ナレッジライブラリ

このガイドでは、暗号資産市場に参加するための幅広い原則を10項目紹介しています。損失を負担できる範囲に投資額を抑えること、定期的なドルコスト平均法でポジションを積み上げること、トークンの用途やプロジェクトのファンダメンタルズを調べること、基盤技術を理解することを重視しています。また、実績のある暗号資産を検討すること、適切なウォレットやカストディアンで保有資産を保護すること、話題先行の判断を避けること、規制やプロジェクトのガバナンスを注視することも勧めています。…

このガイドでは、VeighNaで複数コントラクトの戦略を運用する方法を、モジュールの読み込み、戦略インスタンスの作成から、初期化、開始、停止、編集、削除まで説明します。初期化と実取引の違い、UIのステータス欄、戦略のログ記録、一括操作についても解説します。戦略を停止すると、アクティブな注文が取り消され、最新の変数が保存されます。コントラクトのシンボルはパラメータ編集では変更できません。…

このシステム段階では、銘柄ごとに複数のトレードルールから得た、すでにスケーリングされ上限が設定された予測を統合します。利用可能な予測に合わせてルールのウェイトを調整し、予測が欠けている場合はウェイトを調整します。日付をまたいでウェイトを引き継ぎ、指数加重平均で平滑化した後、該当する場合は合計が1になるよう正規化します。ウェイト付き予測を合算し、予測分散化乗数を掛けてから、設定されたマッピングまたは上限設定に渡します。…

アンサンブル強化学習の研究に基づき、学習済みの株式取引エージェントを評価するワークフローを示すスクリプトです。学習済みのA2C、DDPG、PPO、TD3、SACモデルを読み込み、株式取引環境で実行して、口座価値とアクションを記録します。この環境には、取引コスト、初期現金残高、テクニカル指標、ボラティリティに基づくリスクしきい値が含まれます。…

単純リターンと対数リターンのどちらを使うかは、計算の目的によって異なると説明しています。一定期間にわたって資産のウェイトが固定されたポートフォリオでは、ポートフォリオの単純リターンは各資産の単純リターンの加重和です。この関係は、ポートフォリオリスクの一般的な分散・共分散計算を支えます。対数リターンは資産間で同じ線形関係に従って集計されないため、加重リターンの式に代入すると意味が変わります。…

各戦略の期待リターン、標準偏差、シャープレシオ、取引回数だけがある場合に、複数戦略を組み合わせたシャープレシオをどう推定するかというポートフォリオの問いを提示します。特に戦略ごとの取引回数が異なる場合、標準偏差を単純平均して戦略を組み合わせるのは適切ではないと指摘しています。…

対数価格の共和分関係における係数が、ペアトレードで何を意味するかを検討します。係数を株数比と解釈する見方と、時価総額比と解釈する見方を対比し、それぞれがポジションサイズやリターンの計算にどう違いをもたらすかを説明します。…

この文書では、特にドルニュートラルの株式ポートフォリオについて、ブローカーの証拠金ルールがポートフォリオのウェイトをどう制約するかを説明します。グロスエクスポージャー、つまりポートフォリオウェイトの絶対値の合計を、買いと売りのポジションを保有するために必要な資本と関連づけています。標準的なReg T口座について、回答では日末の証拠金所要額を50%とし、利用可能な流動性と空売り代金に関する記載の前提条件のもと、口座資本の2倍をグロスエクスポージャーの上限として導いています。…

この文書は、すべての資産が一つの連続した暦時間を共有するという一般的な前提に疑問を投げかけています。実際の市場は非同期に動き、注文フローはイベントごとに到着し、イベント間の時間はランダムになり得ます。イベント時間、更新過程、点過程、注文フローによる記述を、従来の連続時間価格モデルと比較し、こうした選択が裁定機会なしの議論やリスク中立オプション価格に及ぼす影響を検討しています。…