नॉलेज लाइब्रेरी

यह शोधपत्र सहसमेकित परिसंपत्तियों की एक जोड़ी के लिए बर्ट्रम की इष्टतम रणनीति का अध्ययन करता है, जिसमें मूल्य-अंतर Ornstein–Uhlenbeck प्रक्रिया का अनुसरण करता है। मूल उद्देश्य प्रति इकाई समय अपेक्षित लाभ को अधिकतम करना है। लेखक प्रति इकाई समय लाभ की अस्थिरता…

यह शोधपत्र तब जोखिम-साझाकरण संतुलन का विश्लेषण करता है जब एजेंटों को उनकी ट्रेडिंग दरों पर उत्तल लागत का सामना करना पड़ता है। रैखिक अवस्था-गतिकी और बाहरी अस्थिरता वाले अनंत-क्षितिज मॉडल में संतुलन रिटर्न घर्षण-रहित मूल्यों के आसपास बदलते हैं। द्विघात लागत के…

यह शोधपत्र विभिन्न एजेंटों के बीच एल्गोरिद्मिक ट्रेडिंग का मॉडल बनाता है, जहाँ एजेंट बाज़ार की छिपी अवस्थाओं को सीधे नहीं देख सकते। एजेंट फ़िल्टरिंग से उन अवस्थाओं का अनुमान लगाते हैं और इष्टतम निष्पादन या सांख्यिकीय आर्बिट्राज के लिए ट्रेड करते हैं। उनकी…

यह शोधपत्र पूछता है कि क्या अलग-अलग ब्लॉकचेन लेजरों में क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को जोड़ा जा सकता है; इससे एक ही मुद्रा के भीतर गतिविधि का पता लगाने के अध्ययन का विस्तार होता है। यह उन एक्सचेंज सेवाओं पर केंद्रित है जो एक क्रिप्टोकरेंसी को दूसरी में बदलती हैं…

यह दस्तावेज़ न्यूरल नेटवर्क के पूर्वानुमान का अध्ययन करता है, जहाँ इनपुट और रिटर्न के बीच संबंध समय के साथ बदलता है। इसमें ऑनलाइन अर्ली स्टॉपिंग प्रस्तावित है—एक प्रशिक्षण तरीका जिसका उद्देश्य मॉडल को पहले से यह जाने बिना बदलते फलन के अनुरूप ढलने देना है कि…

यह अध्ययन इतालवी मुद्रा बाज़ार में बैंकों के ट्रेडिंग व्यवहार को ऐसे डेटा-सेट से देखता है जिसमें भाग लेने वाले बैंकों के बीच हुए सभी लेनदेन शामिल हैं। यह बैंकों की ट्रेडिंग रणनीतियों का निरूपण करता है और उनके विचरण-सहप्रसरण मैट्रिक्स की गणना के लिए फ़ूरियर…

यह नोट देखता है कि अंकगणितीय फ़ॉरवर्ड का अनुमान ओवरनाइट फ़ॉरवर्ड के भारित औसत से क्यों लगाया जा सकता है। इसमें एक व्यंजक दिया गया है जिसमें प्रत्येक ओवरनाइट फ़ॉरवर्ड को मॉडल-निर्भर अंकगणितीय गुणक से समायोजित किया जाता है। चूँकि कुछ बाज़ार परिस्थितियों में ये…

यह काम ऑनलाइन वित्तीय बाज़ारों में कई समय-पैमाने पर ट्रेडिंग गतिविधि के पैटर्न पहचानने के लिए गैर-ऋणात्मक टेन्सर गुणनखंडन (NTF) का उपयोग करता है। पहले इस विधि को कृत्रिम डेटा से दिखाया जाता है, फिर इसे इटली के ऑनलाइन बाज़ार e-MID के अंतरबैंक लेनदेन पर लागू…

यह लेख अपूर्ण बाज़ार में इष्टतम निवेश और उपभोग का अध्ययन करता है, जहाँ प्राथमिकताएँ गैर-रैखिक जी-अपेक्षाओं से व्यक्त की जाती हैं। ट्रेडिंग रणनीतियों पर सामान्य प्रतिबंध लागू हैं, इसलिए निवेशक के विकल्पों को उपयोगिता अधिकतम करने के साथ-साथ इन सीमाओं का पालन…

यह दस्तावेज़ कीमतों या रिटर्न का सीधे पूर्वानुमान लगाने के बजाय बाज़ार की अवस्थाओं को वर्गीकृत करके रणनीतियाँ बनाने का वर्णन करता है। लेबल अवस्थाओं को परिभाषित करते हैं, और मूविंग एवरेज जैसी बाज़ार विशेषताएँ उन लेबलों में अंतर करने की क्षमता के आधार पर चुनी…

यह दस्तावेज़ एक ऐसा मॉडल विकसित करता है जिसमें कंपनी की विशेषताएँ संतुलन में परिसंपत्ति रिटर्न को आकार दे सकती हैं। इसमें माना गया है कि निवेशकों की मांग कंपनी की विशेषताओं और परिसंपत्ति के लॉग-मूल्यों पर अलग-अलग निर्भर करती है, जबकि परिसंपत्ति की आपूर्ति…

यह दस्तावेज़ जाँचता है कि बाज़ार स्थितियों को सीधे पोर्टफ़ोलियो वज़न में बदलने वाले मॉडल पारंपरिक क्रॉस-एसेट फ़्यूचर्स रणनीतियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं या नहीं। इसमें सोलह तरल CME फ़्यूचर्स पर अलग-अलग नीतियों को अवकलनीय Sharpe-अनुपात उद्देश्य से…

