Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 151
В статье фильтрация Калмана объясняется на упрощенном финансовом примере, через математическую формулировку и вероятностное представление в виде графической модели. Графическое представление связывает фильтры Калмана со скрытыми марковскими моделями и служит…
В документе предлагается вероятностный способ классификации поведения рынка по скорости и ускорению цены. Отклонения от случайного блуждания описываются двумя безразмерными величинами: числом Фруда, сопоставляющим ускорение со скоростью, и горизонтом…
В исследовании описывается стратегия средней частоты для портфеля фьючерсов на пятилетние и десятилетние казначейские облигации US. Торговля формулируется как задача классификации: нужно предсказать, вырастет или упадёт портфель в течение следующей недели.…
В исследовании сравниваются две модели машинного обучения, LightGBM и LSTM, с двумя стратегиями на основе индикаторов для биткоина: пересечением экспоненциальных скользящих средних и сочетанием MACD с ADX. Сравнение проводится в контексте получения первыми…
В статье цены криптовалют моделируются как траектории в меняющемся нелинейном потенциальном поле. Байесовский вывод сочетается с гауссовскими процессами для оценки поля по историческим ценам; затем выведенные аттракторы и репеллеры используются как…
В отчёте рассматривается внутренняя сила бара (IBS) как краткосрочный сигнал для торговли корзиной биржевых фондов стран. Стратегия основана на возврате к среднему: исторические цены ETF и IBS используются для выявления возможных краткосрочных движений цен,…
В документе представлен индекс относительной силы на графах видимости — ценовой индикатор, основанный на обратных отношениях видимости в ценовом ряду инструмента. Значение индикатора находится в диапазоне от нуля до 100; он используется для генерации…
В документе представлена модель Transformer FutureQuant для рынков фьючерсов. Она использует механизмы внимания для обработки сложных входных данных, включая данные книги лимитных заявок в реальном времени. Вместо прогноза одной будущей цены модель оценивает…
В дипломной работе тестируются на исторических данных стратегии со стандартными настройками MACD: 12, 26 и 9, применённые к акциям из индексов Dow Jones, Nasdaq и S&P 500. За период с 2015 по август 2021 оцениваются доля прибыльных сделок, доходность,…
В статье описана система торговли акциями, объединяющая сигналы тренда и импульса от экспоненциальных скользящих средних и MACD с сигналами возврата к среднему от RSI и полос Боллинджера. Она учитывает оценки финансовых настроений FinBERT, использует XGBoost…
В статье предлагается метод поиска краткосрочных паттернов в финансовых временных рядах, которые могут указывать на будущее направление цены. Он ищет качественные неперекрывающиеся паттерны, кластеризуя исторические примеры и отбрасывая менее полезные. В…
В документе описано построение стратегий на основе классификации состояний рынка вместо прямого прогнозирования цен или доходности. Состояния задаются метками, а рыночные признаки, например скользящие средние, выбираются по тому, насколько хорошо они…
В документе описывается предлагаемая торговая стратегия USDCHF, использующая динамику рынка золота как межрыночный фильтр. Оба рынка моделируются связанной скрытой марковской моделью, которая увязывает поведение их состояний вместо изолированного анализа…
Стратегия сочетает Connors RSI, быстрый RSI и направление свечей для поиска контртрендовых входов, когда цены кажутся перекупленными или перепроданными. Connors RSI рассчитывается как среднее ценового RSI, RSI, применённого к длине серии, и показателя,…
В документе описана стратегия следования тренду только с длинными позициями для акций, торгуемых на US. Она открывает позицию, когда цена закрытия акции достигает исторического максимума или превышает его, и закрывает её при достижении скользящего стопа на…
В этой статье описан фильтр акций с оборотом от 3% до 12%, годом листинга 2021 и условием, обозначенным как начало сильного восходящего тренда. В примере индикатора это условие задаётся соотношениями скользящих средних и показателем, похожим на RSI, в…
В этой статье на китайском языке описано правило отбора акций, сочетающее диапазон оборота от 3% до 12%, положительный рост за десять дней менее 35% и пороговое условие для произведения изменения цены на чистый объём очень крупных ордеров. Правило…
В этой статье предлагается отбирать акции с оборотом от 3% до 12%, тремя последовательными сессиями снижения цены закрытия и положительным чистым объёмом покупок, приписываемым крупным участникам во время аукциона открытия. Сочетание объединяет фильтр…
В этой статье на китайском языке описан фильтр акций компаний метавселенной. Он выбирает акции, у которых коэффициент отношения объёма торгов выше 1.5 и ниже 6, перекрываются не менее пяти скользящих средних, а капитализация ниже 50 млрд юаней. Объём…
В этой статье на китайском языке предлагается правило отбора акций: RSI ниже 65, рыночная стоимость акций в свободном обращении от 5 до 10 млрд юаней и оценка на основе изменения цены, умноженного на чистую активность очень крупных ордеров. RSI описывается…
Этот фильтр сочетает дневную амплитуду не менее 1 с рентабельностью собственного капитала выше 15% в каждом из последних пяти лет, после чего ищет три дня снижения подряд. В нём объединены фильтр исторической прибыльности и краткосрочная ценовая модель. В…
Эта внутридневная стратегия сочетает уровни Ишимоку с индикатором направленного движения и сравнениями RSI, чтобы задавать условия для длинных и коротких позиций. Для входа требуются дивергенция, фильтры ADX и индекса направления, согласованность линий…
В документе описан индекс силы направления тренда (TDFI), который объединяет расхождение скользящих средних с общим импульсом их направления, а затем возводит импульс в степень, чтобы уменьшить влияние малых движений. Используются три варианта с быстрым,…
Этот индикатор отслеживает два последних наивысших максимума и наинизших минимума для выбираемых периодов — от годового до часового. Он проводит линии между этими экстремумами и может продолжать полученные наклоны на текущий период. Пользователь может…