Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 938
EverMine — это платформа для проверки того, совершенствуются ли исследовательские агенты, накапливая переиспользуемые навыки, инструменты и правила в ходе долгосрочного поиска альфы. Состояние исследования представляется через историю исследований, текущий…
В исследовании предлагается управляющая портфелем модель обучения с подкреплением для среды с высоким риском. Она сочетает сделки в обе стороны с кредитованием и заимствованием, использует вознаграждение на основе прибыли и убытка и нацелена на улучшение…
В статье предлагается систематический подход к инвестициям, предназначенный для приумножения капитала на длительном горизонте с помощью последовательности краткосрочных решений о покупке ETF. Он сочетает эволюционные алгоритмы с моделью глубокого обучения,…
В документе описан эмпирический метод прогнозирования цен опционов посредством решения уравнения Блэка—Шоулза вперёд во времени. Поскольку задача некорректно поставлена, метод использует регуляризацию; в работе формулируются теоремы о единственности,…
В документе разрабатывается подход к созданию и сравнению систем следования за трендом, включая европейские и американские подходы, а также моментум временных рядов. Для европейских систем выводится связь между прибылью и убытками, автокорреляцией и дрейфом…
В документе представлены пространственно-временные стратегии моментума, сочетающие историю моментума самого актива с его моментумом относительно других активов. Подход использует нейросети для обучения торговым сигналам по портфелю и рассматривает моментум…
В работе проверяется, может ли глубокое обучение с подкреплением находить оптимальные торговые стратегии в средах, которые просто описать, но сложно анализировать математически. Авторы сосредоточены на глубоком детерминированном градиенте политики — методе,…
AdaptiveTrend — систематическая криптовалютная стратегия, сочетающая сигналы тренда на шестичасовых интервалах с ежемесячным обновлением портфеля. В ней используются трейлинг-стопы с поправкой на волатильность, активы отбираются по скользящим коэффициентам…
В этом эмпирическом исследовании оценивается, дают ли онлайн-портфельные стратегии, рассчитанные на использование возврата к среднему, хорошие результаты за пределами тестовых наборов данных. Рассматриваются три подхода: пассивно-агрессивный возврат к…
В документе рассматривается, можно ли применять криптовалютные бессрочные фьючерсы к бинарным событийным контрактам, расчёт по которым производится по нулю или единице. Выявляется проблема итогового капитала: длинная позиция с плечом, остающаяся открытой до…
В исследовании теория KM₂O-Langevin применяется для классификации колебаний цен акций как стационарных, нестационарных или промежуточных. Классификация помогает выбирать один из двух типов сигналов: скользящие средние для стационарных периодов и…
DeepUnifiedMom — модель формирования портфеля, объединяющая сигналы моментума временных рядов на нескольких временных горизонтах. Она использует многозадачное обучение и многозатворную архитектуру смеси экспертов для построения единых портфелей, стремясь…
В исследовании разрабатывается стратегия парной торговли акциями US на возврате к среднему. Вместо выбора пар по обычной практике парной торговли применяется метод максимального правдоподобия для формирования статических портфелей, соответствующих процессу…
В рамках этого исследовательского подхода детерминированный симулятор книги лимитных заявок объединяется со стохастическим поступлением заявок, генерируемым многомерными маркированными процессами Хоукса. В документе объясняется, как линейные и нелинейные…
Исследование проверяет, могут ли новости и публикации в социальных сетях улучшить прогнозы цен биткоина и Ethereum в сочетании с финансовыми данными и данными блокчейна. Авторы сравнивают предварительно обученные и дообученные языковые модели с методами…
В документе описан сквозной подход машинного обучения, который напрямую преобразует рыночные данные по опционам в торговые сигналы. В отличие от подходов, задающих динамику рынка или опирающихся на модель оценки опционов, здесь модели обучаются находить…
В документе описано применение глубокого обучения с подкреплением к торговле на возврате к среднему. Цель — сделать современные методы обучения с подкреплением доступнее для практиков, которым иначе пришлось бы выбирать среди множества подходов или создавать…
В документе сравниваются традиционная сеточная торговля и динамический подход на рынках криптовалют. Сначала анализируется ожидаемое значение обычной сетки при простых допущениях; вывод состоит в том, что её ожидаемая доходность приблизительно равна нулю.…
В документе рассматривается, почему более мощные большие языковые модели иногда могут торговать криптовалютой менее эффективно, чем более слабые. Частично эту закономерность авторы объясняют тем, что более мощные модели отдают предпочтение фактической…
В исследовании внутренние данные сети Bitcoin и внешние признаки используются для прогнозирования ежедневного направления цены с помощью нескольких моделей машинного обучения. Прогнозы оцениваются торговой стратегией на не использовавшихся при обучении…
В статье прогнозируется краткосрочная реализованная волатильность Bitcoin: снимки данных о потоке заявок кодируются как изображения. Размер и направление сделок, а также данные стакана лимитных заявок преобразуются в цветовые каналы, на которых обучаются…
В статье рассматривается настройка мультиагентных симуляторов рынка, чтобы создаваемые ими ряды цен и объемов соответствовали историческим рыночным условиям. Такие симуляторы помогают тестировать стратегии; авторы подчеркивают, что важно представлять как…
В статье разрабатываются схемы важностной выборки для оценки европейских опционов колл в модели стохастической волатильности Хестона в двух ситуациях, когда обычный метод Монте-Карло может иметь высокую дисперсию: очень короткий срок до погашения и глубокое…
В исследовании рассматриваются скоординированные пампы и дампы криптовалют: в том числе отдельный случай и события, организованные в Telegram-каналах за определенный период. Авторы ищут связанные с такими схемами рыночные закономерности и создают модель для…