Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 431
В документе описан подход советника к перемещению стоп-лосса по мере того, как сделка становится прибыльной. Пользователь задаёт, включён ли трейлинг, расстояние прибыли, после которого он начинается, размер шага и магический номер. На каждом тике процедура…
Индикатор отслеживает, насколько последняя цена закрытия близка к заданному пользователем уровню. Настраиваемое отклонение задаёт диапазон оповещения вокруг этого уровня, который отмечается горизонтальными линиями. Когда цена входит в диапазон, индикатор…
Эта спотовая сеточная стратегия размещает парные заявки на покупку и продажу вокруг рынка, а после исполнения перестраивает сетку по цене исполнения и текущим ценам спроса и предложения. Шаг сетки и размер заявок настраиваются. Калькулятор позиции…
Эта стратегия для спреда использует полосы Боллинджера для входа в позиции и выхода из них. После построения баров спреда и инициализации менеджера массивов рассчитываются скользящая средняя и верхняя и нижняя полосы за настраиваемый период. Если позиции…
В примере описан клиент WebSocket, который подключается к бирже деривативов, проходит аутентификацию, подписывается на общедоступные потоки книги заявок и после аутентификации запрашивает закрытые потоки, связанные со счётом. Рабочий цикл получает сообщения,…
В этом руководстве описан интерактивный рабочий процесс на Python для количественного анализа и автоматизированной торговли через скриптовый движок. В отличие от процесса с одной стратегией, привязанной к одному инструменту или площадке, движок может…
В документе описано подключение к Interactive Brokers Trader Workstation: оно могло отправлять ордера через ibPy, но при запросе обновлений счёта возвращало ошибку подключения. Сообщение об ошибке указывало на настройку клиента сокета, которую пользователь…
В руководстве показано, как добавить уведомления об изменении позиции в стратегию на FMZ My Language. В примере торговой системы для сигналов входа в длинную и короткую позиции используются Williams %R и экспоненциальная скользящая средняя. Основной приём…
В этом руководстве описан визуальный рабочий процесс для подготовки и распространения анализа рынка криптовалют. Запланированные запросы рыночных данных собирают свечи за 15 минут, час и день; процесс помечает и объединяет их. Отдельный запрос новостей…
Автор рассматривает риски ручного изменения или закрытия сделок, созданных автоматическими фьючерсными системами. Главная рекомендация — позволять системе управлять открытой позицией, пока её правила остаются актуальными, а вмешиваться лишь при редких…
Статья разделяет самостоятельную торговую работу на четыре роли: исследование реальности рыночного эффекта, разработку торговой стратегии, построение портфеля стратегий и управление получившейся системой. Для каждой роли нужен отдельный подход — от открытого…
В статье сравниваются Bitget, Kraken, Coinbase и OSL для торговли 0.1 BTC в США. Рассматриваются комиссии на спотовом рынке, ликвидность, функции безопасности, типы ордеров, хранение активов и вывод средств, а также сравниваются криптобиржи и традиционные…
В документе объясняется, как кредитное плечо по контрактам на разницу цен на золото меняет маржу, необходимую для удержания позиции. Сравниваются примерные требования к марже при плече 100x, 500x и 800x; показывается, как более высокое плечо может оставить…
В руководстве приведён порядок действий при подозрении на взлом кошелька или аккаунта на бирже: перевести оставшиеся активы с устройства, которое считается безопасным, проверить и обновить устройства, сменить учётные данные и связаться с поставщиком услуг и…
В документе описан автоматизированный процесс анализа криптовалют. Он собирает по 200 свечей на таймфреймах 15 минут, час и день, а также последние новости крипторынка. Языковая модель классифицирует тон новостей на коротком и длинном горизонтах, присваивая…
Эта стратегия сочетает импульс цены за 20 периодов с направлением простой скользящей средней за 50 периодов. Вход разрешён, только когда объём превышает свою среднюю за 20 периодов на заданную величину; дополнительно можно требовать, чтобы цена находилась с…
В руководстве объясняется, как скрипты и индикаторы MQL4 создают, изменяют и удаляют объекты графика. Рассматривается создание объектов с помощью координат и типов, настройка визуальных свойств — цвета, ширины и стиля — и проверка возвращаемых значений и…
В статье описан советник MQL5, который представляет локальные максимумы и минимумы графика как узлы графа. Он выявляет точки свинга, сравнивая каждый бар с соседними, назначает рёбрам между ними веса на основе расстояния между ценами, а затем применяет…
В статье представлена библиотека повторно используемых функций для советников MQL4. Функции открытия ордеров поддерживают уровни стоп-лосса и тейк-профита, заданные как расстояния от цены входа или как абсолютные цены на графике. Предусмотрены отдельные…
В статье описаны обновления объектно-ориентированной платформы советника. Вводится CUnIndicator — общий интерфейс для доступа к встроенным и пользовательским индикаторам без написания отдельного класса-обёртки для каждого индикатора. Этот подход…
В этой части объясняется, почему система воспроизведения, рассчитанная на данные о ценах сделок, может строить неверные графики и индикаторы при работе с форексом или другими рынками, основанными на Bid. В описанных данных объём тиков может оставаться…
В документе описана функциональная схема торговли на европейских рынках электроэнергии с поддержкой AI. Форвардные рынки, рынки на сутки вперёд, внутридневные и балансирующие рынки рассматриваются как связанные уровни, на которые влияют регулирование,…
В исследовании моделируется связь дисбаланса потока заявок с динамикой цен фьючерсов на индекс CSI 300. Дисбаланс рассматривается как рыночный шок, воздействие которого описывается процессом Орнштейна — Уленбека с возвратом к среднему, управляемым…