नॉलेज लाइब्रेरी

यह अध्ययन NYSE और NASDAQ में सूचीबद्ध शेयरों में असामान्य रूप से बड़े 15-मिनट मूल्य परिवर्तन के बाद कीमत, ट्रेडिंग मात्रा और बोली-माँग स्प्रेड पर नज़र रखता है। यह घटना के बाद इन बाज़ार मापों के बदलाव की जाँच करता है और देखता है कि तेज़ चाल के बाद दबाव जारी…

यह अध्ययन एथेरियम-आधारित NFT बाज़ारों में संभावित वॉश ट्रेडिंग की जाँच करता है, जहाँ ट्रेडर पहचान जाँच के बिना कई पते चला सकते हैं। यह मात्रा के आधार पर 52 सबसे बड़े NFT संग्रहों की बिक्री का विश्लेषण करता है, जिसमें जनवरी 2018 से नवंबर 2021 के मध्य तक की…

दस्तावेज़ औसत-वापसी दृष्टिकोण का वर्णन करता है, जो यील्ड-कर्व ट्रेडिंग रणनीतियों से शुरू होकर प्रमुख मुद्रा जोड़ियों वाली बहु-जोड़ी रणनीति तक जाता है। ट्रेडिंग संकेतों को बेहतर बनाने के लिए रणनीति संबंधित व्यापक आर्थिक चरों के मशीन-लर्निंग पूर्वानुमान शामिल…

यह अध्ययन 13 वर्षों के USD-JPY विनिमय दर के उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा की जाँच करता है। इसका ध्यान विनिमय दर में बदलावों के वितरण और सहसंबंध के सांख्यिकीय पैटर्न पर है, विशेषकर इस बात पर कि कीमतों की चाल हाल की चालों के इतिहास पर निर्भर करती है या नहीं। विश्लेषण…

यह अध्ययन केंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के स्पॉट ट्रेड रिकॉर्ड में संभावित एकतरफ़ा आर्बिट्राज (OWA) क्रमों की पहचान की विधि प्रस्तुत करता है, जहाँ सार्वजनिक डेटा में ट्रेडरों की पहचान या वॉलेट पते नहीं होते। यह तरीका गुमनाम ट्रेडों से जुड़ी ट्रेडिंग…

यह सैद्धांतिक अध्ययन पूछता है कि अतिव्यापी जानकारी पर आधारित कई कारणात्मक जोखिम अधिदेशों को साझा जानकारी के अनुसार इष्टतम एक स्व-वित्तपोषित पोर्टफोलियो से कब लागू किया जा सकता है। अपूर्ण सतत ब्राउनियन बाज़ार में, यह संकेतों पर प्रतिक्रिया देने वाले…

यह शोधपत्र इक्विटी ट्रेडिंग प्रणाली का वर्णन करता है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और MACD से ट्रेंड और मोमेंटम संकेतों को RSI तथा Bollinger Bands के औसत-वापसी संकेतों के साथ जोड़ती है। यह FinBERT से वित्तीय भावना के अनुमान जोड़ती है, संकेत बनाने के लिए…

यह अध्ययन जाँचता है कि 2016 से 2020 तक की नमूना अवधि में बिटकॉइन, एथेरियम और रिपल के दैनिक डॉलर प्रतिफल यूरो, जापानी येन, S&P 500 और MSCI वर्ल्ड इंडेक्स के मुकाबले स्थिर थे या नहीं। यह पहले एक महीने से छोटे चक्र हटाता है, फिर फ़िल्टर किए गए दैनिक प्रतिफलों…

यह दस्तावेज़ प्रतिफल की तलाश करने वाले रीइन्फोर्समेंट लर्निंग एजेंट को बैरियर-फ़ंक्शन जोखिम नियंत्रक के साथ जोड़ने वाला पोर्टफोलियो प्रबंधन ढाँचा प्रस्तुत करता है। सीखने वाला घटक लाभदायक निवेश निर्णय खोजता है, जबकि नियंत्रक बाज़ार स्थितियों पर नज़र रखता है…

यह शोधपत्र वित्तीय समय-श्रृंखलाओं में ऐसे अल्पकालिक पैटर्न खोजने का ढाँचा प्रस्तावित करता है जो भविष्य की कीमत की दिशा का संकेत दे सकते हैं। यह ऐतिहासिक उदाहरणों का क्लस्टरिंग करके और कम उपयोगी उदाहरणों को हटाकर उच्च-गुणवत्ता वाले, एक-दूसरे से न टकराने वाले…

यह अध्ययन उद्योगों पर लागू लॉन्ग-ओनली रुझान-अनुसरण रणनीति की फिर से जाँच करता है, जिसके बारे में पहले मज़बूत ऐतिहासिक प्रतिफल और जोखिम-समायोजित प्रदर्शन की सूचना दी गई थी। यह पूछता है कि व्यावहारिक कार्यान्वयन विकल्पों और बदलती बाज़ार स्थितियों में भी वे…

यह दस्तावेज़ एक गैर-रेखीय स्टोकेस्टिक अवकल समीकरण से संचालित फ्रैक्टल बिंदु प्रक्रिया पर आधारित ट्रेडिंग गतिविधि का स्टोकेस्टिक मॉडल प्रस्तावित करता है। इस मॉडल को वित्तीय बाज़ार के ट्रेडिंग डेटा के अनुरूप ढाला गया है, ताकि ट्रेडों के समय और आवृत्ति की…

