Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 178
В документе следование за трендом объясняется разницей между долгосрочной и краткосрочной реализованной дисперсией. Утверждается, что эта связь применима к нескольким определениям трендовых стратегий и помогает объяснить положительную выпуклость совокупной…
В исследовании представлен основанный на исторических данных фреймворк глубокого обучения для систематической торговли опционами, который напрямую учитывает чувствительность портфеля к риску при обучении. Целевая функция объединяет ориентированную на…
В документе представлена Edgeworth++ — модель оценки опционов со сроком до погашения менее одной недели. Мотивация состоит в том, что подразумеваемая волатильность опционов «при деньгах» может резко колебаться между такими короткими сроками, из-за чего…
В документе изучается доходность поставщиков ликвидности (LP) в маркет-мейкерах с геометрическим средним, включая пулы с меняющимися во времени или случайными весами. Авторы выводят формулы доходности долей LP и их цен без арбитража, расширяя результаты,…
Дисперсионная торговля стремится получить премию за риск волатильности из разницы между опционами на индекс и на отдельные акции. Базовая позиция продаёт опционы на индекс и покупает опционы на входящие в него акции. Поскольку сделка подвержена корреляции,…
В документе описан сигнал выбора момента входа на рынок, основанный на изменениях совокупной синтетической интенсивности займов, рассчитанной по ценам опционов для широкого набора акций и ETF. Интенсивность займов определяется как безрисковая ставка за…
В документе сопоставляются прогнозные и основанные на прошлых данных подходы к оценке волатильности акций. Если горизонт прогноза совпадает со сроком погашения опциона, подразумеваемая волатильность опциона at-the-money-forward может служить рыночной…
В документе рассматривается, как объяснить расхождение между оценками по рыночной стоимости двух систем, оценивающих один и тот же опцион AUD/JPY в рамках модели типа Black–Scholes. Системы показывают разные подразумеваемые волатильности, форвардные ставки,…
В документе задаётся вопрос, почему опционы на один базовый актив с одинаковым сроком погашения могут иметь разную подразумеваемую волатильность. Подразумеваемая волатильность — это входное значение волатильности, при котором выбранная модель ценообразования…
В этом обзоре рынка рассматривается Bitcoin и Ether в период консолидации с учётом спотовых цен, подразумеваемой волатильности, срочной структуры, опционного перекоса, открытого интереса, финансирования, ликвидаций и крупных опционных сделок. Описано…