नॉलेज लाइब्रेरी

यह शोधपत्र दैनिक और उच्च-आवृत्ति डेटा में Bitcoin रिटर्न और अस्थिरता के बीच विषमता का अध्ययन करता है; अस्थिरता को वर्गित रिटर्न से मापा गया है। इसमें बताया गया है कि दैनिक स्तर पर रिटर्न-अस्थिरता के क्रॉस-सहसंबंध अधिकतर महत्वहीन हैं। उच्च आवृत्तियों पर…

यह अध्ययन चुनी हुई शेयर-बाजार समय श्रृंखलाओं और सिम्युलेटेड ज्यामितीय रैंडम वॉक में रिकॉर्ड के आँकड़ों की जाँच करता है। यह वास्तविक शेयर डेटा के साथ सिम्युलेशन का उपयोग करके देखता है कि रिकॉर्ड कितने समय तक कायम रहते हैं, इससे पहले कि वे टूटें। रिपोर्ट किए…

यह दस्तावेज़ Hoeffding असमानता को ट्रेडिंग रणनीति को सहारा देने वाली बाजार स्थितियों में बदलाव के संभावित शुरुआती चेतावनी संकेतक के रूप में अपनाता है। यह रणनीति के प्रदर्शन को परिबद्ध यादृच्छिक चर मानता है और देखे गए परिणामों की तुलना अनुमानित बाजार व्यवस्था…

यह अध्ययन यह जानने के लिए एजेंट-आधारित मॉडल का उपयोग करता है कि विदेशी मुद्रा बाजारों में विनिमय दरों के बीच सहसंबंध कैसे पैदा हो सकते हैं। यह बाजार निर्माताओं और त्रिकोणीय मूल्य संबंधों का लाभ उठाने वाले आर्बिट्राजर के बीच परस्पर क्रिया पर केंद्रित है। इसकी…

यह शोधपत्र उस समय के आसपास Kalshi में मूल्य खोज के भावी अध्ययन का प्रस्ताव करता है, जब कोई अनुबंध पहली बार अपने नियमों के तहत निर्णेय बनता है। यह उन बाजारों में अंतर करता है जिनमें उस समय के बाद भी ट्रेडिंग उपलब्ध रहती है और उन बाजारों में जो उससे पहले बंद…

यह अध्ययन इंट्राडे S&P 500 और Bitcoin के मूल्य रिटर्न में व्यापक-अर्थ स्थिरता की तुलना करता है। यह स्वसहसंबंध और शक्ति वर्णक्रमीय घनत्व के संबंध से स्थिरता की जाँच करता है और देखता है कि श्रृंखला को खंडों में बाँटने, ट्रेंड हटाने और सामान्यीकृत करने से…

यह शोधपत्र माध्य-प्रत्यावर्ती गतिशीलता और समय-निर्भर सुधार पद वाले मार्कोवियन स्टोकास्टिक अवकल समीकरण का अध्ययन करता है। गिरसानोव रूपांतरण से प्राप्त घनत्व प्रक्रिया के पथ-स्वतंत्र होने की मान्यता पर, यह उस सुधार फलन के लिए गैर-रैखिक आंशिक अवकल समीकरण…

यह अध्ययन बिटकॉइन ट्रेडिंग गतिविधि से जुड़े कारकों की जाँच करता है। इसमें ऑनलाइन खोज लोकप्रियता, असंबंधित शेयर बाज़ारों में ट्रेडिंग वॉल्यूम और प्रासंगिक वित्तीय समाचारों की भावना को बिटकॉइन वॉल्यूम पर संभावित प्रभाव के रूप में देखा गया है। अंश के अनुसार खोज…

यह शोधपत्र अल्पकालिक शेयर मूल्य परिवर्तनों को समझाने के लिए ऑर्डर फ़्लो असंतुलन संकेतकों के सामान्यीकृत रूप विकसित करता है। इसकी संरचना वास्तविक ट्रेडों में गैर-न्यूनतम कोटेशन इकाइयों के बदलावों को ध्यान में रखती है और पारंपरिक ऑर्डर फ़्लो असंतुलन (OFI) तथा…

यह अध्ययन 29 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में गढ़ी गई ट्रेडिंग गतिविधि पहचानने के लिए सांख्यिकीय परीक्षण प्रस्तुत करता है। यह ट्रेडिंग पैटर्न की तुलना विनियमित एक्सचेंजों में पाए जाने वाले नियमित स्वरूपों से करता है और प्रथम सार्थक अंक के पैटर्न, ऑर्डर आकार की…

यह शोधपत्र बदलती बाज़ार स्थितियों में स्वचालित ट्रेडिंग को गैर-स्थिर, सतत-आर्म्ड बैंडिट समस्या के रूप में रखता है। यह PRBO प्रस्तुत करता है, जो स्थितियों के बदलने पर रणनीति पैरामीटर समायोजित करने के लिए बेयज़ियन अनुकूलन को बैंडिट-ओवर-बैंडिट तरीके से जोड़ता…

यह दस्तावेज़ अध्ययन करता है कि स्थिर सापेक्ष जोखिम-विमुखता वाले निवेशक को ब्लैक–स्कोल्स बाज़ार में कैसे ट्रेड करना चाहिए, जब उसके पास यादृच्छिक एंडोमेंट भी हो। यह स्पष्ट इष्टतम ट्रेडिंग रणनीति निकालने के लिए द्वैतता दृष्टिकोण अपनाता है। रणनीति को बिना…

