Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook compara camadas de stop-loss, stop móvel e saída por tempo em backtests de microestrutura do NASDAQ-100 com configuração fixa. A estratégia toma decisões a cada quinze minutos, enquanto as regras de risco monitoram os preços a cada minuto,…
Este notebook faz a triagem de características candidatas para uma estratégia que vende straddles no dinheiro e os mantém até o vencimento. Para cada dia de negociação, compara a classificação transversal dos ativos disponíveis por uma característica com a…
Este notebook explica como buscar entre muitos fatores ou estratégias infla o desempenho aparente do vencedor selecionado, mesmo quando as estimativas individuais são calculadas corretamente. Um conjunto simulado de fatores de ruído ilustra como o maior…
Este notebook compara o Sharpe bruto e líquido em varreduras de custos de estratégia derivadas de backtests de estudos de caso. Para cada configuração de estratégia usada nos backtests, ele lê dos artefatos registrados o custo presumido por perna e a…
Este notebook explica por que um overlay de risco genérico de pesos-alvo não é adequado para a estrutura de short straddle do S&P 500 descrita. A estrutura atribui parcelas fixas de capital a coortes semanais e normaliza os pesos de cada coorte para que…
Este notebook descreve como gerar previsões para holdout de uma configuração de modelo de futuros de CME. A configuração é escolhida com resultados da validação e, em seguida, reajustada com dados que terminam antes do início da janela de holdout. Um…
Este notebook explica Tail-GAN, uma abordagem adversarial generativa para criar cenários de retorno financeiro visando valor em risco (VaR) e expected shortfall (ES). Ele usa ordenação diferenciável para que gradientes possam atravessar estimativas de…
Este módulo Python descreve métodos para quantificar a incerteza em backtests de estratégias usando retornos diários fora da amostra. Ele combina intervalos de bootstrap em blocos estacionários para estatísticas de séries de retornos, erro padrão de Sharpe…
Este notebook explica como um limite de participação no volume restringe a quantidade de uma ordem-mãe que pode ser executada em cada intervalo de mercado. Uma corretora calcula a parcela permitida com base no volume negociado observado e transfere o…
Este notebook seleciona um estudo de caso de futuros CME a partir de backtests de validação registrados que abrangem regras de sinal, alocação e sobreposições de risco. Ele compara candidatos entre os dois horizontes de retorno e escolhe a configuração com o…
Este estudo de caso compara modelos de gradient boosting que preveem retornos até o vencimento para straddles vendidos no dinheiro. Ele varia a capacidade das árvores e três objetivos de ajuste: erro quadrático, erro absoluto e perda de Huber. A validação…
O documento apresenta um fluxo operacional para manter dados diários de mercado atualizados: carregar um histórico inicial, buscar uma pequena atualização com sobreposição, verificar datas ausentes e monitorar a atualidade e problemas de validação. A…
O documento descreve como um estudo de futuros CME gera previsões para um período holdout após selecionar uma configuração de modelo com dados de validação. A configuração e o checkpoint selecionados são recuperados dos resultados de validação; em seguida, o…
Esta configuração descreve um estudo semanal de venda de straddles no dinheiro sobre componentes do S&P 500. As posições são abertas na sexta-feira e mantidas até perto do vencimento, com hedges diários em ações acionados por mudanças no delta das opções. A…
Este estudo compara Double Deep Q-Learning com misturas de especialistas particionadas por K-means e redes densas com número equivalente de parâmetros para execução de ordens de BTC/USDT. A avaliação usa dados do livro de ofertas limite da Binance agregados…
O artigo apresenta uma arquitetura de evidências para avaliar fluxos de trabalho em sistemas financeiros híbridos on-chain. Um manifesto selado registra identidades dos sistemas, funções, esquemas e informações de versão; sete camadas de evidência são…
Este artigo propõe um grafo canônico de protocolo para mercados de eventos alavancados, nos quais vários componentes individualmente válidos podem criar estados financeiros conflitantes. Ele atribui cada domínio — como posições, dívida, evidências de…
Este trabalho estuda investimento e consumo em horizonte infinito para um investidor com utilidade potência em um mercado incompleto, cujas oportunidades dependem de um fator estocástico. Ele trata tanto fatores de estados finitos quanto fatores modelados…
Este artigo estuda escolhas de carteira ao longo da vida de uma pessoa quando a renda é estocástica e os investimentos incluem ações, um título e seguro de vida. O objetivo considera consumo, benefícios por morte e riqueza final. Uma restrição convexa de…
Este artigo estuda preços de super-replicação independentes de modelo para derivativos exóticos, quando um trader pode usar estratégias semiestáticas em tempo discreto e negociação dinâmica em um conjunto finito de opções. Os limites de super-replicação…
O documento formula o pairs trading como um problema de otimização dinâmica de carteira. O spread entre dois ativos relacionados segue um processo gaussiano de reversão à média, enquanto sua taxa de deriva muda de acordo com uma cadeia de Markov de tempo…
O documento propõe representar a dinâmica do livro de ofertas como o movimento de partículas e resumir o estado do mercado com uma medida de momento. Essa abordagem inspirada na física estatística busca captar comportamentos do mercado que podem sinalizar…
O artigo descreve uma abordagem automatizada de trading de ações que combina três algoritmos de aprendizado por reforço ator-crítico: Proximal Policy Optimization, Advantage Actor Critic e Deep Deterministic Policy Gradient. Os agentes são treinados para…
O documento estuda o investimento de longo prazo em um modelo de fatores estocásticos no qual os investidores maximizam a utilidade potência esperada robusta. Robustez significa considerar um modelo alternativo adverso, em vez de otimizar apenas sob um único…