Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 184
В документе описана ежемесячная стратегия разворота акций, которая учитывает недавнюю доходность вместе с оценкой фундаментальной силы FSCORE. Оценка суммирует девять сигналов из финансовой отчётности, связанных с прибыльностью, долговой нагрузкой,…
В документе описан январский эффект: исторически акции компаний с малой капитализацией особенно хорошо росли в январе. Простая стратегия покупает такие акции в начале января, а до конца года держит акции крупных компаний. Возможное объяснение — продажа…
В документе описана стратегия на рынке акций, ранжирующая акции NYSE, Nasdaq и AMEX по расходам на исследования и разработки относительно рыночной капитализации. В конце апреля суммируются расходы каждой компании на НИОКР за предыдущие пять лет, полученная…
Инвестиционный фактор, обычно называемый CMA, сопоставляет доходность диверсифицированных портфелей компаний с низким и высоким ростом активов. Согласно описанной интерпретации, консервативные компании, которые инвестируют меньше, обычно опережали…
В документе описана ежемесячная длинно-короткая стратегия, ранжирующая товарные фьючерсы по результатам за предыдущие 12 месяцев: покупаются контракты из верхнего квинтиля, продаются в короткую — из нижнего. В цитируемых исследованиях обнаружены прибыльные…
В документе описана поперечная стратегия импульса для американских инвестиционных фондов недвижимости. Каждый месяц котируемые REIT ранжируются по доходности за предыдущие 11 месяцев, без учёта самого последнего месяца, и делятся на группы с равными весами.…
В документе описана ежемесячная стратегия только с длинными позициями, сочетающая импульс акций с экологическими, социальными и управленческими оценками. Отбор портфеля формулируется как задача о рюкзаке: один признак задаёт ограничение портфеля, другой —…
Стратегия ранжирует акции Северной Америки по экологическим, социальным и управленческим оценкам, затем покупает пятую часть акций с наивысшей оценкой и продаёт пятую часть с наименьшей по каждому измерению в короткую. В выборку входят акции Канады и США…
В документе описана стратегия отбора акций на основе языковых показателей из отчётов компаний 10-K и 10-Q. Лексическое богатство отражает разнообразие словарного запаса, лексическая плотность — долю информативного языка, а плотность финансовых терминов — их…
В документе описана поперечная стратегия керри на сырьевых товарах: фьючерсы ранжируются по доходности роллирования, покупаются контракты с наилучшими показателями и продаются в короткую — с наихудшими. В простом месячном примере позиции в верхнем и нижнем…
Эта стратегия использует раскрытия позиций SEC 13F, чтобы выявить акции, которым, по всей видимости, отдают наибольшее предпочтение активные управляющие взаимными фондами. Предлагается определить круг активных управляющих, выбрать наиболее концентрированные…
Этот фильтр сочетает дневную амплитуду не менее 1 с рентабельностью собственного капитала выше 15% в каждом из последних пяти лет, после чего ищет три дня снижения подряд. В нём объединены фильтр исторической прибыльности и краткосрочная ценовая модель. В…
В документе описан процесс преобразования академических финансовых исследований в систематизированные описания стратегий. Стратегии сгруппированы по рынкам и темам; для них указаны торговые правила, графики ребалансировки, характеристики доходности и риска,…
В документе описан процесс преобразования академических финансовых исследований в систематизированные описания стратегий. Стратегии сгруппированы по рынкам и темам; для них указаны торговые правила, графики ребалансировки, характеристики доходности и риска,…
В документе описан процесс преобразования академических финансовых исследований в систематизированные описания стратегий. Стратегии сгруппированы по рынкам и темам; для них указаны торговые правила, графики ребалансировки, характеристики доходности и риска,…
В документе описан процесс преобразования академических финансовых исследований в систематизированные описания стратегий. Стратегии сгруппированы по рынкам и темам; для них указаны торговые правила, графики ребалансировки, характеристики доходности и риска,…