Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Esta estratégia combina Connors RSI, um RSI rápido e a direção dos candles para buscar entradas contra a tendência quando os preços parecem sobrecomprados ou sobrevendidos. Connors RSI calcula a média de um RSI do preço, um RSI aplicado à duração de…
Esta estratégia intradiária para o Nifty define uma faixa de abertura com base nos primeiros 10 candles de cada dia; a quantidade de candles pode ser ajustada. Depois que a faixa é formada, entra comprado quando o fechamento cruza acima da máxima da faixa ou…
O documento descreve uma estratégia mensal comprada e vendida que classifica futuros de commodities pelo desempenho dos 12 meses anteriores, compra o quintil mais forte e vende o mais fraco. A pesquisa citada encontra estratégias lucrativas de continuidade e…
O documento descreve uma estratégia de spread de futuros baseada na diferença de preço entre o petróleo bruto WTI e o Brent. Explica que os petróleos diferem em composição e em características de produção e transporte, enquanto choques temporários podem…
Este documento explica uma estratégia de carry transversal em commodities que classifica futuros pelos retornos de rolagem, compra os contratos mais fortes e vende a descoberto os mais fracos. No exemplo mensal simples, os quintis superior e inferior têm…
Este documento apresenta uma estratégia vendida baseada em regras para o DAX em um gráfico de quatro horas. Ela compara uma média exponencial rápida e de várias etapas com uma média móvel Hull mais lenta e, em seguida, busca uma breve reversão de baixa…
Esta estratégia usa bandas de Bollinger calculadas com preços de fechamento por hora para gerar operações compradas e vendidas. Entra comprado quando o tick mais recente sobe acima da banda superior e vendido quando cai abaixo da banda inferior. A posição…
Este guia descreve um fluxo de trabalho interativo em Python para análise quantitativa e trading automatizado por meio de um motor de scripts. Diferentemente de um fluxo de estratégia única ligado a um instrumento ou mercado, o motor pode se conectar a…
Esta estratégia usa duas médias móveis simples dos preços de fechamento para gerar operações direcionais. A cada barra, compara uma média mais rápida com uma mais lenta e identifica um cruzamento de alta quando a média rápida supera a lenta, ou um cruzamento…
O documento compara abordagens prospectivas e retrospectivas para estimar a volatilidade de ações. Para um horizonte de previsão alinhado ao vencimento de uma opção, a volatilidade implícita at-the-money forward pode servir como estimativa baseada no…
O documento explica por que um contrato futuro pode ser cotado acima de um contrato a termo comparável quando o preço do ativo subjacente tem correlação positiva com taxas de juros estocásticas. Os futuros são ajustados a mercado, então uma posição comprada…
O autor examina os riscos de alterar ou encerrar manualmente operações geradas por sistemas automatizados de futuros. A recomendação central é deixar o sistema gerenciar uma posição aberta enquanto suas regras continuarem válidas, reservando intervenções…
Esta primeira parte considera como um trader com capital limitado poderia alocar recursos entre futuros quando não é possível negociar frações de contratos. O autor enquadra o desafio como um problema de otimização de carteira: uma conta pequena não consegue…
O documento investiga se as condições de juros podem ajudar a ajustar alocações CTA entre futuros de renda fixa e regras de trading. Propõe a metaprevisão: agrupar retornos históricos de estratégias por uma variável de regime e, depois, comparar o desempenho…
Este boletim oferece uma visão pontual dos mercados de criptomoedas em 16, 2023. Ele informa a capitalização total do mercado, o volume negociado em 24 horas e uma leitura neutra do Índice de Medo e Ganância, seguidos pelos preços e variações diárias de…
Este boletim resume as condições do mercado de criptomoedas em 8 de novembro de 2022. Apresenta a capitalização de mercado agregada e o volume de trading, as variações de preço de Bitcoin e Ethereum, preços de algumas altcoins e tokens de corretoras, além…
O estudo modela como o desequilíbrio do fluxo de ordens se relaciona com a dinâmica de preços dos futuros do índice CSI 300. Trata o desequilíbrio como um choque de mercado e representa seu impacto com um processo de Ornstein–Uhlenbeck de reversão à média,…