नॉलेज लाइब्रेरी

यह शोध ऐतिहासिक रीप्ले बैकटेस्ट की एक सीमा पर चर्चा करता है: वे यह मॉडल नहीं करते कि बाज़ार किसी रणनीति की कार्रवाइयों पर कैसी प्रतिक्रिया दे सकता है। इसमें अलग-अलग रणनीतियों वाले ट्रेडरों की परस्पर क्रिया दर्शाने के लिए बहु-एजेंट सिमुलेशन का वर्णन है, जिससे…

यह दस्तावेज़ अर्ध-स्थिर ट्रेडिंग रणनीतियों का अध्ययन करता है, जो किसी तरल परिसंपत्ति में गतिशील ट्रेडिंग को उसी परिसंपत्ति के विकल्पों में स्थिर, खरीदकर-रखने वाली स्थितियों के साथ जोड़ती हैं। इसका ध्यान उन परिणामों के समुच्चय के गणितीय गुणों पर है जो ऐसी…

अध्ययन निक्केई 225 के लिए वास्तविक अस्थिरता की गणना करता है और जाँचता है कि अस्थिरता-मानकीकृत रिटर्न सामान्य वितरण जैसे हैं या नहीं। रात के गैर-ट्रेडिंग समय के प्रभावों का समाधान करने के लिए यह टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के सुबह और दोपहर के सत्रों की अस्थिरता…

प्रस्तावित तरीका विदेशी मुद्रा दर के पूर्वानुमान को सांख्यिकीय आर्बिट्राज के साथ जोड़ता है और कीमत देखने तथा ट्रेड निष्पादित करने के बीच की देरी को ध्यान में रखता है। पहले चरण में विनिमय दर का पूर्वानुमान असतत-समय के स्पेसियोटेम्पोरल ग्राफ़ पर एज-स्तरीय…

यह अपडेट जाँचता है कि क्या अमेरिकी US में भीषण सूखा खाद्य-मूल्य संकट को पहले ला सकता है। यह खाद्य कीमतों के पहले के एक मात्रात्मक विवरण पर आधारित है, जिसमें मूल्य गतिशीलता का कारण केवल आपूर्ति और मांग को नहीं, बल्कि मकई को इथेनॉल में बदलने और वित्तीय…

यह ढाँचा लक्ष्य-तिथि फ़ंड के निवेश उद्देश्य को पेंशन डिज़ाइन के इनपुट से जोड़ता है, जैसे योगदान दर, कामकाजी वर्ष, सेवानिवृत्ति की आयु और प्रतिस्थापन दर के लक्ष्य। केवल उम्र-आधारित परिसंपत्ति सीमाएँ तय करने के बजाय, प्रायोजक पोर्टफ़ोलियो स्तर पर घटती हुई…

यह दस्तावेज़ एक सप्ताह से कम परिपक्वता वाले विकल्पों का मूल्य निर्धारण करने के लिए एजवर्थ++, एक मॉडल, प्रस्तुत करता है। इसकी प्रेरणा यह है कि एट-द-मनी निहित अस्थिरता इन छोटी अवधियों में तेज़ी से घट-बढ़ सकती है, जिससे पारंपरिक तरीकों के लिए संयुक्त मूल्य…

यह अध्ययन विश्लेषण करता है कि ऑर्डर फ़्लो और लिमिट ऑर्डर बुक की संरचना मेसो-स्केल पर मूल्य निर्माण से कैसे संबंधित हैं; यह समय-क्षितिज निष्पादन शेड्यूलिंग से प्रेरित है। टिक-दर-टिक डेटा को मात्रा-आधारित बकेट में बाँटा जाता है। विश्लेषण बाज़ार और लिमिट ऑर्डर…

यह अध्ययन जाँचता है कि क्या विदेशी मुद्रा स्पॉट बाज़ार के ऑर्डर फ़्लो में दीर्घ स्मृति है, यानी उसके व्यवहार की निर्भरता लंबे समय तक बनी रहती है। यह एक अत्यधिक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर तीन तरल मुद्रा जोड़ियों का विश्लेषण करता है। डेटा से अलग-अलग…

शोधपत्र पूछता है कि क्या कई समय-क्षितिजों के ट्रेंड संकेतों को मिलाने से हमेशा विविधीकरण बेहतर होता है। यह बायेज़ियन ऑप्टिमाइज़ेशन से हर एसेट के लिए समय-क्षितिज वेट गतिशील रूप से चुनता है, फिर एसेटों में आवंटन के लिए टर्नओवर नियंत्रण वाले विरल बायेज़ियन…

शोधपत्र एक सैद्धांतिक मॉडल प्रस्तुत करता है, जो ट्रेडिंग कंडीशनिंग की तीव्रता को प्रतिभूति मूल्य की अस्थिरता और रिटर्न से जोड़ता है। अनिश्चितता और तीव्रता दर्शाने के लिए यह लेनदेन मात्रा और कीमत के वितरण का उपयोग करता है और इन संबंधों को बाज़ार मनोविज्ञान के…

फ्रैक्शनल स्टोकेस्टिक रेग्युलैरिटी मॉडल बहुफ्रैक्टल मूल्य व्यवहार दर्शाने के लिए ब्लैक–स्कोल्स ढाँचे का विस्तार करता है। यह एक मल्टीफ्रैक्शनल प्रक्रिया का उपयोग करता है, जिसकी समय के साथ बदलती रेग्युलैरिटी को यादृच्छिक हर्स्ट घातांक के रूप में व्यक्त किया…

