Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
114 documentos
O documento descreve uma abordagem computacional para um trader que busca resultados de patrimônio em carteira compatíveis com uma medida convexa de risco. O método proposto, do tipo caixa-preta, recebe como entradas a distribuição conjunta dos preços das…
Este documento estuda como gerenciar posições em vários ativos com reversão à média, inclusive se um ativo sem reversão à média ainda pode fazer parte da carteira. Ele formula o gerenciamento de posições como um problema de controle ótimo para um investidor…
Este artigo estuda a estratégia ótima de Bertram para um par de ativos cointegrados cuja diferença de preços segue um processo de Ornstein–Uhlenbeck. O objetivo básico é maximizar o lucro esperado por unidade de tempo. Os autores generalizam o cenário ao…
Este estudo aplica aprendizado por reforço profundo ao trading contínuo de futuros e examina espaços de ação discretos e contínuos. Incorpora escala de volatilidade às funções de recompensa, para que o tamanho das posições responda à volatilidade do mercado.…
Este estudo apresenta uma estrutura de aprendizado profundo baseada em dados históricos para trading sistemático de opções, que incorpora diretamente sensibilidades de risco da carteira ao treinamento. Seu objetivo combina uma função de perda orientada ao…
O documento explica como investidores com capital limitado podem implementar momentum em ações sem manter centenas de papéis. O exemplo classifica empresas listadas no UK pelos retornos dos 12 meses anteriores, exclui as empresas de menor porte que compõem o…
O documento descreve uma estratégia automatizada de RSI que usa sinais de H1 com confirmação de D1. Uma compra exige que o RSI esteja acima do limite de sobrevenda nos dois períodos gráficos e subindo em relação à leitura anterior; uma venda exige que o RSI…
Este documento explica uma abordagem de expert advisor para mover stop losses à medida que uma operação se torna lucrativa. O usuário define se o trailing está ativado, a distância de lucro em que ele começa, o tamanho do passo e um número mágico. A cada…
Este guia apresenta dez princípios gerais para participar dos mercados de criptomoedas. Recomenda limitar a exposição ao dinheiro que o investidor pode perder, formar posições por meio de aportes periódicos com valor fixo, pesquisar a utilidade dos tokens e…
Esta estratégia de grid spot coloca ordens pareadas de compra e venda ao redor do mercado e reconstrói o grid após uma execução, usando o preço executado e as ofertas atuais de compra e venda. O espaçamento do grid e o tamanho das ordens são configuráveis.…
Esta estratégia usa bandas de Bollinger calculadas com preços de fechamento por hora para gerar operações compradas e vendidas. Entra comprado quando o tick mais recente sobe acima da banda superior e vendido quando cai abaixo da banda inferior. A posição…
O documento examina o significado do coeficiente em uma relação de cointegração de preços logarítmicos para uma operação de pares. Compara interpretar o coeficiente como uma razão entre quantidades de ações ou como uma razão entre valores de mercado, e…
O documento explica como as regras de margem das corretoras limitam os pesos da carteira, especialmente em carteiras de ações neutras em dólar. Relaciona a exposição bruta — a soma dos valores absolutos dos pesos da carteira — ao capital necessário para…
Este tutorial mostra como adicionar notificações de mudança de posição a uma estratégia escrita em FMZ My Language. O sistema de trading de exemplo usa Williams %R e uma média móvel exponencial para gerar sinais de entrada comprados e vendidos. A técnica…
Esta primeira parte considera como um trader com capital limitado poderia alocar recursos entre futuros quando não é possível negociar frações de contratos. O autor enquadra o desafio como um problema de otimização de carteira: uma conta pequena não consegue…
O guia explica como titulares de ações e ETFs dos EUA tokenizados elegíveis podem oferecê-los como garantia para empréstimos em cripto, em vez de vender sua exposição vinculada a ações. Apresenta as etapas do empréstimo, possíveis usos dos ativos emprestados…
O documento explica como a alavancagem em contratos por diferença de ouro altera a margem necessária para manter uma posição. Compara os requisitos aproximados de margem com alavancagem de 100x, 500x e 800x, ilustrando como uma alavancagem maior pode deixar…
Este artigo apresenta uma biblioteca de funções reutilizáveis para Expert Advisors de MQL4. Suas funções de abertura de ordens aceitam níveis de stop-loss e take-profit especificados como distâncias a partir da entrada ou como preços absolutos no gráfico.…