यह दस्तावेज़ जाँचता है कि मौजूदा बाज़ार रुझान भविष्य की अस्थिरता और सहसंबंध का पूर्वानुमान करने में मदद कर सकते हैं या नहीं। यह रुझान की मज़बूती को जोखिम पूर्वानुमानों के इनपुट के रूप में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव करता है और उस पहले के काम को आगे बढ़ाता है…

यह अध्ययन Black–Scholes ढाँचे में ऐसी रणनीति का विश्लेषण करता है जो जोखिम-मुक्त दर पर उधार लेकर कीमत के नियतात्मक बैरियर तक पहुँचने तक शेयर में लंबी स्थिति रखती है। यह छूट दिए गए संचयी ट्रेडिंग लाभ के अपेक्षित मूल्य, विचरण और नुकसान की संभावना के…

यह शोध बिटकॉइन प्रतिफलों के सांख्यिकीय गुणों की जाँच करता है, उनकी गतिशीलता की तुलना पारंपरिक मुद्राओं से करता है और अलग-अलग समय पैमानों के व्यवहार पर विचार करता है। इसके अनुभवजन्य नमूने में अध्ययन अवधि के दौरान एक बिटकॉइन प्लेटफ़ॉर्म के लेन-देन डेटा शामिल…

यह शोध त्रि-आयामी Heston–Hull–White आंशिक अवकल समीकरण को संख्यात्मक रूप से हल करने के लिए वैकल्पिक दिशा निहित समय-चरण विधियों का अध्ययन करता है। पहले यह असमान ग्रिड पर परिमित अंतरों से स्थान को विविक्त करता है, फिर समय आयाम के लिए ADI योजनाओं का मूल्यांकन…

यह दस्तावेज़ प्रस्तावित USDCHF ट्रेडिंग रणनीति का खाका देता है, जिसमें सोने के बाज़ार की गतिशीलता को अंतर-बाज़ार फ़िल्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह दोनों बाज़ारों को युग्मित हिडन मार्कोव मॉडल से मॉडल करता है, मुद्रा जोड़े का अलग से विश्लेषण करने के…

यह शोध ऐतिहासिक संकेतक से इष्टतम ट्रेडिंग रणनीति निकालने का सामान्य ढाँचा प्रस्तुत करता है। इसमें एक रणनीति अपेक्षित प्रतिफल अधिकतम करने और दूसरी सूचना अनुपात अधिकतम करने के उद्देश्य से बनाई गई है। अपेक्षित प्रतिफल वाली इष्टतम रणनीति सीधे लागू की जा सकती है…

यह शोध जाँचता है कि सोशल मीडिया की भावना और ध्यान के माप दस क्रिप्टोकरेंसी के दैनिक लॉग प्रतिफल का पूर्वानुमान करने में मदद कर सकते हैं या नहीं। इसके पूर्वानुमान कारकों में Twitter और Reddit की भावना, Google Trends सूचकांक और ट्रेडिंग मात्रा शामिल हैं।…

यह दस्तावेज़ जाँचता है कि एन्क्रिप्टेड कमिट-फिर-रिवील लेन-देन प्रणालियाँ परपेचुअल फ़्यूचर्स के फ़ंडिंग संकेतों को स्वयं निर्मित स्थिति में हेरफेर के प्रति कैसे उजागर कर सकती हैं। जो हमलावर अपने लेन-देन को जानता है और बदली हुई स्थिति से प्रभावित दावा रखता है,…

यह दस्तावेज़ ऐसी क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्रणाली बताता है जो कई समय-सीमाओं की रुझान जानकारी को निकट-अवधि की कीमत दिशा का पूर्वानुमान करने वाले न्यूरल नेटवर्क के साथ जोड़ती है। यह बाज़ार कीमतों, ऑन-चेन मापों और ऑर्डर-बुक गतिविधि को खरीद और बिक्री दबाव संकेतों…

यह शोध अस्थिर समय-श्रृंखलाओं का मॉडल बनाने का तरीका प्रस्तुत करता है, जिसमें v-ट्रांसफ़ॉर्म किसी स्थिर श्रृंखला के सीमांत वितरण के क्वांटाइल को पूर्वानुमेय अस्थिरता संकेतक के क्वांटाइल से जोड़ते हैं। इन ट्रांसफ़ॉर्म को कोपुला के रूप में व्यक्त करने से मॉडल…

यह अध्ययन शेयरों की जोड़ी चुनने के लिए ऐसी दूरी माप प्रस्तावित करता है जो दोनों शेयरों के लीड-लैग संबंधों को ध्यान में रखती है। इसकी शुरुआत इस अवलोकन से होती है कि सहसंबद्ध प्रतिभूतियाँ एक साथ न भी चलें: एक दूसरी से पहले प्रतिक्रिया दे सकती है। पहले के…

यह शोध TenSeg प्रस्तुत करता है, जो कई संबंधित लेन-देन नेटवर्कों में समय के साथ संरचनात्मक बदलाव पहचानने की विधि है। यह धोखाधड़ी और बाज़ार हेरफेर विश्लेषण की एक चुनौती पर केंद्रित है: गतिविधि कई क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्मों पर फैली हो सकती है, इसलिए केवल एक…