उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
2,238 दस्तावेज़
यह शोधपत्र रवांडा में लेन-देन के लिए क्रिप्टोकरेंसी बनाने की संभावनाओं और चुनौतियों पर विचार करता है, जिसे यह रवांडाकॉइन कहता है। यह विचार को ऑनलाइन लेन-देन में क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते उपयोग और अफ़्रीका में ब्लॉकचेन अपनाने के संदर्भ में रखता है। इसमें एक…
यह अध्ययन दो परस्पर जुड़े लिमिट ऑर्डर बुक का अनुकरण करने और उनके बीच सहसंबंध के विकास की जाँच करने के लिए रैंडम वॉक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। इसका मॉडल ऑर्डर आने, रद्द होने और प्रसरण को दर्शाता है, जबकि औसत की ओर लौटने पर ट्रेड करने वाला…
PrivySense वित्तीय समाचारों में भाव का अनुमान देखी गई मूल्य अस्थिरता के माध्यम से लगाने का प्रस्ताव रखता है। यह शोधपत्र में वर्णित पारंपरिक व्यवस्था को उलट देता है, जिसमें भाव-वर्गीकरण मॉडल मनुष्यों द्वारा लेबल किए गए पाठ पर प्रशिक्षित होते हैं और फिर…
यह शोधपत्र जाँचता है कि नियतात्मक ट्रेडिंग रणनीतियाँ कीमत प्रक्रिया को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। इसमें रणनीति को ऐसा संकेत-प्रसंस्करण तंत्र माना गया है जो बाहरी जानकारी और पिछली कीमतों का उपयोग करता है, फिर यह अध्ययन किया गया है कि रणनीति से प्रेरित ऑर्डर…
यह अध्ययन Binance के ट्रेड टिक और एक-मिनट के OHLCV डेटा से बनाए गए छह प्रकार के सूचना बार—डॉलर, वॉल्यूम, अस्थिरता, रेंज, Renko और हाइब्रिड—की तुलना करता है, जो BTCUSDT परपेचुअल फ़्यूचर्स के लिए हैं। यह टिक पाइपलाइन में टिक-आधारित गतिविधि संकेतों के साथ साझा…
यह दस्तावेज़ विश्लेषण करता है कि गोपनीयता शोर Kyle-शैली के बाज़ार में कीमत निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। इसमें मान लिया गया है कि प्रतिबद्ध Bayesian मार्केट मेकर स्वतंत्र Gaussian शोर से मिश्रित ऑर्डर प्रवाह देखता है, फिर अद्वितीय रैखिक संतुलन निकाला गया…
यह दस्तावेज़ GT-Score प्रस्तुत करता है, जो डेटा-आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों के अनुकूलन के लिए संयुक्त उद्देश्य है। इसमें प्रदर्शन, सांख्यिकीय महत्व, निरंतरता और गिरावट के जोखिम के माप शामिल हैं, ताकि ऐतिहासिक डेटा से अत्यधिक मेल खाने वाले विकल्पों को…
यह दस्तावेज़ Visibility Graphs Relative Strength Index प्रस्तुत करता है, जो किसी साधन की कीमत श्रृंखला में पीछे की ओर दृश्यता संबंधों पर आधारित कीमत संकेतक है। संकेतक को शून्य से 100 तक मापा जाता है और स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति के संकेत बनाने में उपयोग किया…
यह दस्तावेज़ सीमित निवेश अवधि में कमोडिटी फ़्यूचर्स के ट्रेड चुनने के लिए स्टोकेस्टिक नियंत्रण ढाँचे का वर्णन करता है। यह Schwartz 1997 मॉडल पर आधारित है, जो स्टोकेस्टिक सुविधा प्रतिफल से कमोडिटी कीमतों को दर्शाता है, और एकल परिपक्वता वाले फ़्यूचर्स…
यह टिप्पणी आनुपातिक लेन-देन लागत के साथ ट्रेडिंग में यूटिलिटी अधिकतमकरण का अध्ययन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य उस परिस्थिति में इष्टतम ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए सीमा प्रमेय सिद्ध करना है, जिससे लेखकों द्वारा पहचाने गए एक अनसुलझे प्रश्न का समाधान होता है।…
यह दस्तावेज़ क्रमिक अनुकूलन के लिए मॉडल-मुक्त रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग विधि प्रस्तुत करता है, जहाँ परिणामों का मूल्यांकन गतिशील उत्तल जोखिम मापों से किया जाता है। यह नीतियों का मूल्य आँकने के लिए समय-संगत डायनेमिक प्रोग्रामिंग सिद्धांत का उपयोग करता है, फिर…
यह दस्तावेज़ TrendFolios प्रस्तुत करता है, जो कई परिसंपत्ति वर्गों और उनके जोखिम कारकों में मोमेंटम तथा ट्रेंड-फ़ॉलोइंग संकेतों को जोड़ने वाला पोर्टफोलियो निर्माण ढाँचा है। इसमें सक्रिय निवेश रणनीति का वर्णन है और कहा गया है कि यह पोर्टफोलियो की अस्थिरता तथा…