जनवरी बैरोमीटर में इक्विटी सूचकांक के जनवरी रिटर्न से बाकी ग्यारह महीनों का एक्सपोज़र तय करने का प्रस्ताव है। जनवरी सकारात्मक हो तो शेयर रखने का और नकारात्मक हो तो ट्रेज़री बिल में जाने का संकेत मिलता है। दस्तावेज़ लंबी अवधि के बॉन्ड वाला विकल्प भी बताता है…

दस्तावेज़ हैलोवीन प्रभाव का वर्णन करता है—मौसमी इक्विटी टाइमिंग पैटर्न, जिसमें ऐतिहासिक रूप से नवंबर से अप्रैल तक के रिटर्न मई से अक्टूबर तक के रिटर्न से अधिक रहे हैं। इसका मूल नियम साल के सर्दियों वाले आधे हिस्से में वैश्विक इक्विटी में निवेश बनाए रखना और…

FED मॉडल कुल इक्विटी अर्निंग्स यील्ड की तुलना लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड यील्ड से करता है। यह रणनीति यील्ड अंतर को इनपुट बनाकर चलती हुई पूर्वानुमान रिग्रेशन से अगले महीने के शेयर बाज़ार के अतिरिक्त रिटर्न का अनुमान लगाती है। हर महीने के निर्णय पर पूर्वानुमान…

यह दस्तावेज़ ऐसी मासिक इक्विटी रिवर्सल रणनीति का वर्णन करता है जो हालिया रिटर्न को बुनियादी मज़बूती स्कोर, यानी FSCORE, के आधार पर देखती है। इस स्कोर में लाभप्रदता, लीवरेज, तरलता और परिचालन दक्षता से जुड़े वित्तीय विवरणों के नौ संकेत जोड़े जाते हैं। कंपनियों…

दस्तावेज़ 22 अंतरराष्ट्रीय देश ETF वाली पेयर्स ट्रेडिंग रणनीति बताता है। यह लाभांश सहित कुल रिटर्न शृंखलाओं को सामान्यीकृत करता है, 120-दिवसीय गठन अवधि में सबसे कम संचयी मूल्य दूरी वाली पाँच जोड़ियाँ चुनता है और फिर उन्हें 20 दिनों तक ट्रेड करता है। ऐतिहासिक…

इस चीनी भाषा की पोस्ट में मेटावर्स उद्योग की कंपनियों के शेयरों की छँटाई का तरीका बताया गया है। इसमें वॉल्यूम अनुपात 1.5 से अधिक और 6 से कम, कम-से-कम पाँच मूविंग एवरेज का एक-दूसरे से मिलना, और बाजार पूँजीकरण 50 अरब युआन से कम होना आवश्यक है। पोस्ट में…

यह दस्तावेज़ MetaTrader इंडिकेटर का वर्णन करता है, जो पूरे हो चुके कॉन्फ़िगर करने योग्य बारों में दो मूविंग एवरेज के मान दिखाता है। यह पास-पास के मानों के बदलाव, दोनों शृंखलाओं के बीच अंतर और Open, High, Low या Close जैसे चुने हुए मूल्य चिह्न भी दिखा सकता…

दस्तावेज़ देखता है कि वार्षिक प्रतिशत दर का नाममात्र और वास्तविक ब्याज दरों, मुद्रास्फीति, शुल्क और ऋण की कुल लागत से क्या संबंध है। इसमें एक छोटी गणना प्रस्तावित है जो नाममात्र वार्षिक दर से शुरू होती है, मुद्रास्फीति घटाती है, फिर मूलधन के मुकाबले मूलधन और…

चर्चा बताती है कि साधारण और लॉगरिदमिक रिटर्न में से चुनाव गणना पर निर्भर क्यों करता है। किसी अवधि में परिसंपत्तियों के भार स्थिर हों, तो पोर्टफ़ोलियो का साधारण रिटर्न उसकी परिसंपत्तियों के साधारण रिटर्न का भारित योग होता है। यह संबंध पोर्टफ़ोलियो जोखिम की…

यह दस्तावेज़ कई दिनों में XLF की 15-मिनट रिटर्न का SPY के मुकाबले बीटा अनुमान करने पर चर्चा करता है, जिसमें अगले दिन के खुलने पर दिखने वाले उछाल पर ध्यान है। जवाब मानता है कि बीटा की गणना मूल्य स्तरों के बजाय रिटर्न से की जाती है और कहता है कि केवल इंट्राडे…

दस्तावेज़ पोर्टफ़ोलियो संयोजन का प्रश्न उठाता है: जब हर रणनीति का केवल अपेक्षित रिटर्न, मानक विचलन, Sharpe अनुपात और ट्रेड संख्या उपलब्ध हो, तो कई रणनीतियों का Sharpe अनुपात कैसे अनुमानित करें। यह बताता है कि मानक विचलनों का सीधा औसत रणनीतियों को जोड़ने का…

दस्तावेज़ पूछता है कि क्या पुराने MetaStock दिन-अंत फ़ाइलों को सीधे pandas में लोड किया जा सकता है। यह फ़ॉर्मैट को बाइनरी बताता है और नोट करता है कि यह कई फ़ाइल प्रकारों से जुड़ा है, लेकिन डिकोड करने की प्रक्रिया या कार्यान्वयन विवरण नहीं देता। स्वीकृत उत्तर…