यह दस्तावेज़ यह जाँचने के लिए कि स्वचालित तरलता प्रदाता बाज़ारों को कैसे प्रभावित करते हैं, सूचित और असूचित ट्रेडिंग के Glosten–Milgrom मॉडल को अद्यतन करता है। संशोधित ढाँचे में कई प्रतिभूतियाँ और एक स्वचालित बाज़ार निर्माता शामिल हैं, जो आने वाले ऑर्डरों के…

यह ढाँचा प्रतिफल और वास्तविकीकृत अस्थिरता को संयुक्त रूप से दर्शाने के लिए वास्तविकीकृत अस्थिरता मापों को LSTM-उन्नत वास्तविकीकृत GARCH मॉडल के साथ जोड़ता है। यह बायेज़ियन अनुमान और पूर्वानुमान के लिए अनुक्रमिक मोंटे कार्लो का उपयोग करता है, जिससे वित्तीय…

यह कार्य वित्तीय समय-श्रृंखलाओं का पूर्वानुमान लगाने के साधन के रूप में बहुआयामी स्ट्रिंग-आधारित वस्तुओं का परिचय देता है। इसमें दो सिरों वाली खुली स्ट्रिंग और D2-ब्रेन को पहले के एकल-सिरे वाले स्ट्रिंग मॉडल के विस्तार के रूप में वर्णित किया गया है, और जाँचा…

यह शोधपत्र कई परिसंपत्तियों का पुनर्संतुलन करते समय साझा पूंजी सीमाओं को ध्यान में रखने के लिए Almgren–Chriss के इष्टतम निष्पादन ढाँचे का विस्तार करता है। यह हर ट्रेडिंग अवधि में अपेक्षित संचयी नकदी खर्च को सीमित करता है, ताकि निष्पादन के दौरान पूरी…

यह शोधपत्र ड्रॉडाउन मॉड्यूलेशन ट्रेडिंग नीति में डेटा-आधारित पुनःआरंभ तंत्र जोड़ता है। मूल नीति को इस तरह वर्णित किया गया है कि अधिकतम प्रतिशत ड्रॉडाउन पूर्वनिर्धारित सीमा के भीतर प्रायिकता एक के साथ रहता है। व्यवहार में, हालांकि, सीमा के करीब पहुँचने पर यह…

यह अध्ययन चीन में संदर्भ-निर्भर प्राथमिकताओं और शेयर रिटर्न पर पहले के शोध को दोहराता है। इसमें निवेशकों के अप्राप्त लाभ या हानि के प्रतिनिधि के रूप में पूँजीगत लाभ अधिशेष (CGO) का उपयोग किया गया है। यह जाँचता है कि CGO का पाँच जोखिम मापों—बाज़ार बीटा,…

यह काम विशेषज्ञों वाले संदर्भ से स्मृति सहित ऑनलाइन लर्निंग का विस्तार सामान्य ऑनलाइन उत्तल अनुकूलन तक करता है। इस संदर्भ में ऐसे निर्णयों का मॉडल है जिनके नुकसान पिछले कदमों के अनुक्रम पर निर्भर करते हैं, जिससे वे समयगत सीमाएँ शामिल होती हैं जिन्हें…

यह नोट हॉक्स प्रक्रियाओं और उनके गैर-रैखिक विस्तारों की स्थिरता की पड़ताल करता है। स्थिरता के मानक तर्क अक्सर सीमित और स्थिर माध्य तीव्रता मानते हैं, जिससे कुल अंतर्जनन अनुपात एक से कम रखने की शर्त निकलती है। शोधपत्र द्विघात हॉक्स प्रक्रियाओं के लिए इस शर्त…

यह अध्ययन अमेरिकी शेयरों के लिए बहु-जोड़ी सांख्यिकीय आर्बिट्राज ढाँचा प्रस्तावित करता है, जो शेयरों के बीच संबंध पहचानने के लिए ग्राफ़ क्लस्टरिंग का उपयोग करता है। यह संकेत पहचान, जोखिम प्रबंधन और लेनदेन लागत के प्रति मज़बूती सुधारने के उद्देश्य से…

यह अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य पूर्वानुमान और ट्रेडिंग रणनीति विकास में आवर्ती न्यूरल नेटवर्क लागू करने की प्रक्रिया बताता है। यह तरीका बाज़ार की अस्थिरता और समय-श्रृंखला डेटा के पैटर्न दर्शाने में आवर्ती मॉडलों की क्षमता पर आधारित है। बताई गई प्रक्रिया…

यह अध्ययन दो सहसमेकित शेयर लॉग-मूल्यों के लिए पेयर्स ट्रेडिंग को पोर्टफ़ोलियो अनुकूलन समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है। सिंगुलर स्टोकेस्टिक नियंत्रण मॉडल आनुपातिक लेनदेन लागत शामिल करते हुए संयुक्त रूप से तय करता है कि कब ट्रेड करना है और कितने शेयर…

यह अध्ययन लॉन्ग-वोलैटिलिटी की एक स्वचालित विधि बताता है, जो कीमतें ऊपर जाएँगी या नीचे, इसका पूर्वानुमान लगाए बिना स्ट्रैडल विकल्पों में ट्रेड करती है। इसमें Transformer-आधारित डबल डीप Q-नेटवर्क लागू किया गया है, जो समय-श्रृंखला इनपुट पर अटेंशन और कई चक्रों…