यह अध्ययन पूछता है कि कारोबार किए गए ऑप्शनों से निकाले गए स्पॉट अस्थिरता के अनुमान वास्तविक अस्थिरता के पूर्वानुमान बेहतर कर सकते हैं या नहीं। यह वास्तविक अस्थिरता के हेटरोजीनियस ऑटोरेग्रेसिव मॉडल में रफ स्टोकास्टिक अस्थिरता का अनुमान जोड़ता है, जिसे पहले के…

यह दस्तावेज़ इस मान्यता के तहत ट्रेलिंग स्टॉप वाली ट्रेडिंग रणनीति विकसित करता है कि मुद्रा विनिमय दरें ऑर्नस्टीन–उलेनबेक प्रक्रियाओं जैसी माध्य-प्रत्यावर्ती चाल दिखाती हैं। यह ऑर्नस्टीन–उलेनबेक प्रक्रिया के चालू अधिकतम का स्पष्ट व्यंजक निकालता है, जब…

यह शोधपत्र अलग-अलग रणनीतियों वाले निवेशक समूहों द्वारा कारोबार की जाने वाली कई परिसंपत्तियों का मॉडल विकसित करता है: कुछ समूह ट्रेंड का अनुसरण करते हैं, जबकि अन्य निर्णयों को मूलभूत मूल्य पर आधारित करते हैं। यह सीमित नकदी और शेयर, खरीद निर्णयों में…

यह नोट आइगेनरिस्क पैरिटी का परिचय देता है, जो पोर्टफोलियो निर्माण का ऐसा तरीका है जिसमें कोवेरियंस मैट्रिक्स के प्रमुख घटकों में जोखिम समान रूप से बाँटा जाता है। व्यापक विचार रिटर्न और सहसंबंध के सटीक पूर्वानुमानों पर निर्भर रहने के बजाय सममिति का उपयोग करना…

यह दस्तावेज़ बाइनरी प्रेडिक्शन मार्केट के लिए अस्थिरता पूर्वानुमान ढाँचा विकसित करता है, जहाँ कीमतें सीमित संभावनाएँ दर्शाती हैं और अनुबंध ज्ञात समय-सीमाओं पर निपटते हैं। इसमें राइट–फ़िशर घटक है, जो समय-सीमा निकट आने पर अनिश्चितता के अनिवार्य रूप से सुलझने…

यह अध्ययन सतत समय और सीमित अवधि में परस्पर जुड़े दो परिसंपत्तियों के गतिशील पोर्टफोलियो अनुकूलन के लिए वित्तीय गणित और मशीन लर्निंग की तुलना करता है। वित्तीय गणित वाला तरीका कॉइंटेलेशन मॉडल का उपयोग करता है, जिसका उद्देश्य अल्पकालिक जोखिम को दीर्घकालिक…

यह अध्ययन कृत्रिम बहु-एसेट शेयर डेटा में प्रसरण की दोहरी गणना की समस्या पर केंद्रित है। जब पूर्ण एसेट-प्रतिफल जनरेटरों को बाज़ार कारक के साथ जोड़ा जाता है, तो सिम्युलेटेड प्रतिफलों में बाज़ार प्रसरण दो बार शामिल हो सकता है। प्रस्तावित सुधार बाज़ार घटक जोड़ने…

यह काम देखता है कि भविष्य के ऑर्डर प्रवाह के अनिश्चित होने पर किसी केंद्रीकृत ट्रेडिंग डेस्क को आने वाले ऑर्डर कैसे संभालने चाहिए। डेस्क उन्हें बाद में विपरीत दिशा के प्रवाह से समायोजित करने की उम्मीद में अपने पास रख सकती है, या बाज़ार में भेजकर स्प्रेड और…

यह शोधपत्र ऑर्डर प्रवाह असंतुलन (OFI) का अध्ययन करता है, जो बोली-पक्ष और बिक्री/आस्क-पक्ष की घटनाओं के बीच असममिति पर आधारित संकेतक है और अल्पकालिक मूल्य दिशा से जुड़ा है। बोली और बिक्री/आस्क पक्ष के ऑर्डर प्रवाह के बीच पिछले समय की निर्भरता का मॉडल बनाते…

यह अध्ययन NASDAQ जैव-प्रौद्योगिकी सूचकांक के दैनिक प्रतिफलों में सप्ताह के दिन के अनुसार पैटर्न की जाँच करता है। अवधि 16 वर्ष की है, जनवरी 2002 से दिसंबर 2015 तक। इसमें बताया गया है कि सोमवार को प्रतिफल सबसे कम थे और बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार के प्रतिफल…

यह अध्ययन कॉन्स्टेंट-प्रोडक्ट बाज़ारों में निष्पादन और सांख्यिकीय आर्बिट्राज का अध्ययन करता है। विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों में इस्तेमाल होने वाला यह एक आम स्वचालित बाज़ार-निर्माता डिज़ाइन है। इन बाज़ारों में ट्रेडिंग फ़ंक्शन विनिमय दरें तय करता है। विश्लेषण…

यह अध्ययन सिमस्टॉक प्रस्तुत करता है, जो केवल पारंपरिक क्षेत्र या भौगोलिक लेबलों पर निर्भर रहने के बजाय समय-श्रृंखला व्यवहार से समान शेयरों की पहचान करता है। यह ऐसी निरूपण विधियाँ बनाने के लिए स्व-पर्यवेक्षित अधिगम को कालिक डोमेन सामान्यीकरण के साथ जोड़ता है,…