यह शोधपत्र जाँचता है कि Apple शेयरों में इंट्राडे कीमत की अतिप्रतिक्रिया का पूर्वानुमान कर उसे मोमेंटम संकेत के रूप में ट्रेड किया जा सकता है या नहीं। इसमें अस्थिरता-सामान्यीकृत रिटर्न को Twitter संदेशों से निकली भावना विशेषताओं के साथ जोड़ा गया है,…
यह शोधपत्र जाँचता है कि CryptoQuant के ऑन-चेन, एक्सचेंज और माइनर डेटा तथा व्हेल-अलर्ट पोस्ट अगले दिन की बिटकॉइन अस्थिरता, खासकर चरम उछालों, का पूर्वानुमान करने में मदद कर सकते हैं या नहीं। यह Synthesizer Transformer पूर्वानुमान मॉडल प्रस्तावित करता है और…
यह शोधपत्र अस्थिरता मॉडलिंग की एक कमी पर केंद्रित है: बाज़ार बंद होने और अगले दिन खुलने के बीच इंट्राडे उच्च-आवृत्ति डेटा उपलब्ध नहीं होता, इसलिए मॉडल रातभर की अहम गतिशीलता छोड़ सकते हैं। यह GARCH-Itô ढाँचा प्रस्तावित करता है, जो खुलने से बंद होने और बंद…
यह दस्तावेज़ फ़्यूचर्स बाज़ारों के लिए FutureQuant नामक Transformer मॉडल प्रस्तुत करता है। यह रियल-टाइम लिमिट ऑर्डर बुक डेटा सहित जटिल इनपुट संसाधित करने के लिए अटेंशन तंत्र का उपयोग करता है। एक भावी कीमत का पूर्वानुमान करने के बजाय, यह संभावित कीमतों की…
यह शोध यूरोपीय क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों के उच्च-आवृत्ति अवलोकनों से एल्गोरिद्मिक ट्रेडिंग से जुड़ी इंट्राडे गतिविधि का अध्ययन करता है। इसमें रिटर्न, ट्रेडिंग वॉल्यूम, अस्थिरता के आवधिक पैटर्न और CRIX क्रिप्टोकरेंसी सूचकांक के साथ रिटर्न सहसंबंधों का विश्लेषण…
यह शोधपत्र वित्तीय परिसंपत्तियों के बीच पोर्टफोलियो का पुनः आवंटन करने के लिए मॉडल-मुक्त रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग ढाँचा प्रस्तुत करता है। इसके घटकों में स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं का समूह, पिछले पोर्टफोलियो भारों की स्मृति, ऑनलाइन स्टोकेस्टिक बैच लर्निंग और…
यह दस्तावेज़ बताता है कि क्रिप्टोकरेंसी परपेचुअल स्वैप में ओपन इंटरेस्ट का बाज़ार गतिविधि, तरलता और एक्सचेंज के संभावित लीवरेज से क्या संबंध है। बकाया कॉन्ट्रैक्ट न्यूनतम संपार्श्विक आवश्यकता का संकेत दे सकते हैं, इसलिए किसी एक्सचेंज का कुल ओपन इंटरेस्ट लेकर…
यह अध्ययन बिटकॉइन साधनों के बीच उच्च-आवृत्ति प्राप्त अस्थिरता और उसके प्रसार का विश्लेषण करता है। इसमें US डॉलर में उद्धृत बिटकॉइन की तुलना टेथर के मुकाबले ट्रेड होने वाले बिटकॉइन से की गई है। अध्ययन में Binance का टेथर-मार्जिन वाला परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट…
यह दस्तावेज़ कई औसत-वापसी वाली परिसंपत्तियों में पोज़िशन प्रबंधन का अध्ययन करता है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या औसत-वापसी न करने वाली परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में रह सकती है। इसमें पावर यूटिलिटी वाले निवेशक के लिए पोज़िशन प्रबंधन को इष्टतम नियंत्रण समस्या के…
यह दस्तावेज़ सूचित और असूचित दोनों तरह के ग्राहकों को सेवा देने वाले ब्रोकर को अनंत-क्षितिज नियंत्रण समस्या के रूप में मॉडल करता है। यह बंद रूप में इष्टतम सौदा रणनीति निकालता है और उस परिणाम के आधार पर ऐसा एल्गोरिदम प्रस्तावित करता है जिसका उद्देश्य हर मॉडल…
यह शोधपत्र एक डीप रिकरंट मॉडल प्रस्तावित करता है, जो उच्च आवृत्ति पर दिशात्मक मूल्य चालों का मॉडल बनाने के लिए एक्सचेंज ऑर्डर प्रवाह का उपयोग करता है। ऑर्डर प्रवाह को आने वाले ऑर्डरों की उस धारा के रूप में वर्णित किया गया है जो मूल्य निर्माण में योगदान देती…
यह शोधप्रबंध Dow Jones, Nasdaq और S&P 500 में शामिल शेयरों पर 12, 26 और 9 की पारंपरिक सेटिंग वाले MACD पर आधारित रणनीतियों का बैकटेस्ट करता है। यह 2015 से अगस्त 2021 तक की अवधि में जीत दर, लाभप्रदता, Sharpe अनुपात, ट्रेडों की संख्या और अधिकतम ड्रॉडाउन का…