Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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O documento descreve uma estratégia mensal de reversão em ações que condiciona os retornos recentes a uma pontuação de força fundamental, ou FSCORE. A pontuação soma nove indicadores das demonstrações financeiras, que abrangem rentabilidade, alavancagem,…
O documento explica como investidores com capital limitado podem implementar momentum em ações sem manter centenas de papéis. O exemplo classifica empresas listadas no UK pelos retornos dos 12 meses anteriores, exclui as empresas de menor porte que compõem o…
O documento descreve uma estratégia com ações dos NYSE, AMEX e NASDAQ que não sejam do setor financeiro, classificadas pela variação dos ativos totais no ano anterior. Ao fim de cada junho, forma dez grupos iguais, compra o grupo de menor crescimento e vende…
O documento descreve uma estratégia de ações que classifica ações da NYSE, da Nasdaq e da AMEX pelos gastos em pesquisa e desenvolvimento em relação à capitalização de mercado. No fim de abril, soma os gastos de P&D de cada empresa nos cinco anos anteriores,…
Esta estratégia de ações usa o momento dos anúncios corporativos como sinal para o desempenho das ações perto da divulgação de resultados. A explicação proposta é que os gestores podem ter informações sobre os resultados futuros: tendem a anunciar recompras…
O documento descreve uma estratégia de pairs trading com 22 ETFs internacionais de países. Normaliza séries de retorno total que incluem dividendos, seleciona os cinco pares com a menor distância acumulada entre preços ao longo de um período de formação de…
Este documento descreve uma estratégia mensal, apenas comprada, que combina momentum de ações com pontuações ambientais, sociais e de governança. Formula a seleção da carteira como um problema knapsack: uma característica funciona como restrição da carteira…
Este documento descreve uma regra de alocação tática que usa uma média móvel simples de dez meses para determinar a exposição entre classes de ativos. No exemplo, mantém cinco ETFs com pesos iguais, abrangendo ações dos US e estrangeiras, títulos, imóveis e…
O dollar carry trade usa o desconto a termo médio de uma cesta de moedas de mercados desenvolvidos em relação à taxa de Treasury de três meses dos US para escolher uma posição em moedas. Se a taxa dos US superar o desconto a termo médio da cesta, a…
Esta publicação em chinês apresenta uma regra de seleção de ações que combina uma faixa de giro de 3%–12%, ganho positivo em dez dias, mas inferior a 35%, e uma condição de limite envolvendo o produto da variação do preço pelo volume líquido de ordens muito…
Este filtro combina um limite de amplitude diária de pelo menos 1 com retorno sobre o patrimônio líquido acima de 15% em cada um dos últimos cinco anos e, em seguida, procura três dias consecutivos de queda. Ele reúne um filtro histórico de rentabilidade com…
Esta estratégia intradiária combina níveis Ichimoku com comparações de Movimento Direcional e RSI para definir configurações compradas e vendidas. As entradas exigem uma condição de divergência, filtros de ADX e índice direcional, concordância entre as…
Este documento apresenta uma estratégia vendida baseada em regras para o DAX em um gráfico de quatro horas. Ela compara uma média exponencial rápida e de várias etapas com uma média móvel Hull mais lenta e, em seguida, busca uma breve reversão de baixa…
Este documento explica uma abordagem de expert advisor para mover stop losses à medida que uma operação se torna lucrativa. O usuário define se o trailing está ativado, a distância de lucro em que ele começa, o tamanho do passo e um número mágico. A cada…
Esta visão geral apresenta protocolos de finanças descentralizadas e explica como os usuários podem acessá-los. Descreve exchanges descentralizadas para trocar criptoativos e protocolos de empréstimo para tomar empréstimos ou receber juros. Contratos…
O documento explica como a Hyperliquid calcula a margem de manutenção para posições em diferentes níveis de alavancagem. A margem de manutenção é calculada multiplicando o valor nocional da posição por uma taxa específica do nível e subtraindo uma dedução. A…
Este guia apresenta dez princípios gerais para participar dos mercados de criptomoedas. Recomenda limitar a exposição ao dinheiro que o investidor pode perder, formar posições por meio de aportes periódicos com valor fixo, pesquisar a utilidade dos tokens e…
Esta estratégia de grid spot coloca ordens pareadas de compra e venda ao redor do mercado e reconstrói o grid após uma execução, usando o preço executado e as ofertas atuais de compra e venda. O espaçamento do grid e o tamanho das ordens são configuráveis.…
A discussão explica por que a escolha entre retornos simples e logarítmicos depende do cálculo. Em uma carteira com pesos fixos para os ativos durante um período, o retorno simples da carteira é a soma ponderada dos retornos simples de seus ativos. Essa…
O documento compara abordagens prospectivas e retrospectivas para estimar a volatilidade de ações. Para um horizonte de previsão alinhado ao vencimento de uma opção, a volatilidade implícita at-the-money forward pode servir como estimativa baseada no…
O documento aborda a estimativa de beta a partir dos retornos de 15 minutos de XLF contra SPY ao longo de vários dias, com foco em saltos aparentes na abertura do dia seguinte. A resposta pressupõe que o beta é calculado com retornos, e não com níveis de…
O documento explica como as regras de margem das corretoras limitam os pesos da carteira, especialmente em carteiras de ações neutras em dólar. Relaciona a exposição bruta — a soma dos valores absolutos dos pesos da carteira — ao capital necessário para…
Este indicador calcula estatísticas móveis de retorno e risco de um instrumento negociado e compara os retornos com um benchmark de ações selecionável. As entradas controlam o benchmark, o período retrospectivo, a convenção de retorno e o grupo de métricas…
Esta estratégia do TradingView combina uma leitura direcional ponderada das variações recentes de preço com filtros de tendência, momentum, volume e volatilidade. Também pontua vieses de alta e de baixa usando VWAP, RSI, MACD, alinhamento de EMA, ADX, volume…