Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook cria um painel diário de atributos para uma estratégia de classificação long-short entre vinte pares de FX. Ele agrega barras spot de quatro horas em sessões que terminam no rollover das 5 PM, e então constrói atributos de retorno acumulado,…
Este guia de dados apresenta preços e volumes de futuros perpétuos da Binance junto a um índice de prêmio de oito horas. Registros horários de OHLCV descrevem a atividade do mercado, enquanto o prêmio mede a diferença entre os preços perpétuo e à vista em…
Este notebook explica como construir retornos à vista futuros de uma, cinco e 21 sessões para um universo fixo de pares de FX. Primeiro, mapeia barras de quatro horas para sessões de negociação usando um calendário com virada no horário de Nova York e, em…
Esta demonstração descreve um ciclo contínuo de trading cripto conectado ao mercado spot em USD da Alpaca. Ela mapeia um universo de estudo de caso de futuros perpétuos aos pares spot aceitos pela plataforma e esclarece que apenas uma parte deles pode ser…
Este notebook apresenta um ensaio de implantação de um modelo de direção da taxa de funding de criptoativos. Ele treina um modelo LightGBM de três classes com dados históricos de contratos perpétuos derivados da Binance; depois, obtém candles horários ao…
Esta demonstração descreve a operação de uma estratégia de cripto em execução contínua conectada a uma corretora de mercado à vista em USD. Mapeia o universo maior de um estudo de caso de futuros perpétuos para o conjunto menor de pares à vista disponíveis…
Este estudo de caso explica como construir rótulos de retornos futuros para uma estratégia transversal de câmbio que classifica pares de moedas e compra ou vende conforme sua ordenação relativa. Primeiro, mapeia barras de câmbio à vista de quatro horas para…
Este estudo qualitativo examina a experiência de trading dos usuários de exchanges de criptomoedas e como avaliam a segurança dessas plataformas. Sua observação central é que todos os 15 participantes chineses usavam principalmente exchanges centralizadas,…
Este estudo modela a volatilidade realizada do Bitcoin com um circuito quântico parametrizado e examina se a série gerada reflete características estatísticas observadas nos dados de mercado. A partir dos preços do Bitcoin em intervalos de cinco minutos, os…
Este artigo estuda o comportamento dos prêmios e descontos em fundos negociados em bolsa de Bitcoin à vista durante seus primeiros quatro meses de negociação, de janeiro 11 a maio 17 de 2024. Analisa como o processo de criação e resgate dos fundos, conduzido…
O estudo aplica a análise de entropia de difusão aos preços spot de eletricidade nórdicos, em um mercado influenciado por diversos fatores que também apresenta comportamentos conhecidos de mercados especulativos, como agrupamento e reversão à média. Examina…
O estudo examina se previsões probabilísticas melhores dos preços de eletricidade para o dia seguinte levam a melhores resultados no trading com baterias. Identifica duas limitações das estratégias de trading baseadas em quantis: elas não recompensam…
Este artigo adapta um modelo de livro de ofertas limitado baseado em agentes para estudar futuros perpétuos, nos quais traders comprados e vendidos podem seguir comportamentos direcionais ou de trading de basis. O mercado simulado inclui um livro central de…
Este estudo caracteriza golpes que se passam por corretoras de criptomoedas usando sites e aplicativos móveis enganosos. Os pesquisadores reuniram golpes denunciados e geraram domínios prováveis com erros de digitação para encontrar mais exemplos; depois,…
Este artigo apresenta uma classe de regras para negociar ativos chamadas políticas lineares duplas e estuda sua robustez quando as transações têm custos. Ele usa ganhos esperados de trading consistentemente positivos em diferentes direções de mercado como…
O estudo compara dois modelos de aprendizado de máquina, LightGBM e LSTM, com duas estratégias baseadas em indicadores para Bitcoin: um cruzamento de médias móveis exponenciais e uma combinação de MACD com ADX. A comparação é apresentada no contexto da…
O artigo examina contratos de mercados de previsão cuja liquidação depende do preço de um ativo que os traders podem influenciar por meio de operações no mercado subjacente. O modelo prevê que esses contratos podem transferir riqueza de provedores de…
Este estudo apresenta um método para identificar prováveis sequências de arbitragem unidirecional (OWA) nos registros de operações à vista em corretoras centralizadas de criptomoedas, cujos dados públicos não incluem identidades de traders nem endereços de…
O artigo examina propriedades estatísticas dos retornos do Bitcoin, compara sua dinâmica com a de moedas convencionais e analisa o comportamento em diferentes escalas temporais. A amostra empírica consiste em dados de transações de uma única plataforma de…
Este código descreve uma abordagem de grid spot limitada por preços máximos e mínimos escolhidos pelo usuário. Divide esse intervalo em dez níveis igualmente espaçados e, quando não há operações abertas, coloca cinco ordens limitadas de compra nos níveis…
Esta estratégia de grid spot coloca ordens pareadas de compra e venda ao redor do mercado e reconstrói o grid após uma execução, usando o preço executado e as ofertas atuais de compra e venda. O espaçamento do grid e o tamanho das ordens são configuráveis.…
Este comentário de mercado argumenta que a alta do Bitcoin de 25,000 a 38,000 foi impulsionada em grande parte pelas expectativas de aprovação de US ETF à vista. O autor esperava outra tentativa de superar 38,000, mas sugeriu aproveitar a força para se…
O artigo compara Bitget, Kraken, Coinbase e OSL para negociar 0.1 BTC nos Estados Unidos. Aborda taxas à vista, liquidez, recursos de segurança, tipos de ordem, custódia e saques, além de comparar exchanges de cripto com corretoras tradicionais. Também…
Este boletim oferece uma visão pontual dos mercados de criptomoedas em 16, 2023. Ele informa a capitalização total do mercado, o volume negociado em 24 horas e uma leitura neutra do Índice de Medo e Ganância, seguidos pelos preços e variações diárias de…