने की विधि विकसित करता है। यह इन निर्णयों को क्रमिक इष्टतम स्टॉपिंग समस्याओं के रूप में रखता है और लेनदेन लागत को स्पष्ट रूप से शामिल करता है। स्प्रेड की गतिशीलता के लिए…

यह अध्ययन सिमस्टॉक प्रस्तुत करता है, जो केवल पारंपरिक क्षेत्र या भौगोलिक लेबलों पर निर्भर रहने के बजाय समय-श्रृंखला व्यवहार से समान शेयरों की पहचान करता है। यह ऐसी निरूपण विधियाँ बनाने के लिए स्व-पर्यवेक्षित अधिगम को कालिक डोमेन सामान्यीकरण के साथ जोड़ता है,…

यह शोधपत्र भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पाँच क्षेत्रों के शेयरों में पेयर ट्रेड बनाने की विधि बताता है। दीर्घकालिक संबंध वाले शेयरों की पहचान के लिए कोइंटीग्रेशन का उपयोग किया जाता है, फिर अल्पकालिक मूल्य विचलन पर ट्रेड करने के लिए पोर्टफोलियो बनाया जाता…

यह शोधपत्र ऐसे स्टॉक पेयर-ट्रेडिंग सिस्टम का वर्णन करता है जो केवल पहले से चुनी गई जोड़ी पर नज़र रखने के बजाय N-स्टॉक यूनिवर्स में खोज करता है। यह स्टॉकों को दिशात्मक ग्राफ़ के नोड के रूप में दर्शाता है, जिनकी किनारा-भार तात्कालिक मूल्य अंतरों और सांख्यिकीय…

यह अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्म पर बहुचर पेयर ट्रेडिंग के लिए एक इष्टतम ट्रेडिंग तकनीक प्रस्तुत करता है। यह क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी फ़िएट मुद्राओं का एक समूह चुनता है और आर्बिट्राज के अवसरों के लिए उन पर एक साथ नज़र रखता है। परस्पर प्रतिस्पर्धी संकेतों…

यह शोधपत्र जोड़ी ट्रेडिंग को एक संयुक्त निर्णय समस्या मानता है, न कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें पहले परिसंपत्ति जोड़ी चुनी जाए और फिर ट्रेड किया जाए। लेखकों का तर्क है कि इन चरणों को अलग करने से उपयोगी जानकारी छूट सकती है: चयन में इस बात की अनदेखी हो सकती है कि…

यह दस्तावेज़ पेयर ट्रेडिंग, औसत प्रत्यावर्तन और सांख्यिकीय आर्बिट्राज जैसी गतिशील रणनीतियों के जोखिम और रिटर्न का विश्लेषण करने की मॉडल-मुक्त, पथ-आधारित विधि प्रस्तुत करता है। यह सतत ट्रेडिंग संकेत को δ-विचलनों में विभाजित करता है: संदर्भ स्तर से दूर जाकर…

यह दस्तावेज़ दो सह-एकीकृत परिसंपत्तियों के लिए पेयर ट्रेडिंग मॉडल प्रस्तुत करता है, जो स्थिर लोच विचरण विनिर्देश का उपयोग करके समय-परिवर्ती अस्थिरता को ध्यान में रखता है। यह पोर्टफ़ोलियो चयन को एक निश्चित अवधि की स्टोकेस्टिक नियंत्रण समस्या के रूप में देखता…

यह शोधपत्र पारंपरिक सहसंबंध से आगे बढ़कर वित्तीय साधनों के बीच निर्भरता का अध्ययन करने का ढाँचा प्रस्तुत करता है। यह कारण संबंधों की पहचान के लिए ट्रांसफ़र एंट्रॉपी और अभिसारी क्रॉस-मैपिंग लागू करता है, फिर रैखिक और अरैखिक योगदानों में अंतर करने के लिए…

यह शोध पत्र माध्य-विचरण पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए जोड़ी ट्रेडिंग को ब्लैक-लिटरमैन रूपरेखा से जोड़ता है। इसकी प्रेरणा यह है कि विशेषकर अस्थिर या संकटग्रस्त बाज़ारों में, निवेश अवधि के भीतर जोड़ी ट्रेड संतुलन पर लौटने में विफल हो सकते हैं। व्यापक पोर्टफ़ोलियो…

यह अध्ययन जाँचता है कि क्या रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग क्रिप्टोकरेंसी जोड़ी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकती है। यह सांख्यिकीय आर्बिट्राज का एक तरीका है, जिसमें सहसंबद्ध परिसंपत्तियों के मूल्य-अंतर पर ट्रेड किया जाता है। लेखक ट्रेडिंग परिवेश बनाते हैं और एजेंटों को…

यह शोधपत्र कॉइंटीग्रेशन-आधारित सांख्यिकीय आर्बिट्राज का अध्ययन करता है और कई फ़ैक्टरों का उपयोग करके संभावित इक्विटी पोर्टफोलियो खोजने के तरीकों की तुलना करता है। यह K-means क्लस्टरिंग, पूरे इक्विटी समूह पर ग्राफ़िकल लासो और दोनों को जोड़ने वाले हाइब्रिड का…